опционы

Сегодня горячий день, большое количество кандидатов (см ниже) и очень недрогие опционы. Если вчера было таких всего пара претендентов, то сегодня десять.
К сожалению, не так много времени писать в блоги и расписывать (тем более бесплатно) всё пошагово — за сколько и когда купить и за сколько продать.
Надеюсь, что наиболее правильные, но отчаянные, уже с нами, а они по справедливости, должны иметь информацию без задержек.
Что и как было куплено, будет опубликовано в этом же блоге внизу и позже.

«PS Предыдущие записи смотрите в моем блоге здесь на Смарт-Лабе или в паблике ВКонтакте chameleonoption (Хамелеон Опцион), а что бы не пропустить — подписывайтесь, добавляйтесь в друзья или вступайте в паблик ВК.» 
 
Наиболее сегодня прибыльные и перспективные компании с потенциалом дохода 80-150%
AKS
AK Steel Holding Corporation

ATI
Allegheny Technologies Incorporated

CAT
Caterpillar Inc.

EXAS
Exact Sciences Corporation

GM
General Motors Company

HCA
HCA Healthcare, Inc.

LLY
Eli Lilly and Company

LOGI
Logitech International S.A.

NEM
Newmont Mining Corporation

RMBS
Rambus Inc.

Посмотрим где находится этот страйк:

s.tradingview.com/x/VWgYp3Te/



Получается, что минимальная волатильность на краю годового диапазона в страйке 58000, а волатильность на 61000 (где сейчас) и на 55000(где никогда не было) одинаковая. Вот такие чудеса!

Вопрос новичка опытным магам опционов. Что будет с этим построением после экспирации 27.07? Ближняя серия, сгоревшая вне денег, обесценится и исчезнет, а если сгорит в деньгах — поступит в виде фьючерса? Дальние, я так понимаю, останутся как есть.

Сегодня у нас три кандидата: 
(CALM) Cal-Maine Foods, Inc. 
(HAL) Halliburton Company
(HAS) Hasbro, Inc.

Но вот кто из них и с какими опционами будет наиболее оптимален и прибылен, покажет сегодняшний день. ПРямо сейчас трудно предсказать, какой на них будет спрос и точно какие предложат цены на контракты, но уже через 10-30 минут наша модель сможет выдать более точный прогноз и перспективу прибыли.

Из компаний, которые отчитались в пятницу очень перспективно выглядят так же SWKS и EBAY с исполнением оба 28 июля. Причем, если для tbay есть одно пока прибыльное сочетание Колл страйк 36.50 и пут страйк 36 с общей ценой покупки 65 центов и перспективой прибыли 35-55%, то для SWKS таких сочетаний несколько и наиболее пока прибыльно Колл 109 Пут 106 с общей стоимостью $1.70 и плановой прибылью более 100%. НО нам покажет открытие более точные страйки и цифры.

Будем наблюдать.

Дополнено в 17:55
Итак, сегодня сразу с утра была предоставлена возможность на рынке довольно не дорого купить опционы на акции (HAL) Halliburton Company как с исполнением 28 июля так и 4 августа. Колл страйк 46 по цене 0.20 и Пут страйк 45 по цене 0.80 (28 июля). Общие затраты $1. При достижении запланированной цены опционы закрыты по $2.35


Предыдущие записи смотрите в моем блоге здесь на Смарт-Лабе или в паблике ВКонтакте chameleonoption (Хамелеон Опцион), а что бы не пропустить — подписывайтесь, добавляйтесь в друзья или вступайте в паблик ВК.

Месяц назад были сформированы опционные позиции по индексу на фьючерс РТС.
Далее рассматриваются история управления и результаты по каждой позиции:






( Читать дальше )

То есть, независимо от движения цены базового актива, покупатель платит фиксированную сумму страховки.
Читал несколько книг по опционам, но почему-то не встречал такого. Или невнимательно читал.
Такое есть? А если нет, то почему?

PS решено

В предыдущей записи речь шла о не самых перспективных и прибыльных покупках опционов на акции (GE) General Electric Company и 
(SWKS) Skyworks Solutions, Inc.
GE даже в планируемой прибыли согласно модели давала бы низкую доходность, с такой низкой доходностью сделки не совершаются (о чем уже разъяснялось несколько дней назад).
У SWKS была более приятная перспектива, но из-за дороговизны сделку пришлось исключить.

Что бы было понятно, что не все так плохо и всегда находится что покупать и продавать, можно привести текущую сделку с опционами на акции Schlumberg (SLB). Хорошая перспектива. Поэтому сдека была открыта покупкой  стрэнгла с исполнение 4 августа: колл 68.50 и пут 65 общая стоимость 0.80. Первоначально установлен ордер на закрытие данного стрэнгла по цене 1.60

Будем наблюдать.

Предыдущие записи смотрите в моем блоге здесь на Смарт-Лабе или в паблике ВКонтакте chameleonoption (Хамелеон Опцион), а что бы не пропустить — подписывайтесь, добавляйтесь в друзья или вступайте в паблик ВК.

Вопрос к тем, кто разбирается в опционах. Цель — хеджирование длинных позиций по ММВБ. Поскольку опцион на ММВБ не самый ликвидный, придется заменить пут и колл по ММВБ на комбинации из опционов на РТС и доллар. Как собрать Лонг пут и Лонг колл по ММВБ из лонгов и шортов Пут Ри, Пут Си, Колл Ри, Колл Си? 

Не будь лохом, не торгуй наугад.

Итак, авиакомпания United Continental принесла прибыль на второй день сделки (см вчерашний пост). Цена опционов с легостью достигла $2.50 и показала доходность +25%.
Сегодня у нас несколько компаний как для общего, так и для частного пользования. Для наблюдения всем: 
(GE) General Electric Company
(SWKS) Skyworks Solutions, Inc.

GE — компания отчиталась хуже ожиданий и обещает покупателям опционов принести минимальный доход 16%, если будут приобретены опционы пут и колл по одному и тому же страйку (страдл) с исполнением 28 июля, сегодня не дороже 45 центов за оба контракта. 

SWKS (из закрытой части) — отчиталась чуть лучше ожиданий аналитиков. Контракты принесут больше прибыли чем у GE, но потребуется и больше средств для покупки. Итак, исполнение опционов 28 июля, покупка рядом с ценой открытия странгл (пут/колл — одинаковый страйк). В течение 6 рабочих дней сделка обещает дать прибыль 50%.

( Читать дальше )

Добрый день смартлаб! Хочу обратить ваше внимание на возможность прикупить путы на индекс РТС.



Причины:

1. Индекс перегрет. Многие акции резко рванули, нужна передышка

2. Валютная пара USDRUB находится у уровня поддержки, возможен рост

3. Путы дешевые, IV находится у исторических минимумов!

4. Хорошее соотношение риск/профит

Отмена сценария будет при закреплении цены фьючерса RTS-9.17 выше 104 500 п. Потенциал снижения к 100 000...102 000 п.

Спасибо за внимание.
Удачи в торговле!


P.S. За моими сделками можно следить здесь http://www.itinvest.ru/trader-liga2/users/Kuziomkin/.