евро

Мысли и ожидания на предстоящую торговую неделю.

Главная тема текущей недели — Новогоднее ралли по евро

 Ведущий Александр Янюк

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 62.8975. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 800, с 28 000 до 27 200.  Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1501.42 (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) также подрос, установил новый исторический максимум (568.89) и закрылся на уровне 568.37. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Всем привет!

Вашему вниманию представляется аналитика биткоина, нефти, российского рубля, индекса РТС, индекса S&P 500, евро доллара, фунта, франка, японской йены и золота на предстоящую торговую неделю. Аналитика строится на основе волн Эллиотта и паттернов гармонического трейдинга.

На текущей неделе ФРС провела заседание, где сообщила позитивную новость по поводу ликвидности, сказав, что предложение денег через сделки РЕПО будет предостаточным. Рынок остался доволен данным событием. Также ФРС позволяет инфляции расти, на сегодня базовая инфляции выше 2% (2,3%), но PCE — инфляция, на которую ориентируется ФРС ниже 2% (1,6% в октябре), что не мешает ФРС продолжать расширять монетарную базу. Золото почуяв инфляцию сильно выросло, правда позитив со стороны переговоров США — Китай и выборов в парламент Великобритании, нивелировало весь рост на ожиданиях инфляции.
Из заявлений ФРС стоит отметить позитивную оценку рынка труда.

На текущей неделе объемы сделок РЕПО сократились относительно прошлых периодов, что указывает на осторожность в предоставлении ликвидности от ФРС.

Стоит отметить, что на текущей неделе баланс ФРС вырос на 30 млрд долларов. В то время как денежная масса осталась без изменений, впервые в текущем квартале.

А кто-нибудь занимался автоматизацией календарного арбитража EU фьючей на фортс ??

Логика выставляем лучший офер по EuH0 если есть офер EuZ9 со спредом больше заданный Х (на сегодня это 1195 пп или 6.82%год)

если спред уменьшается — снимаем или переставляем в стакан.
если EuH0 исполняется — сразу покупаем EuZ9 лимиткой по лучшему оферу

Цель — повышение эффективности перекладки шорта в след фьюч на низколиквидном инструменте

на графике потиковый анализ спреда сегодня, 12.12.19 взято руками 25 сделок обьемом более 10 контрактов
-----------
Дальше эксель в ход пошел: как мы считали — я выгрузил все сделки потиково по инструменту EuH0 — их не так много — взял период месяц.
убрал оттуда нули — получилось за месяц всего несколько десятков тысяч.
дальше я подгрузил все сделки прошедшие в этот момент с погрешностью  до сек (если их несколько то усреднил) по инструменту EuZ9 — там с обьемами всегда почти норм.
Для вас визуализировано это на зеленом детальном и бирюзовом укрупненном графике.

Аэрофлот (AF). Консолидация

АлРоса (AL). Восходящий канал

Брент Brent (BR). Консолидация

СеверСталь (CH). Консолидация

Валютная пара Euro|USD (ED). Нисходящий канал с целью -1%

ФСК ЕЭС (FS). Консолидация

ГазПром (GP). Восходящий канал

ГМК «Норникель» (GM). Восходящий канал с целью 3%

Золото Gold (GD). Восходящий канал

РусГидро (HY). Восходящий канал

ЛУКОйл (LK). Восходящий канал с целью 3%

МосБиржа (ME). Восходящий канал

Магнит (MN). Консолидация

МТС (MT). Консолидация

НоваТЭК (NO). Восходящий канал

НЛМК (NM). Восходящий канал

Индекс РТС (RI). Восходящий канал

РосНефть (RN). Восходящий канал