недельный торговый план

Недельный торговый план с 08.02 по 12.02.

                                               Анализ рынка

Лично для меня стало довольно ощутимой неожиданностью реакция рынков на выход ADP в среду.Мой портфель торговый был  рассчитан на укрепление доллара.Рынки решили по другому.Сейчас я уже понимаю почему.

1.ADP выдало хорошую занятость.Рынок рассудил ее как приверженность ФРС курса дальнейшего ужесточения монетарной политики.И это при том, что ЕЦБ явно намекнуло что на мартовском заседании скорее всего расширит программу количественного смягчения.Капитал с америк.рынков потекли на европейские.Рынки ждут халявы.Они требуют продолжения банкета.

2.Нонфармы в пятницу несколько смазали картину уверенности в дальнейших действиях ФРС, но поезд уже набрал скорость и ушел.Другое дело что фондовые рынки были явно разочарованы вышедшими данными и пошел отток из рисков.

Недельный торговый план с 01.02 по 05.02

                                               Анализ рынка

Наибольший сюрприз нам на прошлой неделе преподнес Банк Японии, снизив ставки в отрицательную сторону.Япония явно старается ослабить йену.А что ФРС? Осторожно, выверенно, размыто.Но доллар рос.И самое главное воспряли фондовые рынки, т.е. интерес к рисковым активам.

Индекс ДОУ Н1.Несколько незаметно (лично для меня) индекс отттолкнувшись от поддержки годового канала выполнил разворотную фигуру(вернее выполняет) от уровня 15475.Пробив линию шеи на 16095 индекс пошел реализовывать цель перевернутой ГиП(обведена красным) в области  кластера из уровня 200дн.средней на Н1 и уровня средней годового канала на 16635(красная стрелка).Построенный по завершению торгов января месяца канал за месяц(красные трендовые) также подтверждает эту же цель.То есть индекс пробил сопротивление нисх.месячного канала и теперь цель его роста половина месячного канала(от средней до сопротивления).Вот там в области уровня средней годового канала фондовый рынок и будет определяться куда ему идти дальше.Скорее всего по итогам следующей недели и вышедшим к тому времени нонфармам за январь.

Недельный торговый план с 25.01 по 29.01

                                               Анализ рынка

Основной вывод из прошедшей торговой недели- это даже не комменты Драги по поводу последнего решения ЕЦБ и перспектив европейской монетарной политики, а как все это интерпретировал доллар.Впечатление такое, что доллар к своим новым одежкам еще не совсем привык и нмного растерялся что же ему делать и как реагировать в паре евродоллар прежде всего.Отсюда такие метания его на рынке.То он вспоминает.что последние 3 года он в этой паре был как бы рисковой валютой и бежит за фондовым рынком при его попытках роста, то обозначает свою роль защитного актива(причем основного) и пытается укрепиться на явных антирисковых настроениях на фондовом.В общем бардак… Честно говоря за эту неделю меня рынок покусал за самонадеяность.Перед Драги в четверг надо было прижать риски по портфелю, а я посчитал, что все сбалансировано и рассчитывал выскочить на комментах Драги в большой плюс.Ну и получил от рынка...

Недельный торговый план  18.01 по 22.01.

                                               Анализ рынка

Я не поверю тем, кто скажет мне что  мировой фондовый  рынок снова готов идти в рост, особенно учитывая те ожидаемые рынками события, которые нам предстоит пережить за оставшиеся две недели января.Что предстоящее заседание ЕЦБ 21.01, что январское заседание ФОМС(27.01) повлияют на динамику рынков и зададут направленность на весь 1 квартал.Чего рынок ждет от заседания ЕЦБ? А будет ли расширен объем выкупаемых ЕЦБ активов в рамках программы кол.смягчения или нет.На мой взгляд нет.Если уж в декабре этого не сделали, то сейчас и смысла особого в этом нет.Разочарует ли это рынки? В какой то мере да, поскольку халявных денег больше чем сейчас не будет.Чего ждут от ФРС? Продолжит ли он ужесточение монетарной политики с января.На мой взгляд тоже нет.Да и рынок по моему мало верит в это закладываясь по этому поводу на март.

Недельный торговый план с 11.01 по 15.012016г

                                               Анализ рынка.

Год начался с обвала мировых фондовых индексов. Для тех кто торгует давно картина знакомая.Правда размер падения в первую же неделю января впечатляет.На мировые рынки все более влияет перестройка на ходу китайской экономики.Давайте не будем забывать и о том, что и китайский юань теперь мировая резервная валюта.А у них еще два курса- континентальный (справочный) и оффшорный (рыночный) между которыми существует существенный спред, который китайский цетробанк пытается постепенно уменьшить.Конечно это оказывает влияние на мировые фондовые площадки.
Индекс ДОУ.Дневка.Констатируем, что американский фондовый рынок обвалился к уровню клатера из уровня 78% нисх.коррекции к среднесрочному росту с начала сентября и уровня поддержки инвестиционного 3год.восх.канала(от закрытия 2013года по закрытие 2015года) на 16325.Если только индекс полетит дальше вниз это уже будет плохо контролируемая мировая биржевая паника.Таким образом думаю, что больше вероятности у фондовых рынков уйти в некую восх.коррекцию, обозначив тем самым среднесрочный диапазон на 1 квартал.Уровень цели этой восх.коррекции виден хорошо – это уровень кластера на 17000 из уровня среднесрочной восх.поддержки и уровень краткоср. поддержки.Таким образом я лично буду ставить на отработку этого сценария при отслеживании естественно пограничного уровня 16325.

Недельный торговый план с 04.01 по 08.01.2016г.
1.Анализ рынка.
Поскольку все таки по факту последней неделей уходящего 2015года получаем торговую недею 28.12 по 31.12.2015года то для окончательного итогового анализа положения в предверии нового 2016года.
Индекс ДОУ недельный. Как видим в рамках флетового среднесрочного торгового диапазона 16135-17815(рисованная красная стрелка) фондовый американский рынок торгуется в верхней части стучась лбом в уровень кластера из уровня сопротивления нисх.годового канала(зеленые трендовые), уровня сопротивления среднесрочного торгового диапазона(черная трендовая) и уровня средней восх.квартального канала(красная точечная) на 17815.Индекс образовал краткосрочный торговый нисх.диапазон 17095-17815(красные стрелки).Что возможно в 1 квартале, учитывая его особенность, а именно годовую отчетность компаний и банков за 2015год? По опыту торгов инвесторы не спешат уходить в риски в 1 квартале пока идет отчетность.Посему считаю что наиболее вероятен сценарий торговли в данном краткосрочном торговом диапазоне в рамках нижней части восходящего квартального канала 17095-17815 с возможным выходом ниже в область уровня кластера средней годового канала(коричневая пунктирная и поддержки инвест.восх.канала(черная трендовая от закрытия 2013года по закрытие 2015года) на 16525.(черная рисованая стрелка).

Недельный торговый план с 28.12.2015г по 01.01.2016г.
Анализ рынка.

По факту мы четвергом завершили торги последней недели декабря, а значит и 2015года. Можем подвести некоторые итоги прикинуть перспективы на 1 квартал 2016года.Построив временные каналы на закрытие четверга можно оценить чего нам ожидать в среднесрочной перспективе.
Индекс ДОУ.Дневка. Индекс образовал нисх.диапазон 17100 -17845 в верхней части которого индекс торгуется от уровня кластера из уровня 200дн.средней на дневке и средней инвестиц.канала(красная пунктирная) от 17500 до уровня сопротивления годового канала(за 4 квартала 2015года) на 17845)(зеленая трендовая).Главное что торговля фондового рынка проходит в рамках нижней части восх.канала за 4 квартал 2015года(от синей трендовой поддержки до уровня красной точечной средней).Констатирую, что поскольку 1 квартал у нас на рынках отчетный период за год компаний, то диапазон 17500-17845 наиболее вероятен весь 1 квартал до конца марта.

Недельный торговый план с 21.12 по 24.12.
Анализ рынка.

Главное событие 2015 торгового года свершилось, с чем всех коллег и поздравляю.ФРС повысило ставку тем самым открывая новую главу в истории мировых финансовых рынков. Самое интересное это реакция участников торгов на данное эпохальное событие(а еще важнее на сопроводительное заявление Йеллен о перспективах дальнейшей монетарной политики ФРС).Насколько я смог понять что вероятнее всего 3 повышения ставки в 2016году с приведением на конец года к уровню 1.5% по федеральным фондам.Так какую же реакцию рынков мы видим?
Индекс ДОУ.Дневка.Фондовый рынок прогнозируемо ушел в нисходящую коррекцию.Торговый год практически завершен, рынки будут подводить итоги и отчитываться за год в 1 квартале.Но.Рынок остался в рамках восх.3хгодичного инвест.канала в рамках диапазона 17120-17880. Если бы фондовый рынок был разочарован итогами заседания и решения ФРС то улетел бы гораздо ниже.Так что в реакции фондового америк.рынка ничего необычного.

Недельный торговый план с 14.12 по 18.12.

Рынки так настроены на результаты декабрьского заседания ФОМС что ни на какие выходящие данные практически не реагируют.Игроки рынков заняли уровни и готовы действовать в зависимости от итогов заседания и сопроводительного коммюнике ФРС.
Индекс ДОУ.Дневка.Индекс несколько выпав из восходящего канала 2месяцев 4 квартала(красные трендовые) сформировал торговый диапазон 17245-17865 причем к завершению торговой недели индекс пришел к поддержке данного диапазона.Насколько я понимаю ситуацию вот на этих уровнях игроки фондового рынка американского и будут ждать итогов заседания ФРС 16 декабря.



Если спустимся на ТФ Н1 то видим что индекс зажат в диапазоне между поддержкой среднесрочного диапазона на 17235 и уровнем средней инвестиционного канала(красная пунктирная на 17350.(красная стрелка).Вот в этом диапазоне и пройдет ожидание итогов заседания и особенно сопроводительного заявления, поскольку игроков рынков уже интересует не столько сам факт поднятия ставки, сколько дальнейшие действия ФРС т.е. с какой периодичностью или каким лагом будет формироваться монетарная политика ФРС в 2016году.

Недельный торговый план с 07.12 по 11.12
Анализ рынка

.Марио Лраги и компания всех обманули.Посулили конфету и спрятали в карман.То чего ждали рынки в четверг не состоялось по большому счету.Объем кол.ежемесячного выкупа активов ЕЦБ в рамка программы АРР не были расширены.Рынки ждали этого и вполне прогнозируемо выли из рисковых активов.Но как вышли...
Индекс ДОУ.График Н4.Как видим по факту окончания торговой недели фондовый американский рынок сохранил рамки восх.2 мес.канала 4 квартала в рамках которого фондовый рынок уже полмесяца торуется в рамках среднесрочного флетового диапазона 17485 — 17900(обведен красным).



Разворотная фигура перевернутая ГиП сломана.Как видим рынки в пятницу на фоне приличных нонфармов выкупили рисковые активы назад практически к уровню сопротивления среднесрочного диапазона.Скорее всего нас ожидает продолжение болтанки в рамках данного диапазона, причем индекс на сл.неделе вполне возможно нарисует правое плечо новой разворотной фигуры ГиП.Т.е. фондовый рынок доторгуется до уровня сопротивления на 17900 и пойдет в нисх.коррекцию к уровню 61%восх. коррекции (красная стрелка).График Н1.