опционы

На среду 22 марта заседание ЕЦБ, индекс ипотечного кредитования, индекс цен на жилье и запасы нефти EIA.

Рынок вчера упал и «ралли Трампа» подходит к концу. Стоит обратить внимание на волатильность вместе со SP500.

( Читать дальше )

Опционная стратегия «Победитель». Сопровождение.



( Читать дальше )

Запись обзора от 22 марта. 



( Читать дальше )

Аналитический обзор активности профессиональных денег на рынке опционных контрактов CME на вторник 22 марта 2017 года

Ежедневные информационные видео — Опционная стратегия «Победитель». Управление позицией, день второй.



( Читать дальше )

На вторник 21 марта данные по запасам нефти API.

По рынку пока в рендже стоим.

Канадская медицинская компания. Рост на спекулятивных новостях. На шорт при ускорении.

Фаворит дня на шорт.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

 

Все ближе и ближе 23 апреля Французские выборы. Рынки все также не активны, но решение придется принимать. Предлагаем задуматься о покупке PUT на ED ближе к вышеозначенной дате. К сожалению второй тур где ставки будут побольше с опционами у нас не пройдет, т.к. у нас будут длинные майские праздники и у коротких опционов нет шансов из-за отмирания временной стоимости. В более же дальних, например с экспирацией 15 мая можно заработать, но самая большая добыча будет в коротких. Но увы не в этот раз. Очень интересна следующая неделя где во вторник 28 апреля у нас экспирация опционов на BR, а 30 в четверг экспирация коротких на RTS. Это будет интересно как для любителей громоздить конструкции и межрыночных арбитражеров так и прямым агрессивным незатейливым игрокам. Следим за нефтью. Вдруг на неделе растают ледники и затопит Кушингу, тогда Call будут баснословно прибыльными. Из внутреннего же контролируем новостной фон по сделкам Сбера с опционами Транснефти, Сухого, Аэрофлота и многих других. Суд перенесен на 27 марта. Кто еще не в теме — быстрее окунайтесь. Это дорогого стоит.

В видео с описанием стратегии, ее изобретатель рассказывая об ее доходности, смотрит на график позиции на экспирацию. Я бы еще понял, если бы это было видео новичка, но ведь люди под это деньги привлекают :)
Совет всем, кто торгует бабочки, календари и т.п.: не ждите, что Вы получите всю прибыль от своей позиции! Максимум, на который можно реально расчитывать — это процентов 30 от прибыли позиции на экспирацию. Ну, может быть немного больше.
Тем же, кто хочет получить максимум прибыли, советую проделать следующий анализ: открыть в опционном анализаторе, например, бабочку, и уменьшая время до экспирации на один день, посмотреть, как перераспределяются риски в позиции. То есть, как изменяются соотношения греков. Выводы делайте сами ;-)

Доброе утро!!! Мартовская -как до этого декабрьская квартальная экспирация прошла весело ))) Поэтому позволил себе  немного отдохнуть и не  думать и  не читать смарт-лаб.
Но надо подвесьти итоги. Мой край 105 000 путов с 09 по 16 марта пробили и распилили (не самая  благоприятная ситуация). Позиция была захеджирована фьючами и отдана роботу на мониторинг. 
Сухие факты о работе робота:
— на утро 09/03 бумажная прибыль составляла около 5 %
— на вечер 09/03 она стала -4 % 
— на момент экспирации +2 %
Мое мнение о ДХ :
1) когда о  нем рассуждают ну очень умные математически образованные люди, то получается по БШ, что оно не  имеет смысла и ваще это такой календарник и бла бла бла. НА ПРАКТИКЕ зачастую это вообще не  так. То есть заложенный в БШ распад бывает очень  неравномерен -особенно перед экпирой.
2) УЖАСНЫЙ распил вас рынком в виде бесконечного движения туда-сюда на самом деле бывает не  так ужасен. То есть реальная вола на  рынке как правило ниже IV (заложенной в БШ)

( Читать дальше )