пРОГНОЗ

Привет Смартлабовцам!
Продолжаю тему ценового анализа. Сегодня рассматриваем тему анализа рисков участников торговли.
Когда трейдер (спекулянт) открывает позицию, он имеет некоторые ожидания (прогноз) относительно дальнейшего движения цены. Через некоторое время, в зависимости от того, был ли прогноз правильным, позиция закрывается с прибылью или с убытком. Большинство известных мне методов анализа никак не оценивают зоны риска. Они лишь говорят, где нужно открывать позицию и куда ставить стоп. Такие прогнозы основываются на данных ценовой динамики в прошлом и каких-либо дополнительных факторов-фильтров (индикаторы, объем торгов, свечные паттерны прайсэкшн). По причине того, что цена двигается всего в двух направлениях, ожидания трейдеров, а следом и методы анализа можно объединить в три большие группы: трендовые, контртрендовые, и стратегии ложного пробоя.

Кроме ожиданий, трейдер также несет определенный риск на сделку – стоп-лосс, который располагается по другую сторону от ожиданий. Диапазон ожиданий, дополняется диапазоном риска. Базовые методы анализа, которые прогнозируют движение цены, дополняются анализом рисков (положения стоп-лоссов) таких прогнозов. В данном случае можно привести простую аналогию. Диапазон – это ожидания (тейк-профиты), а диапазон в другую сторону – это риски (стоп-лоссы). Получается модель голова плечи. Таким образом, группа сделок, открытых в каком-то диапазоне, является потенциальной моделью голова-плечи, так как подразумевает под собой приемлемый риск. Как известно, стоп-лосс, это сделка в другую сторону, а значит поддерживает диапазон цены в другом направлении.

Спецификации к сделке: 
Sell stop: 1.00572 
Stop loss: 1.01248 
Take profit: 0.98418 

Валютная пара USDCHF продемонстрировала стремительный рост после выборов президента США и укрепления доллара к корзине основных валют. Обычного сценария в виде «рост стоимости валют-убежищь», как это зачастую бывает, не наблюдалось. Эффект Трампа вызвал повышение вероятности поднятия ставки ФРС. Фючерс на ставку СМЕ — 95%. 

Ряд индикаторов группы осцилляторов сигнализирует об окончании импульсного движения. Пробитие линий Alligator и фрактального уровня послужит точкой входа в сделку. Дополнительным фильтром выступает нисходящее движение АО, что может обновить линию баланса. Целью станет 50% от Фиб- уровня на дневном таймфрейме. К тому же, на дня формируется точковая фигура для продаж. 

Рекомендуемый риск на сделку – 1%. 

Успешной торговли!!!  

Больше сигналов и аналитической информации в моем паблике — Profitable Day

ВТБ повысил прогноз по прибыли на 2019 год до 235 млрд рублей с прежних ожиданий в 200 млрд рублей, заявил глава банка Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24». «Прибыль даже превысит 200 млрд рублей, мы сегодня делаем расчёты в 235 млрд рублей. Мы выработали трехлетнюю стратегию, это целый комплекс мероприятий, ну, конечно, мы исходим из того, что и ситуация в экономике будет соответствовать тем прогнозам, которые делают наше правительство и ЦБ», — сказал глава ВТБ.

За последние 10 лет максимальный объем прибыли, который продемонстрировал ВТБ, был 2013 года, тогда показатель был зафиксирован на уровне 100,5 млрд руб. С тех пор активы банка увечились на 43% до 12,4 трлн руб., при этом по итогам 9 мес. чистая прибыль была зафиксирована на уровне 18,7 млрд руб. В целом, цели ВТБ выглядят достаточно амбициозно, мы не думаем, что инвесторы сейчас закладывают такие ориентиры.

Недельный график на РИ раскрашен как новогодняя елка. Однако к нему стоит присмотреться очень внимательно.

На нем много информации.

В прошлом, курс РИ очень надолго останавливался на уровне принятия решений (зоны отмечены желтыми галочками и линиями), в данный момент мы видим смену тренда вверх с уровнем принятия решений в зоне 94000.

Ближайшие – зоны канала:  100000 и 86000 (желтые)

Границы канала: 107000 и 80000 (красные)

Уровень принятия решений — 94000

Пока курс находится выше зоны принятия решений, то есть выше 94000 – есть все шансы уйти вверх, к целям, обозначенным зелеными ценовыми отметками.

Ближайшая целевая зона 108000-109000.

На российском рынке пара доллар/рубль на прошедшей неделе, установив новый локальный максимум на уровне 66,5, корректировалась вниз. Пересечение ранее важного уровня 65.98 подтвердило начало давно ожидаемой мной длительной коррекции к падению с январских максимумов в направлении диапазона 71-80, которая может продлиться до зимы, а может и до начала весны. Поэтому через некоторое время движение вверх должно возобновиться. Варианты долгосрочных разметок здесь. Закрытие недели — 64.7. Индекс РТС после установления в понедельник локального минимума также корректировался и закрыл неделю на отметке 990.77.

Мировые рынки

Нефть Сейчас уже можно констатировать, что 11 февраля этого года нефть WTI поставила низ годового и четырёхлетнего цикла на уровне 26.05 (разметку можно посмотреть здесь). Как и