опционы

Итак, начнём.


RTS

Писал вчера вечером, а сегодня как раз пришло и подтверждение: RTS развернулся на среднесрок.



Хотя это было ясно ещё перед открытием рынка: по котировкам нефти.

Во-первых я не провожу линии как попало. Эта линия проведена по правильным экстремумам часовиков. Во-вторых мой опыт наблюдения за RTS на протяжении трёх лет говорит, что это сильный стандартный сигнал разворота тренда (правда уже ниже верхушки, но самое оно заходить в шорт).

Конечно же вкупе со всем остальным, что мы сейчас наблюдаем на рынке.


US Dollar Index

Вместо тысячи слов: H1 картинка



( Читать дальше )

В этом ролике рассмотрены основы опционов на фьючерсы товарного рынка США.
Ролик рассчитан на начинающих опционных трейдеров и всех, кто хочет узнать, что такое опционы; как обращаются опционы; об опционном ценообразовании; внутренней и временной стоимости; научиться вычислять внутреннюю и временную стоимость опционов. Рассмотрены факторы, влияющие на временную стоимость; классификация опционов (в деньгах, вне денег, при своих); модели опционного ценообразования, включая опционные греки (дельта, гамма, тета, вега). Также, вы узнаете, что может произойти с опционной позицией — офсетная сделка, исполнение опциона, истечение срока опциона.

Заканчиваю рассказ про жизнь опционной позиции в октябрьской серии на Сбербанк, начатый в конце сентября в этом посте.

Ещё 17.10.2016 в понедельник утром биржа & ко совершенно неожидано вдавили волатильность октябрьской серии.
Остаточный потенциал прибыли показался слишком маленьким, поэтому позиция была быстро закрыта.
На экспирацию выходили, имея на руках 30 синтетик и пачку купленных путов дальних страйков на тот случай,
если ЦБ вдруг отзовет лицензию у Сбера.

Прибыль позиции без учета комиссий составила +3 600 руб.
Комиссия биржи-брокера примерно (-1000) рублей.
Ещё около тысячи потрачено на тестирование торговли и проверку новой версии ТСЛаб.
=) У Вас, конечно, этих убытков не будет.
Итого по версии брокера Profit = 77 697 — 76 256 = 1441 руб что составляет

( Читать дальше )

Последние несколько дней рынок ОТС взрывают акции в секторе марихуаны. CANN дает хорошие возможности. 

На четверг некоторые данные из Европы и США. Индекс цен производителей, решение ЕЦБ по ставке, по США безработица.

( Читать дальше )

В данном ролике показал, исходя из своего опыта торговли, как происходит поставка фьючерсов при экспирации опционов. Как можно потерять свой счет при поставке фьючерсов на опционы или торговле на ближнем к экспирации месяце. Как избежать опасных моментов. Как и когда закрывать поставленные фьючерсы.

Добрался до опционов и сейчас вчитываюсь во все нюансы и понятия, при торговли опционами. Может для кого-то и покажется глупостью но действительно не понимаю зачем нужна эта формула и как не пытался убедить себя, что все эти греки, волатильности и прочие показатели помогут мне совершить правильную сделку- не получается этого сделать.  Попытаюсь объяснить  весь сумбур который у меня в голове. В основу рассуждений возьмем волатильность  она используется для расчета N вероятности отклонения (если я правильно понимаю, то это вероятность исполнения опциона). Значит в зависимости от волатильности которая может меняться мы получаем теоретическую цену опциона.  Следовательно при изменяющейся волатильности и цены базового актива наша расчетная цена тоже меняется.

Мы покупаем опцион по выставленной цене продавца, а в стакане предложение может быть любое и расхождение с теоретической ценой тоже присутствует всегда.  Да и вот итог моих рассуждений. Мы не видим будущего и эта формула не дает нам этих возможностей все это лишь показывает, что происходит в данный момент,  но на рынке с его не предсказуемостью ситуация меняется очень быстро.

( Читать дальше )