опционы

в продолжение к теме: Интересные опционы

задумался я вот над чем… 500% годовых это конечно круто, но как еще улучшить сей показатель?
при всего 1 убыточной сделке из 27, наверно стоит чуть повысить риски?

раз стратегия направленная то не бояться торговать и фуч?
но без стопов могут быть достаточно серьезные просадки…

и вот что подумал

а что если наряду с покупкой к примеру опциона КОЛ, покупать еще и фуч + покупать определенное количество опционов ПУТ?

тоесть в 95%+ случаях курс попрет в нужном направлении, и как следствие прибыль будет двойная: 
от купленного направленного опциона 
от купленного/проданного фуча за минусом премии купленного направленного в обратную сторону опциона (как заменитель стопа).
 
в итоге получаем двойную конструкцию... 
первая чисто опционная — хеджируется покупкой обратных опционов в случае разворота
вторая уже идет с хеджем.

PS а мудак ли я? сижу тут общаюсь, заходит реальный мудак, обсерает всех моих знакомых, друзей и товарищей, причем лично я знаю подоплеку слов автора типа саймона, и на резонные вопросы к нему — я становлюсь мудаком… хм… странно…
Тимофей, так называемые мудаки это основной хлеб твоего ресурса! тебе ли не знать как бывшему телевизионщику?

Итак, как вы знаете из моей прошлой записи, у меня в позиции были проданы 111 коллы по 0.08, которые благополучно экспирировались 17 числа. Их премия (за минусом комиссии брокера) позволила в некоторой степени компенсировать убыток, полученный в октябре на 75 путах.

Мой ученик, работающий по программе коучинга до результата, в начале ноября продал 110 мартовские коллы по цене 0.08


В этом году я существенно снизил риски по моей стратегии. Стал продавать более далекие страйки, и уменьшил объемы. В результате график моей доходности за текущий год выглядит не таким привлекательным, как в прошлом. Но, в любом случае, он является положительным, есть прирост с 1 января. В этом и заключается специфика продажи опционов, которую можно обозначить двумя словами: Прибыль неизбежна! Чуть раньше или чуть позже, но прибыль обязательно придет на ваш счет. 

( Читать дальше )

По какой модели ценаообразования сейчас ходят наши опционы? Какая наилучшим образом описывает реалии рынка?

Здравствуйте уважаемые трейдеры. Продолжаю публикацию показаний  «приборчиков» сантимента. Неделя предстоит интересная, многие инструменты готовят  серьезные движения. Итак, поехали! SnP500

W1:

D1:


( Читать дальше )

Итак, прошла еще одна экспирация опционов на фьючерс РТС.Удачно сработала очень простая  опционная стратегия (инструмент — фьючерс на индекс РТС), называемая  «Пропорциональный пут спрэд» (Put Ratio Spread). Были проданы 95 путы и куплены 97.5 в пропорции 2:1. ГО чуть меньше 30% от депозита.Позиция корректировалась всего один раз, примерно за 10 дней до экспирации, с целью максимизации прибыли. Были откуплены 97,5  путы и половина проданных  95 путов.  Таким образом, остались голые проданные путы 95 страйка.Окончательное закрытие  позиции было за день до экспирации.Прибыль 2,6%  от депозита или 9,2% от ГО. Простите, что не про Украину.Всем профита.

всем привет, решил поделиться мыслями…

уже много много лет использую направленнную стратегию торговли с очень короткими стопами.

разработал систему индикации графика, она позволяет понять точное направление и границы канала, также дает точку входа, стопа и примерного тейка.

все это время результаты были достаточно приемлимыми.

однако характер движения инструмента никогда не одинаков, и в последнее время мои короткие стопы начали сдавать позиции
((( направление верное, а стоп срывается.
увеличивать стоп -> значит уменьшать объем, и при неизмененном тейке, да еще если и увеличенный стоп срывает — сильно падает результативность торговли.

и решил я опять обратить внимание на опционы.

несколько лет назад в далеких 6-7-8х годах я уже пытался что то сделать с опционами на росс рынке. но тогда и ликвидность хромала, да и маржируемые опционы которые ввели как раз в то время сильно не понравились.



( Читать дальше )

Признавайтесь, кто 100 путы забыл проэкспирировать или это умысел такой?

Не пытайтесь повторить. Трюки выполнены «профессионалами» ))))

Кто нибудь, подскажите проп, дающий выход на опционы, если такие вообще есть