грааль

Наличная валюта торгуется ± 20(25) коп к бирже в оптом и от 40 копеек в каждую сторону в отделения именитых банков в розницу.

При этом абсолютно легально и гарантировано можно закупаться валютой +8 коп к бирже (сдавать ее менее выгодно таким способом, но спрос превышает предложение и достаточно держать позицию Сишкой), а с неким трейдерским подходом оптимизировать эту премию и до 5-6 коп.

Казалось бы шикарный бизнес, высокомаржинальный и никаких рисков.

Допустим покупаем/ продаем 1 млн долл в день — если берем только продажу — наша маржа +12 коп = 120 тыс руб в день и это только на валютообменных операциях, а ведь еще переводы и прочие услуги есть...
если же мы еще и с «улицы» покупаем, то она вырастает в разы...
Расходная часть ОКВКУшки около 500 тыс в мес с арендой и зп 4 кассиров...

Одна беда, руководство ЦБ решило что это грязный бизнес и размахивая законом 115фз как флагом победы начало громить банки, специализирующие на этой нише, направо и налево. 
Примерно с такими формулировками:

( Читать дальше )

1. То что ты считаешь граалем на 99.99% является бесполезной фигней, ошибкой, заблуждением или другой шнягой.

2. Умные ребята со смартлаба тебе об этом скажут, и сэкономят тебя немного бабла и много времени.

3. Такие на смартлабе есть, если тебе кажется что нет то скорее всего ты написал шнягу которую им и комментировать западло.

4. Если тебе что-то действительное прибыльное пришло в голову то с вероятностью 99.99% это уже лет 10 как всеми протестировано и кем-то используется а кем-то нет, так как на самом деле оно не очень-то и прибыльное.


( Читать дальше )

Апрель выдался на редкость тёплым и зелёным. Главное, чем он порадовал, что я наконец-то вышел из двухмесячной просадки. Смартлаб знает, что просадки бывают двух типов: по глубине и по времени. Так вот, мне тяжелее всего даются именно временнЫе просадки. Не всегда хватает сил много недель подряд взирать на проклятый убыточный депозит…
Два месяца подряд я был весь из себя убыточный. В смысле, унылый… Блёклый… Тусклый… Понурый… Прожёг табаком штаны… Печалился (не из-за штанов). Думал про Венесуэлу и следил за вукраиной… Даже не обращал внимания на округлые формы супруги :-)
Просадка — это суровая вещь. И всё это время я с грустью смотрел на свою Эквити. Однажды даже горестно вскрикнул…
Но пришёл апрель… В смысле, прошёл апрель, и весна расцвела в моём сердце. Мой старенький китайский калькулятор принёс мне благую весть :-)
Я вышел из просадки и вернулся на состояние начала года. Что ж, теперь начинаю сначала, с чистого, так сказать, и белого листа. 

( Читать дальше )

    В своей первой статье https://smart-lab.ru/blog/536832.php из цикла «Тест EMA (14, close), EMA (28, close), EMA (63, close)» я кратко рассказал о самом популярном трендовом техническом индикаторе «скользящее среднее (MA)» и протестировал его эффективность на исторических данных акций «Сбербанка». Если бы трейдер входил в сделки и выходил из них, используя только три EMA и их пересечения, то за 20 лет он бы заработал 29 344,09 % от изначальной суммы. Результат, конечно, невероятный. Хотя, покупая бумагу в первый день торгов на бирже и не продавая по сей день, можно было получить доходность на несколько тысяч больше. Благо общий тренд за столько лет восходящий...

    Теперь я задался вопросом: «Каким будет итоговый результат на исторических данных акций «ВТБ», если все условия торговой системы останутся прежними?». Акции «ВТБ» я решил рассмотреть не просто так. Во-первых, это попросили сделать в комментариях к первой статье. А, во-вторых, бумаги данной компании находятся в общем нисходящем движении с момента начала торгов на бирже. Если бы долгосрочный инвестор приобрел акции «ВТБ» в мае 2007 года, допустим, по цене 0,1416 р., то к сегодняшнему дню

( Читать дальше )

Привет, смартлабовцы! Во-первых, хочу поздравить всех с Праздником Весны и Труда. А, во-вторых, узнать: как Вы думаете, работают ли технические индикаторы и технический анализ в целом? Или, может быть, тут все являются сторонниками Питера Линча и Уорренна Баффета, которые дают довольно резкие оценки этому анализу?

    Задал я такие вопросы неслучайно. В мире до сих пор идет противостояние евангелистов поиска недооцененных компаний и гуру оценки графиков. Кто-то совмещает все виды анализа. Но выбрать однозначно самый лучший, наверное, не получится никогда. В этой небольшой статье я решил проверить на исторических данных акций «Сбербанка» эффективность использования самого популярного трендового технического индикатора «скользящее среднее (MA)», а точнее его интерпретации «экспоненциальное скользящее среднее (EMA)».

    Напомню, что MA — это технический индикатор, в основе которого лежит скользящее среднее. Значения этой функции в каждой точке определения представляют собой среднее значений исходной функции за выбранный временной период. Усреднение помогает понять общий тренд. Существует несколько видов скользящего среднего: «простое (SMA)», «экспоненциальное (EMA)», «взвешенное (WMA)» и их различные модификации. 

( Читать дальше )

       Продолжаю серию коротких и полезных ( с моей точки зрения ) видео на тему активных спекуляций и проблем, с которыми могут сталкиваться трейдеры. В этот раз выкладываю вторую часть видео из серии «Доходный трейдинг». Здесь я расскажу и поясню почему на одном и том же рынке одни трейдеры зарабатывают очень приличные деньги, а другие по схожей стратегии остаются в нулях или вообще сливают. И подробно раскрою тему про Грааль, с моей точки зрения. Расскажу, в чем именно я вижу один из базовых принципов торговли в плюс. 

       Прошу активно высказывать свою точку зрения под данным постом, т.к. именно в конструктивной дискуссии рождается истина!
       

Моё мнение, что абсолютно всё, что писали ранее на смартлабе и в интернете про разгон депозита — это полная туфта.

Разгон депозита возможен! А грааль на самом деле есть!
Сам секрет раскрывать сейчас я, пожалуй, не буду.
Но в подтверждение вот ссылка http://whoiswho.dp.ru/cart/person/351976/

в вот скрин:


Чувак за год удесятерился! Карл!   Он разогнал за 1 год свой ЯРДОВЫЙ счёт!

Опытом делится Денис — основатель проекта «Робот Скальпер».



Меня иногда спрашивают — "В чем успех вашего проекта?". Ещё несколько лет назад я бы начал перечислять преимущества: аккуратное программирование, тщательное тестирование, подробная документация и другие технические вещи. Но сейчас я понимаю, что дело совсем в другом.

Много лет назад я прочитал книгу, в которой был совет: старайтесь жить так, чтобы люди говорили вам «Спасибо»! Считайте сколько раз в день вам выразят благодарность. Сначала это может быть сложно. Но в итоге, постарайтесь сделать это игрой. Зарабатывайте как можно больше «Спасибо» каждый день! Устанавливайте свои личные рекорды.

Я сейчас не помню что это была за книга и кто был автором. В то время я читал очень много разной литературы. Запоминать стараюсь практические вещи — они для меня имеют статус важности. Остальной информацией стараюсь голову не забивать. В общем, совет отложился на подкорке. Я не мог выкинуть его из головы. И как-то так, само-собой, получилось, что я стал считать благодарности, замечать их и стремиться к новым. Можно сказать, что у меня появилась зависимость.

( Читать дальше )

Новый Грааль вам с утреца! Я придумал комбинацию ОФЗ и фьючерсов на доллар.Подходит она людям с постоянной ЗП. 

Стратегия заключается в откладывании 400 к (или сколько получится) в год.Закидываем ежегодно данную сумму на ИИС и покупаем ОФЗ + фьючерс на доллар.
              1. ОФЗ, 92% от портфеля. С ОФЗ все просто. Покупаем те, которые дают оптимальную доходность со сроком погашения 3 года. На смартлабе кликаем вверху вкладку «облигации» и  подбираем.

              2. Фьючерс на доллар, 8% от портфеля.

ГО у фьючерса на доллар примерно 8%, поэтому покупаем только то кол-во фьючерсов, которое равно стоимости нашего портфеля.
Фьючерсы на доллар предлагаю покупать при каждом закрытии месяца по доллару в минус.
Основная проблема – контанго. Бороться с ним можно так: покупать фьючерсы, если первая половина месяца закрылась в минус. Если вторая половина месяца показывает рост выше точки открытия, то продаем фьючерсы с ближайшей датой исполнения. Таким образом, получается переложение из одних фьючерсов в другие.

( Читать дальше )