неликвиды

В серии из трех постов постараюсь разобраться в рынке российских неликвидов. На растущем рынке они были не сильно интересны: непредсказуемая цена исполнения, высокие косвенные издержки и отсутствие регулярной фундаментальной/академической поддержки исследованиями. Если смотреть историю, то это практически единственная группа акций с не полной корреляцией к индексу во время падений. Если чуть короче:

В первой части выделим неликвиды как группу, посмотрим их свойства и связь с остальными бумагами. Затем проверим простенькие стратегии отбора отдельных бумаг без учета всех сложностей учета издержек. В заключительной части постараемся учесть издержки, неидеальное исполнение сделки и недоступные для покупок акции.

Предпосылки для исследования наших неликвидных акций: опасение долгосрочного боковика по индексу и нежелание отслеживать новости по открытию технической возможности выхода нерезов.

Данные за период

Доходность к средним активам

Средние активы

Зачисленные средства

Дамы и господа! Манул Кот и Клуб Любителей Котов имеют удовольствие сообщить, что сегодня, 14 ноября 2019 года, в 14:46:03 мск произошло знаменательное событие. После долгих и тяжких раздумий, многочисленных отказов, длительных проверок и согласований, мой брокер Фридом Финанс оказал мне величайшую милость, присвоив мне статус квалифицированного инвестора на моем основном брокерском счете.

Это событие важно для меня, потому что:
1) есть надежды, что статус квала позволит расширить торговые лимиты (явные и/или неявные)
2) я хотел бы опробовать свои торговые стратегии на некоторых малоликвидных инструментах, которые доступны нынче только при наличии статуса квала

Также коты имеют честь сообщить, что прямо сейчас, в 15:50 мск суммарная оценка обоих моих счетов составляет не менее 6 286 000 ₽, даже несмотря на локальное падение по дню, а также существенные просадки в ряде важных активов (например, GMKN, MAGN, RASP, RTKM).

Борьба за получение КВАЛА на ИИС еще предстоит. Сразу вопрос ко всем — был ли на Смартлабе опыт получения статуса квалифицированного инвестора на ИИС? Мой брокер мне втирает, что это две несовместимые вещи.