гэп

 

Евро-самый сильный провал на открытии рынка в понедельник.
Еще 30-летний бонд идет наверх (+0.5%)
Сам сижу в золоте уже неделю. Давно уже так долго ни в чем не сидел.
Поэтому приходится мониторить открытие COMEX... 
Судьбу Греции будут решать на заседании еврогруппы 18 июня.

Золотишко тож раскачалось в первые 30 минут, +5 баксов добавляет на унцию, при том что на прошлой неделе корреляция с евродолларом была довольно сильной
 

Увидим ли 100000 в понедельник по РИ — или на 97500 застрянем, товарищи?

Лично я — исходя из последних 20-ти минут торгов предыдущего торгового дня.

Сегодня в части 3 мы завершим разбирать тему «Тенденция и ее основные характеристики». Как мы писали в предыдущей статье, в части 3 будут разобраны такие вопросы:

Что такое процентное отношение длины коррекции?

Что такое день перелома?

Что такое ценовые пробелы?

После изучения вопросов о тенденции, тренде и торгового канала настало время разобрать вопрос «Что такое процентное отношение длины коррекции?»

Процентное отношение длины коррекции

И так в рамках растущей тенденции (или падающей тенденции, в принципе не имеет значение) график всегда выглядит зигзагообразным (см. на рисунок), поскольку происходит волна покупки и волна продажи.
 

( Читать дальше )

Итак. Закрываем небольшой гэп с утра и вниз по фьючу РТС. Кто со мной? ))

С 5,35% до 5,10% 

Интересно в понедельник будет геп?

Почему? Да вот:http:http: smart-lab.ru/blog/253858.php

Небольшое исследование стратегии «Гэп на открытии рынка» в блоге Pawel Lachowicz. Автор  случайным образом выбрал 10 акций из состава индекса Доу-Джонса, и провел бэктестирование вышеуказанной стратегии. Основные параметры алгоритма:

вход в позицию: если цена открытия актива в день t выше цены закрытия актива в день t-1, и если минимальная цена актива в день t выше максимальной цены актива в день t-1, акция покупается на следующий день, причем цена покупки устанавливается равной цене закрытия дня t;

 

выход из  позиции происходит просто по временному критерию — акция удерживается после входа от 1 до 21 дня, количество дней — это параметр оптимизации для бэктеста.

Сначала бэктест прогоняется на каждом активе отдельно на выборке длительностью 1 год. Пример для акции AXP — сколько в течение этого времени обнаружено условий для входа в позицию (обозначены кружками):

( Читать дальше )

Завелись сомнения
У меня внутри:
После воскресения
Будет гэп по ри?
После воскресения
Будет гэп по ри?
Завелись сомнения
У меня внутри!

Трейдеры несчастные,
Добрые внутри,
Терпят муки адские,
Гэпа ждут по ри.
Терпят муки адские,

( Читать дальше )