опцион

Придумал как обыграть Бразилию.
http://smart-lab.ru/blog/40407.php
Всё повертел, только backratio выглядит неплохо.
До экспирации 180 дней.
Если будет падение и вырастет вола, то будет неплохой плюс.
Отрицательная тетта небольшая.
Купить нужно как можно дешевле.

10 февраля в пятницу сделали роллирование позиций- заменили 40 колл май 45 контр на 42,5 колл май 45 контр, получили кэша 2,1 на контракт, вверх 42,5 колл будет вести себя также как 40-й

6 февраля к концу сессии купили пут март 50 45 контр по цене 3.00

Итого на данный в нашей комбинации остались:
Длинный пут февра 45, 51 контракт
Длинный пут март 50, 45 контракт
Длинный колл май 42,5, 45 контрактов
Короткий колл май 52,5, 45 контрактов (покрыт длинным колом)
Длинный пут май 40, 51 контракт

План по опц. комбинации RIG на след неделю (13-17 февраля)- в конце недели- конец опц месяца:

Вверх: до цены 55-57 ничего не далаем

Вниз: в понедельник если акция будет показывать вниз, но индексы будут стоять на месте — откупаем короткий колл, если индексы будут показывать разворот- тогда ничего не делаем

дальше вниз: на цене 40-42 либо закрываем комбинацию в прибыли, либо продаем путы и оставляем бесплатный колл 42,5 май, либо докупаем 6 контрактов колла 42,5 май

( Читать дальше )

Хай по акции 49,74, лоу за тек месяц 43,75

3 февраля в пятницу продали 6 контрактов колл май 40 с прибылью 3536,91

Итого на данный момент в нашей комбинации остались:
Длинный пут февра 45, 51 контракт
Длинный колл май 40, 45 контрактов
Короткий колл май 52,5, 45 контрактов (покрыт длинным колом)
Длинный пут май 40, 51 контракт

кэша было больше $15000

План по опц. комбинации RIG на след неделю (06-10 февраля):

Вверх: в точке 50 или выше в т 52,5 — покупаем пут март 50 или 52,5 -45 контрактов по цене 3,0 или меньше (кэша хватит)

Дальше вверх в точке 55 продаем короткий колл и колл 40 май весь и опять берем стредл 55 май на сколько хватит кэша

Вниз: на цене 40 либо закрываем комбинацию в прибыли, либо продаем путы и оставляем бесплатный колл 40 май, либо покупаем снова 6 контрактов колла 40 май

В результате на данный момент 6 февраля купили пут 50 март по цене 3.0 45 контрактов

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, довольно  часто появляются посты про журналы сделок, обычно это бывают журналы по акциям или фьючерсу, а по опционам мне ни разу не встречалось. Опцион более многовариантный актив чем фьючерс и соответственно журнал по нему более сложен. Вот сижу и пытаюсь что нить придумать на эту тему- мозг уже вскипел. Особенно от случая когда опционная позиция покупается за несколько раз и соответственно по разным ценам, ну или продается.
Наверника кто то решал уже эту задачу для себя. Подскажите где можно глянуть материал на эту тему или наставте на путь истинный.  
Заранее благодарен 

В пятницу акция сделала новый хай 49,16.

С конца прошлой недели по плану почти ничего не меняется:
Итого на данный момент в нашей комбинации остались:
Длинный пут февра 45, 51 контракт
Длинный колл май 40, 51 контракт
Короткий колл май 52,5, 45 контрактов
Длинный пут май 40, 51 контракт

Вверх: в точке 49 -50 — Продаем 6 контракта длинного кола 40 май в прибыли и покупаем пут 50 март — 42 или 45 контрактов (смотреть на сколько хватит кэша).

Вниз: если берем длинный пут 49-50— уже в точке 44-45 выход по комбинации в прибыли.
Либо в зависимости от рынка — ждем и закрываем только длинные путы и короткий колл по ситуации.

Закупка на данный момент: $48201.03 (10,46 на контракт), свободного кэша: $9410,61

Transocean Ltd (Switzerland) Co (RIG)
Торгуется на NYSE
Компания занимается бурением нефтяных скажин.

http://options-team.com
Торговля фондовым опционом

24 января, во вторник, акция сделала новый хай 46,81.
Почти на хаях, на цене примерно 46,20 откупили короткий пут 35 май 45 контрактов в прибыли $ 1212,99

Итого на данный момент в нашей комбинации остались:
Длинный пут февра 45, 51 контракт
Длинный колл май 40, 51 контракт
Короткий колл май 52,5, 45 контрактов
Длинный пут май 40, 51 контракт

Волатильность по нашей акции пока стоит на месте, с момента когда купили стредл немного упала.
Акция подросла на 8 долларов но волатильность не растет (от цены 40 — страйк нашего стредла).
План немного меняется.
План до конца недели:
Вверх: есть признаки разворота по акции, в точке 49 — Продаем 6 контракта длинного кола 40 май в прибыли и покупаем пут 50 март — 42 или 45 контрактов (смотреть на сколько хватит кэша).
Если же открывается гэп-ап сегодня, тогда откупаем короткий колл май в убытке и продаем длинный колл 40 май в прибыли — колл покроет закупку, путы останутся бесплатные, можно считать что вышли из комбинации, время для того чтобы тянуть майский пут достаточно, а февральский — закроем при первой возможности

( Читать дальше )

В пятницу купили пут 45 февраль 51 контракт по цене 2,16 как и планировали.
Сумма закупки на 20 января $44016,03, свободного кэша $ 12314,07.
 
В пятницу был конец опционного месяца.
План на след неделю:
Вверх: ничего не делаем, в точке 46-47 — продажа короткого пута 35 май в небольш прибыли, в точке 48-49 — выход по комбинации в прибыли.
Вниз: на цене 40 продаем пут 45 февраль 51 контракт в прибыли, дальше вниз -на цене 35-36 — выход по комбинации в прибыли.

Transocean Ltd (Switzerland) Co (RIG)
Торгуется на NYSE
Компания занимается бурением нефтяных скажин.

http://options-team.com
Торговля фондовым опционом

Я тут давно имею идею супергааля, но требуется критика тех кто так делал, может есть подводные камни.
-
Идея проста. Покупаем базовый актив (например Газпром)
Продаем фьючерс. Продаем опцион ПУТ на этот фьючерс.
Хеджируемся от больших падений дальным путом.
-
Что имеем. Дивиденты, синтетическую облигацию с доходностью около 6% и временной распад опциона. Что имеем опционально — если цена растет то ПУТ дешевеет, откупаем его и продаем следующий центральный страйк.
Недостатки — пересиживаем небольшую просадку (разницу между купленным и проданным ПУТом) в базовом активе.
-
PS. КУКЛ, извини если спалил твой грааль.

http://options-team.com

Transocean Ltd (Switzerland) Co (RIG)
Торгуется на NYSE
Компания занимается бурением нефтяных скажин.

Сумма закупки до 19 января $42330 (зашли на новый стредл RIG май 51 контракт по цене 8,3 за контракт 3 января)
 

Планы немного меняются...
К середине недели у нас изменилась волатильность по комбинации.
Поэтому взяли две короткие позиции: 45 контрактов 52,5 колл и 45 контрактов 35-й пут, оба- майские,
получили кэша больше $6000 с коротких.
Ждем верхнюю точку. План до конца опционрого месяца (то есть остался один день) — покупаем 45 или 47,5 пут февраль 45 контрактов- она нам достанется почти бесплатно (больше $6000).
Итого на данный момент: закупка $33000,03
свободного кэша: 23407,68



http://options-team.com
Фондовый опцион, обучение, доверительное управление

Совместный трейд (спекуляции с фондовым опционом CBOE)

Содружество трейдеров
options-team.com
В последнее время появляется всё больше желающих заняться самостоятельным трейдом, не желая следовать советам финансовых консультантов. Эта тенденция растёт с развитием интернета. Ещё 10 лет назад, чтобы купить ту или иную акцию на фондовом рынке, необходимо было связываться с брокером по телефону и размещать заказ на покупку, на что уходило непомерно много времени (ещё считалось везением, если до брокера дозвонишься с первого раза). Теперь всё гараздо проще. Любой брокерский дом обеспечивает вас необходимым терминалом, связанным напрямую с брокером биржевого зала (Floor broker) конкретного брокерского дома и любая трансакция, независимо, опцион это или акция, проходит за считанные секунды.


( Читать дальше )