горчаков

Собственно мой предыдущий топик и аналогичный топик 1 марта были порождены анализом результатов моей торговли со средним временем в позициях 2 с небольшим дня в прошедшие  месяцы. Начнем мы с традиционной таблицы



Ну если посмотреть на мою прошлую статистику, то легко видеть, что март для меня сложный месяц много лет. Видно, что с 2008 по 2017 у меня было всего лишь три прибыльных марта 2009, 2010 и 2013 год, а в моих следующих сообщениях о месячной доходности можно увидеть, что прибыльными были только марты 2020-го, 2022-го и 2023-го годов. Причем из этой статистики надо убрать 2022-й, так как в этом году бОльшую часть марта не было торговли, а когда ее открыли на несколько дней, то ничего, кроме «синтетических облигаций», открытых еще в декабре 2021-го, на счете не было. Системную торговлю я начал только в апреле.

Но все-таки я решил посмотреть, а что же было в марте этого года. Оказалось, что с 7 марта по 25 марта корреляция знаков дневных приращений Моего Бенчмарка составила -0.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы, в которой я сменил бенчмарк на тот портфель, который торгую:

 

Ну а сравнение с прошлыми бенмарками я буду вести в другой таблице, не включающей отдельные месяцы, но включающей подневные просадки:

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Смотря на строки  Итого и Максимальная просадка,  так и вспоминается мой топик Что у нас с рынком?, который собственно и был написан под впечатлением графика ежедневных доходностей счета с осью Y от -3% до +3%

 

( Читать дальше )

Ну вот и пришли данные об инфляции 2023-го года и можно подвести традиционные итоги. Начнем по традиции с таблицы моих результатов  за тот период, когда за каждый день есть брокерский отчет моего счета



Увы, как я уже писал в декабрьском отчете, 2023-й год получился у меня «нулевым» как по доходности, так и по рекордно низкой годовой просадке. Обратите внимание на *: с индексов на фондовом рынке я удалил данные 25.07-11.08, так как в эти дни впервые за многие годы с сентября 1998-го не мог осуществлять торговлю. Эти же данные я удалю и еще из одной традиционной таблицы из индексов Мосбиржи и S&P500 полной доходности со ставкой НДФЛ 13%. А вот из доллара, облигаций и инфляции я ничего удалять не стал, так как в тот же период примерно на 1/3 капитала у меня на счете оставались «синтетические облигации» Газпрома и Сбербанка. Хотя из-за повышения ставки ЦБ 21.07 в эти дни счет даже упал на десятые доли процента, как и индекс Мосбиржи государственных облигаций.

В продолжение традиционно рассмотрим результаты на моем счете относительно инфляции и в долларах по официальному курсу

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Глядя на эту таблицу, меня больше всего удивляет строка «Максимальная просадка». Такой просадки у меня не было ни в один из годов торговли с октября 1998-го. Если посмотреть на первую таблицу, приведенную в годовом обзоре за 2022-й год, то можно увидеть близкие -5,7% в 2017-м. Но та просадка была получена на торгуемом в 2012-9.11.2017 объеме в 1,2 раза меньше текущего и того,  что был в 2008-2011-м. Я об этом писал на этом сайте в обзоре 2017-го и те, кому интересно, почему так, могут перейти по приведенной ссылке. И просадка -5,7% была получена до 8 ноября, и если б объем был таким же, как с 10 ноября 2017-го по декабрь 2023-го, то она была бы -6.8%. В-общем, год у меня получился «нулевым», как по доходности, так и по просадке. По доходности такие «нули» далеко не первый раз (см. 2012-2014 из первой ссылки), а вот с такой маленькой просадкой год закончен впервые за 25 лет и три месяца торговли.  Более подробно мы разберем результаты моей торговли в годовом обзоре, который по традиции будет опубликован после официального объявления декабрьской инфляции.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Как и в октябре лучшим по доходности в ноябре у меня был RI, причем как RI-тренд, так и RI-контртренд закончили ноябрь в плюсе. После октября-ноября даже обидно, что я сохранил сокращение RI-тренда до 25% портфеля с октября 2022-го, хотя до сентября 2023-го включительно мне казалось, что я был прав. А вот другие части портфеля закончили месяц в минусах, Спот+”синтетика” примерно в таком же, как и портфель торгуемых акций GAZP+GMKN+SBER+div.

«Русский Баффет»   закончил ноябрь  +0.3%  лучше, чем у индекса Мосбиржи, но по прежнему  уже совсем немного отстает от последнего по итогам  11  месяцев. 

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в ноябре составила   +0.54 % и +7.16 % с начала года, что говорит о том, что основной минус в ноябре в Спот+”синтетика” дал GMKN, да и по годовым итогам видно, что именно он основной  «вредитель» 2023-го года на этой части моего портфеля.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

До 24 октября мой счет рос и его рост составил +2.5% (за минус 25-31 октября «спасибо ЦБ» с его ставкой). Но надо сказать, что вся «заслуга» в этом росте от RI-тренда, так как Si+Ri-контртренд+Спот+«синтетика» за это время дали -0.1% к счету.  Поясню разницу с таблицей. Эти проценты даны к размеру счета, как и в строке Итого таблицы, а в таблице в строках с аналогичными названиями проценты к полному лонгу по размеру на конец предыдущего месяца. Реальный лонг, кстати, может быть и в 1,5 раза больше, если включился фильтр «плечи» без шортов. В RI-тренде он включился 16 октября и потому прибыль там на 24 октября была для таблицы даже больше, чем 10%.  Ну а собственно минус у меня в октябре на Спот+«синтетика», полный размер лонга которого 75% счета, Ri-контртренд в нулях. Напомню, что в моей системной торговле полный размер лонга не является ежедневной позицией, а просто величина для расчетов процентов в трех первых строках таблицы.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Первые три недели сентября акции и RI продолжили находиться в «пилах» на дневках (их начало 14.08), на которых мои системы получают просадки. Собственно это и стало причиной роста максимальной просадки года до 5,5%. И только в последнюю неделю сентября мои системы получили плюс, но, как это обычно бывает в последовательные дни  роста индекса Мосбиржи, рост моего счета  меньше последнего.

«Русский Баффет»   закончил сентябрь  падением  меньше, чем у индекса Мосбиржи, но немного отстал от последнего по итогам 9 месяцев.  Его состав в 3 квартале был:

SBER – 1/3,

AFLT, MOEX – по ¼,

SNGS, YNDX – по 1/12.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в сентябре составила   -2.54% и +8.07% с начала года. Причины его отличия от Спот+«синтетика» собственно две:

— отсутствие GMKN;

— большая доля SBER, так как SBER и GAZP в ней торгуются равным объемом в лотах, а не в %% от стоимости чистых активов, как на моем основном счете.

( Читать дальше )

Впервые в моей истории торговли с сентября 1998-го моя торговля была прервана из-за госпитализации с 25.07 по 13.08 (25.07 скорые, госпитализация с 26.07 по 08.08, а 09.08-13.08 восстанавливались данные, так как в больнице кроме мобильника все было запрещено). До этого случая паузы в торговле были только в отпусках и ни разу не были дольше 7 торговых дней. Поэтому результаты рынков с 25.07 по 11.08 в таблице не учитываются, а на счетах у меня были только лонг акций Газпрома и Сбербанка<->шорт сентябрьские фьючерсы на них в тех же объемах. Поэтому я не публиковал свои результаты июля на данном сайте. Вот как выглядят результаты:



Результаты Бенчмарков с 25.07 по 11.08 я убрал и они такие



( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Собственно объяснение результата Спот+«синтетика» я дал в своем недавнем топике. Отмечу только, что рост того же индекса Мосбиржи в июне был за пределами торгуемого мной равномерного портфеля  SBER + GAZP+ GMKN, который, как мы видим из таблицы, закончил июнь в небольшом минусе. Что касается Si, то вся прибыль в нем (а в таблице она в % к номиналу) была получена 30.06. Ну а про RI и писать нечего – он продолжил оставаться под «фильтром большой пилы».

«Русский Баффет»   закончил июнь  ростом чуть меньше, чем у индекса Мосбиржи и немного отстал от последнего по итогам полугодия  Его состав во 2 квартале был:

SBER – 1/3,

HYDR, MOEX – по ¼,

GAZP, YNDX – по 1/12.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в июне составила   -3.51% и +8.35% с начала года. Причины его отличия от Спот+«синтетика» собственно две:

— отсутствие GMKN;

— большая доля SBER, так как SBER и GAZP в ней торгуются равным объемом в лотах, а не в %% от стоимости чистых активов, как на моем основном счете.

( Читать дальше )