опционы

Всё! Пришло время отдохнуть от торговли до конца месяца. Превышен лимит потерь на месяц, даже на следующий уже залез, так что на апрель выделяю всего 6000 р. убытка.

10.03.2015
Закрыл открытый стредл в пятницу с убытком, вола так и неподскочила. Сразу открыл стредл мартовской серии,  в расчете на гамму. Беспорядоченно выравнивал дельту без всяких планов, поэтому даже не стал скриншот делать. В моменте прибыль доходила до 3000 р., не понимаю почему её не брал, на что надеялся? (хотя знаю, надо было убытки отбивать… в моей голове) В итоге этот стредл тоже закрыл с символическим убытком 250 р. На завтра ухожу без позиций.

11.03.2015
В этот день все четко было спланировано и весь день придерживатся плана. В 10:31 открыл стредл на мартовской серии, +20 шт. 85 CALL, -8 шт. RI. Сразу выставил отложенный ордер в количестве 3 шт. по цене 85900. Цена недошла примерно 300 п. до моего лимитника, я передвинул его на 85600. В 23:35 закрыл всю позицию с убытком где-то 4000 р.

( Читать дальше )

1) какой принцип сальдирования ГО для опционных конструкций (не в последний день экспирации) ?
2) в последний день экспирации ?
3) допустим есть данные по ГО для всех страйков РИ и фьюча за месяц — каким образом для тестирования опционной конструкций (так же для каких то в связке с фьючем ) рассчитать правильное ГО позиции на конкретный день месяца?

На картинке «Кондор». Как мы знаем, дельту конкретного опциона можно рассматривать как вероятность выхода его (опциона) в деньги. Дельта короткого 75 Пута равна 0.29. Дельта короткого 87,5 Колла равна -0.29.

Вопрос: можно ли утверждать, что с вероятностью в 71% цена не покинет диапазон 75-87,5 до экспирации?

P.S. Ответ есть в комментариях.

18 марта на конец торгового дня акции компании Apple Inc заменят акции компании AT&T в индексе Доу.
Акции компании AT&T были включены в индекс в октябре 1916 года, а сам индекс ведет свою историю с 26 мая 1896 года. Это индекс престарелых, спокойных, степенных и напыщенных акций — соответственно статусу. В этой компании солидных, самых солидны, солиднейших и достойнейших не принято быть волатильными — просто неприлично! 
Акцию AAPL готовили к включению в этот «доу престарелых» заблаговременно. Провели сплит, усмирили характер, и вот теперь она будет олицетворять собой саму американскую солидность. 
Капитализация компании почти в два раза выше ближайшего соперника по «доу престарелых» компании Exxon с $359 billion. Но ее вес составит около 4%

 
AAPL готовится войти в индекс Доу.

Мне жалко AAPL. Мы с ним столько лет были вместе! Я столько денег в него вложила… Да и он тоже в меня:)
Статистика показывает, что вхождение в Доу не значит, что акции уготован дальнейший рост. Даже наоборот. Это видно на примере других технологических гигантов: Microsoft (MSFT) и Intel (INTC), которые были добавлены в индекс в конце 1999, после чего Microsoft потеряла 43%, а Intel 52% от своей стоимости, с которой они входили в индекс. Акция компании Cisco была добавлена в 2009, после чего подешевела на 16%. Скорее всего акцию AAPL тоже ждет такая же судьба.

( Читать дальше )

Ошибки трейдера.     

  На фоне событий с Энергобанком, вспомнилась история, которая произошла со мной. История эта про ошибки трейдера. Это был примерно 2008 год. Я занимался котированием опционов на акции. Надо сказать, что рынок мы анализировали визуально, а приводы анализирующие рынок давали сигналы о выгодных заявках, но торговые операции им совершать не разрешалось. В какой то момент, обратил внимание на относительно не дорогой колл спрэд и решил его открыть. Начал с центрального колла, затем закрыл всю дельту потенциальной позиции и дошёл черёд последнего краевого колла.

       
Расскажу немного о роботах того времени. Их было уже предостаточно и самыми популярными были «перехватчики»это  те, что исполняли выгодные заявки сильно отличающиеся от теоретической цены. Среди менее популярных были и те, которые выставляли фейковые заявки похожие на маркетмейкерские. Т.е. если маркетмейкер ставит заявку на покупку по цене 366 на 100 лот, то такой робот поставит заявку по цене 100 на 366 лот.

( Читать дальше )

Вика Дьякова в группе мероприятия на фейсбуке:

Представляю спикера Московской Опционной Конференции Сергей Елисеев. Сергей — опытный опционный трейдер, руководитель компании Лафт, разработавшей известный продукт Option-lab, роботизированной DMA брокерская системы для торговли опционами и фьючерсами. Так же Сергей автор множества публикаций, выступлений и семинаров на тему торговли опционами. Стиль торговли опционами — системный с активным управлением рисками и моделированием сценарных ситуаций.

Сергей на конференции раскроет тему «Несправедливой оценки опционов», расскажет о влиянии основных участников рынка на IV и факторы ценообразования опционов, дорогие и дешевые опционы.

 

Понимание опционов дает очень большое преимущество на рынке.
   Многие считают опционы чем-то непонятным и обходят их стороной. Эти семинары помогут Вам разобраться, и в конце курса Вы сможете самостоятельно ответить на вопрос:

    «Как убить тетту и вегу?» и «Как захеджировать позицию?».

    Семинар проводит Константин Гринькин – основатель проекта 1000procentov.ru, успешный трейдер, который поделится своим опытом торговли опционами и расскажет, как использовать нейтральные рыночные стратегии для заработка. На семинаре будет продемонстрирована работа торговых роботов «маркет-мейкер» и «дельта-хедж» на реальном счете и в реальном времени.

     Организатор семинара: проект 1000procentov.ru

Дата проведения: 17 марта 2015 начало в 18:00 (3-4 часа)

( Читать дальше )

Доброй ночи дамы и господа! 
Это мой первый топик, поэтому прошу строго не судить, а конструктивная критика только приветствуется! 

Для начала, представлюсь,  меня зовут Карен Козлов, и это не шутка =)
Зарегестрирован на Смартлабе достаточно давно, торгую на рынке более 4-х лет, но всё приходит с опытом, и осенью 2014 я начал пользоваться опционами, на данный момент, есть успехи, различных улыбок волатильности и гипер стратегий не строю.
Значит так,  завтра и в понедельник — удивительные дни.

«Не так давно, я кусал локти, когда перед экспирацией продал колы по 80-100 а через пол часа они стояли 600-850»

А именно, перед экспирацией, стоимость опционов очень низкая и тает на глазах с каждым часом и растёт тоже очень хорошо при нужном направлении и волатильности , что предоставляет нам возможность, вечером пятницу купить их очень дешего, ожидая в понедельник утром движняк в одну или другую сторону,  А так как в день экспирации волатильность очень падает после обеда да и чем ближе к самой экспире,  все покупки и продажи нужно совершить либо вечером в пятницу либо в понедельник утром(но тогда есть риск пропусть волну). 

( Читать дальше )

начал  учиться  опционам  после  сильного  снижения  РТС  в  марте  2014  ,  которое  я  кстати  ранее  предсказал ( жж )
завел  деньги  где-то  около  15.03.2014  =  100%  счета
ставил  задачу  научиться  и  заработать  за  1  год  = 100%  т.е  удвоить  счет  
по  разному  пробовал  работать  и  с  дельтой  ноль, и  спредами  , и  интрадей  
в  результате  я  счет  увеличил  за  1  год  ( на  12.03.2015 )  со  100%  до  1 605%

где — то  в  декабре  понял  что  я  могу  зарабатывать  минимум  30%  в  месяц   и  стал  стремиться  зарабатывать  30%  в  месяц 

( Читать дальше )

Доброго дня. Мы команда трейдеров из России (нас трое), работаем сами по себе, не представляем какую либо компанию. Пока мы не очень богаты, чтобы кому то платить за работу. Нам по 24-27 лет у нас есть ряд технологий, которые мы тестируем и те, что уже работают (сами дейтредеры — скальперы). Ищем тех, кто хочет присоединится к нам, для тестирования «хороших» стратегий. Мы научим Вас торговать по ним бесплатно, но вы отдадите свою душу. Что предлагаем:

— (для программистов) есть множество мелочей, до которых у нас не доходят руки. В том числе касаемо некоторых стратегий. Есть идеи арбитражных роботов. Если Вы хотите поработать на С++/Java или чем либо еще за идею, приходите к нам;

— есть стратегия работы на американской бирже, с Вас аналитика по новостям из журналов и газет, а также торговля по этой
стратегии (покажем как работает бессплатно, разве что не сразу — чтобы отсеять халявшиков). Помните, что эта стратегия основана на фундаментальном анализе! Дает примерно 50-100% в месяц, интрадей, 1:10, риск 5-10%;

( Читать дальше )