индикаторы

Нередко встречаю в комментариях и блогах подобные сообщения — «какой покупать!!! стохастик в продаже» или «цена пошла к линии боллинджера, возможен отскок».

Это конечно все важно, только позволю заметить, что у всех этих индикаторов есть параметры, выбираемые трейдером (период и прочее), и от того, какие они будут выбраны, зависит в продаже стохастик или уже в покупке))

Поэтому осторожно намекаю — в принципе подобные заявления по сути бессмысленны публично без упоминания хотя бы этих параметров. Впрочем, они и с упоминанием особо смысла не несут, ибо период 9 может быть в покупке, а период 20  в продаже.

Без обид, это никому не персонально, просто заметки наблюдателя))

Перевод статьи Чака Лебо:
 
Более двадцати лет я использую в торговле на фондовых рынках индикатор ADX (Averaged Directional Index) – Индекс Среднего Направления Движения. Этот индикатор разработан У.Уилдером, и известен также как индикатор DMI (Directional Movement Indicator) – Индикатор Направления Движения. Все это время я читал лекции по ADX и многократно писал о нем в своих трудах о фондовых рынках. Я надеюсь, что моя публичная любовь к этому индикатору повлияла на его все более возрастающую популярность среди специалистов и трейдеров. Несмотря на это, я по-прежнему вижу доказательства того, что ADX отнюдь не всегда правильно понимается и зачастую используется некорректно. В этой небольшой статье я хочу рассказать о самом распространенном заблуждении об этом индикаторе и разъяснить, как правильно интерпретировать ту важную информацию, которую дает трейдерам этот, возможно, самый ценный инструмент технического анализа.
Как вы наверняка уже знаете, ADX – это индикатор, который служит для измерения силы тренда. Но для того, чтобы он служил максимально эффективно, нужно правильно его понимать. К сожалению, разработчик индикатора У.Уилдер изначально виновен в том, что трейдеры неправильно толкуют его гениальное изобретение, полагая, что уровень ADX – это главное, на что следует обращать внимание, используя его в торговых стратегиях. Если вы знакомы с книгой Уилдера «Новые концепции технического анализа», в которой впервые были изложены принципы индикаторов ADX/DMI, я задам вам вопрос: «Какой из двух показателей уровня ADX лучше определяет силу тренда рынка, 20 или 30?»


( Читать дальше )

Немного отвлечемся от выборов. Планирую запустить ряд опросиков тут, чтоб более точно для себя определить каков он среднестатистичекий трейдер смартлаба, срез, так сказать. Вот первый. Жаль, не знаю как сделать множественность ответов, поэтому выбирать придется один пункт)

Мой опыт трейдинга 1 год. Это упростит вам понимание текста.


Красный — РИ
Голубой — SnP500

Читая некоторых аналитиков создается впечатление, что РИ ходит строго за SnP500, но это не так. Есть общее направление но строго за Америкой мы не ходим. Что и подтвержает наш Кукл в последние дни.

SnP500 вчера упал, а мы открылись гэпом вверх. Есть у нашего Кукла свое мнение, это не может не радовать.

Больше я на SnP смотреть не буду. Вообще все индикаторы удалю. Самый лучший индикатор это инсайд из Fitch.

«Есть две новости — плохая и хорошая. Плохая — рынок предсказать нельзя. Хорошая — чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно.» 
Брюс Бэбкок

Мы считаем, что столбик на графике цен представляет собой рынок. На самом деле, это не более чем диапазон цен за период, а так же начальная и конечная цена. Кроме того, мы считаем, что индикаторы несут дополнительную информацию о рынке, хотя это не более чем преобразования цен, несущие меньше информации, чем сами цены.

Знаменитый немецкий дирижабль «Гинденбург», потерпевший крушение в 1937, стал образом, вдохновившим математика Джима Миекку и его друга Кеннеди Гэммиджа на создание технического индикатора, позиционируемого как способ предсказания рыночных крахов. Индикатор, получивший название «Знамение Гинденбурга», можно отнести к группе альтернативных, неценовых индикаторов. Давайте же познакомимся с этой «зловещей» формулой.

Основы
В основе концепции Гинденбурга лежит теория широты рынка (market breadth), разработанная такими известными трейдерами как Норман Фозбэк и Геральд Аппель. Индикатор предполагает мониторинг числа акций на той или иной бирже, в частности на NYSE, которые обновили 52-недельные высоты и низины. Сравнивая полученный результат со стандартным набором критериев, трейдеры пытаются получить представление о потенциальном упадке широких рыночных индексов. Теория широты рынка предполагает, что, когда рынок растет, создавая новые высоты, число компаний, чьи акции формируют 52-недельные высоты должно превышать число компаний, обновляющих низины. На медвежьем рынке в норме должна наблюдаться обратная картина.


( Читать дальше )

Очень хотелось бы узнать, какими индикаторами пользуются наши профессионалы ) и какие из них считают самыми точными, которые чётко дают сигналы для входа, выхода. Хорошо было бы ещё и подписывать названия в коментариях )

У меня левая рука «нательный индикатор»...  Таким образом показывает: шов в одном месте есть (зашивали как-то «ранку») вот если начал зудеть — жди в ближайшие дни каких-то потерь… Практически с доверительной вероятностью работет в 95% — классический такой уровень доверия :)))…

В общем, у кого чего есть сказать/поделиться рассказывайте…

Единственные и правильные индикаторы на рынке — цена, время, объём. Всё остальное это производное. Все индикаторы делятся на группы:

1. Индикаторы тренда
2. Осцилляторы
3. Индикаторы волатильности
4. Индикаторы объёма
5. Прочие. (в эту группу попадают все индикаторы не вошедшие в перечисленные выше)

  Так вот. Все мы прекрасно знаем, стремление новичка найти тот «волшебный/кобинацию волшебных» индикаторов, которые с высокой точностью будут показывать отличные точки входа и выхода. Но сказок не бывает. И постепенно, со временем, пыл спадает, реальность становится ближже, и у трейдера график очщается от большого скопища индикаторов. Нет, я совершенно не выступаю против, хотя сам не использую никаких индикаторов. С индикаторами можно торговать успешно, но если уж вы строите торговую систему, то и индикаторы на мой взгляд лучше использовать из каждой группы для определённых целей, а не в мешанину, что не смысла не понятно, ни граика не видно.

Наиболее полезными в прошлом, подчёркиваю ДЛЯ СЕБЯ, я считал 200 EMA на днях для акций. А так же любой осциллятор, мне больше нравился RSI, для торговли в диапазоне и определения дивергенций/конвергенций.

В торгволе индикаторов не использую, чего и Вам желаю. Успехов на рынке!

Жалобы, что все индикаторы «безбожно врут», как их ни настрой, какие параметры ни задай, высказывают не только новички Форекса, но и те, кто уже имеет год-другой-третий опыта реальной торговли. То здесь, то там на форумах раздается боевой клич «Все индикаторы на свалку!» — поскольку проку от них нет решительно никакого. В качестве возражения на этот радикальный призыв обычно говорят, что, мол, вы просто не умеете их готовить: вы подобрали для индикаторов неоптимальные параметры.
А какие оптимальные параметры у индикаторов? Например, у скользящих средних? У MACD? Или у стохастика?..
На самом деле подобрать оптимальные параметры для любого индикатора очень просто. В конце этой статьи мы увидим, как это делается. Но сначала давайте ответим на вопрос: почему же все-таки индикаторы могут что-то неправильно показывать?
Причина № 1. Ошибки в программе тех. анализа. Если брокер предлагает своим клиентам такую некачественную программу, от этого брокера нужно уходить без раздумий. Но лично я ни разу не слышал о таком брокере: даже компании-жулики, изначально нацеленные на обман клиентов, пользуются хорошими, добротными программами. Так что это, пожалуй, теоретический случай и не более того.


( Читать дальше )