кукл

ОСТОРОЖНО! Возможно, этот текст заставит вас размышлять!

У меня в голове промелькнула интересная мысль)

Кто-нибудь, из читающих сейчас этот пост, задумывался над тем, что такое профит? Если войти в роль правдоруба на минуту, то можно сделать вывод, что профит — это результат использования рыночных неэффективностей или каких-либо повторяющихся паттернов (цены, объема и т.д.) Соответственно зарабатывает тот, кто умеет интерпретировать в свою пользу эти самые паттерны или, проще говоря, рыночные неэффективности.

Здесь я должен плавно подвести читателя к сути. Если вы при помощи своих паттернов зарабатываете деньги, то соответственно кто-то их теряет. Если ваши паттерны работают крайне эффективно на дистанции, то в общем можно сказать, что вы забираете деньги у рынка. Будь то Иван Иванов или же всем известный кукл. А теперь представьте, что КУКЛ — это такие же люди как вы, задача которых не только не потерять, но и приумножить.

А теперь финальный аккорд) Для того что бы не потерять, кукл один раз в год организовывает аттракцион невиданной щедрости. Да-да, ЛЧИ. Призовой фонд невероятной величины (УАахХАх!!!) за который

( Читать дальше )

Проанализировав рынок вы принимаете торговое решение и открываете позицию. Вас особо не интересует ликвидность рынка поскольку вы на сто процентов уверенны  в том что на рынке огромное колличество трейдеров которые готовы у вас выкупить любое колличество контрактов, спотов, и т.д. У каждого трейдера есть свой взгляд на рынок, способ анализа, время и место исполнения. У всех участников рынка не одинаковые средства и возможности и все это казалось бы очевидным для того что б обеспечить нужный обьем в любое время торговых сессий. Но не все так просто в нашем мире, дилер управляющий сведением потоков ордеров в какой то момент не имеет достаточный обьем, но ваша сделка исполняется и после какого то времени цена разворачивается... 
  

 Многие трейдеры  опционщики, торгующие акции задаются вопросом, кто покупает у меня, когда я продаю, а кто продает мне, когда я покупаю? Что происходит, когда никто не хочет покупать акции, которые я продаю? В обычной ситуации в

( Читать дальше )

По мере того как начинаешь глубже разбираться в опционах, понимаешь последовательно причины и следствия.
Например мы знаем что цена опциона определяется формулой Блэка Шоулза, где все параметры понятны даже дурачку-новичку, кроме загадочной волатильности.
Ладно, допустим научились мы считать эту волатильность по графику цены, то есть это параметр, который всё-таки можно тупо посчитать.
Но есть ещё и улыбка волатильности, показывающая какую же волатильность надо реально брать для каждого страйка.
Вот эта улыбка — есть загадка.
Даже биржа считает эту улыбку по факту из текущих цен опционов, подгоняя каждые 15 сек коэффициенты хитрой формулы.
И тут мы добрались до кукла! А кто же ставит в стакане эти цены опционов? Тот кто знает «как оно на самом деле»?
Значит либо есть секретная формула «абсолютно правильной» улыбки, которую знает маркетмэйкер и который держит спреды в стаканах, но тогда почему же биржа до сих пор не знает этой формулы а вынуждена подбираться?

( Читать дальше )

которых не существует, но все-таки. А как на самом деле?
На самом деле вот так:



что подтверждается счетом того же Тимофея, которы обсуждался  сегодня ранее (не смог найти сейчас ту тему):

( Читать дальше )