портфель

Куда интересно инвестировать ближайшее время. С целью заработать и сохранить.

www.youtube.com/watch?v=e5lDfIx68Sc&t=6s

и доходность одного из портфелей, составленных в октябре, на данный момент.

В принципе, итоги были подведены 31 декабря, но чего-то не хватало.
Наконец, ВТБ Капитал опубликовали данные по стоимости ПИФов, можно подводить полный итог инвестирования в прошедшем году.



Легенда столбцов:
Цель — целевая доля инструмента в портфеле
Факт — техническое значение
Итог — итоговая доля инструмента в портфеле
Проц. — доходность инструмента по итогам года

Итак, общая доходность составила 18.9%.

Больше всего, конечно, порадовали акции РФ, их объем компенсировал потери портфеля по золоту и ETF по международным акциям.

Первый год «осознанного» инвестирования не скажу, что выглядит блестяще, но результатом я в целом доволен, он вполне укладывается в мои целевые значения и представления об инвестировании. Заодно, проверил себя на толерантность к риску и принятию необдуманных решений. В общем, всё хорошо.

Что год грядущий нам готовит? Никто не знает. Будем посмотреть, двигаясь установленным курсом. Сроки поставлены дальние.

( Читать дальше )

Всем привет!

Хочу сформировать портфель акций и встал вопрос по хеджированию рисков падения цены такого портфеля.
В портфель планирую загнать около 12 эмитентов в разной пропорции, сразу хочу сказать что более половины из них не имеют своих фьючерсов, поэтому хеджировать через фьючи напрямую каждого эмитента не получится, по крайне мере полностью.

В качестве варианта вижу следующие варианты хеджа:
1) Классический портфель акции/ОФЗ-МУНИ (корпоративные не рассматриваю из-за налогов, и не надежности в целом, Пересвет, Татфонд иже с ними куча дефолтов) 30/70.
2) Хеджирование через Si. Корреляция с портфелем 0,76.
3) Думал про фьюч РТС или ММВБ, но корреляция с портфелем -0,2.

Портфель планирую наполнять эмитентами в течение 1-2 месяцев, по мере их «остывания», и рассчитан на 6 мес.

Может кто еще какие варианты знает?

Оперирую только цифрами, выводы каждый пускай делает сам для себя. Отчет включает себя период с июля 2013 по 31 декабря 2016 года. Начальный размер портфеля составлял – 681022 рублей. Динамика по годам такая:

Июль 2013 года – 681022 рублей

31 декабря 2013 года – 738267 рублей

31 декабря 2014 года – 747446 рублей

31 декабря 2015 года – 1239471 рублей

31 декабря 2016 года – 1438215 рублей

Итого: рост портфеля за исходный период составил – 111%, индекс ММБВ за этот период вырос на 62%, это к тому, что портфель не просто двигался за индексом, а происходили движения в самом портфеле, которые позволили обогнать индекс.

С июля 2013 денежные средства в портфель не вносились, происходила только рекапитализация, за счет поступивших дивидендов и купонных выплат по облигациям.  За этот период они составили:

2013 год – 4948 рублей

2014 год – 64183 рублей

2015 год – 90030 рублей

2016 год – 133967 рублей

На сегодняшний день портфель состоит из следующих акций и облигаций:

( Читать дальше )

Подвожу итоги декабрьского портфеля акций. smart-lab.ru/blog/366673.php. За прошедший месяц портфель акций и индекс ММВБ показали сопоставимые результаты — 6,54% и 7,35%. В феврале 2017 года будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.


Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.
Текущий  портфель получился несколько ориентированным на электроэнергетику. Поскольку это не единственная стратегия которую я торгую, то я могу это допустить. Если вы опасаетесь концентрации, то можете оставить в портфеле NLMK, не покупая MSNG(Мосэнерго).

Статистика счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса ММВБ с   1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.

( Читать дальше )

Так получилось, что окончание 2016 года совпало с окончанием моего первого года пребывания на бирже. Я открыл счет 11.12.15. 

Решил расписать все основные тенденции уходящего года, что бы вспомнить каким он был за одно расскажу о том как я их отторговал и какие сделал выводы, надеюсь, это будет полезно для других новичков.

Сразу всех порадую =) не слился ) и даже вопреки статистики мой счет просуществовал больше 9 месяцев!

На рынок приходил как среднесрочник. Год был весьма сложным для среднесрочной торговли, по сути растянутый боковик с плавным уходом вверх.

Вся моя подготовка к торговле заключалась в посещении бесплатного семинара и в консультации брокера. 

Кстати семинар был весьма хорош, как минимум сделал для себя вывод в ненадобности плечей, поставил перед собой адекватную цель - прибыль  от 15 до 30 % годовых(30% это очень хорошо, результат для супер гуру) и получил основные представления о движении цены(растущий тренд, падение, флет и уровни, существование которых под вопросом =) использование индикаторов и т.д) 

( Читать дальше )

Подводим итоги и готовимся к новому году. 

По-тихоньку заканчивается 2016 год, а значит настает время подводить итоги уходящего года и строить планы на будущий год. В том числе и в сфере финансов. Лично я люблю проводить такой анализ, убежден что он полезен и что не менее важно, интересен. Проводя аналогию с динамикой курса акций, вы таким образом следите за ростом вашей собственной жизни и думаете как в будущем достичь новых максимумов.

Не углубляясь в размышления, перейду к анализу своих финансовый результатов на фондовом рынке за текущий год. Сегодня я закрыл практически все свои позиции в акциях, а до конца года возможно закрою все (если получится). Делаю я это в первую очередь потому, что вариант продолжения роста прямо перед новогодними праздниками и первые дни после них, мне кажется не таким вероятным, как коррекция (особенно после такого активного роста на московской бирже в последние месяцы), а значит и возможность перезайти по лучшим ценам. 

( Читать дальше )

Я парень нехитрый, и не пытаюсь остановить зубами летящий поезд (я про фонду).
За последние 2 недели роста только докупался своим DIA. Итого уже +4,65% чисто в ней (без учета зафиксированных плюсов и лосей в других бумагах).
Позицию там открыл в 1й день после выборов, и дальше усредняюсь с каждым гэпом.

Правда, признаюсь, позавчера купил 195х путов на конец января, причем за половину прибыли. Брейкивн около 193.
В портфель в четверг докупил начавший трендить и до этого тормозивший XLK, после того как тот крепко вырос 2% и потом опять с открытия ушел лучше рынка на новый хай. Рассчитываю проехаться и там, даже если финансы и индастриалы начнут разгружаться после дикого роста (что уже происходит).

( Читать дальше )

Исходно взяты часовики по 78 российским акциям с 2006 года по настоящее время:

«AFKS.txt» «AFLT.txt» «AGRO.txt» «AKRN.txt» «ALRS.txt» «APTK.txt» «BANE.txt» «BANEP.txt» «BSPB.txt» «CBOM.txt» «CHMF.txt» «DIXY.txt» «DVEC.txt» «ENRU.txt» «FEES.txt» «FESH.txt» «GAZP.txt» «GMKN.txt» «GRAZ.txt» «GTLC.txt» «HYDR.txt» «IRAO.txt» «LKOH.txt» «LSNG.txt» «LSNGP.txt» «LSRG.txt» «MAGN.txt» «MFON.txt» «MGNT.txt» «MOEX.txt» «MRKC.txt» «MRSB.txt» «MSNG.txt» «MSRS.txt» «MTLR.txt» «MTLRP.txt» «MTSS.txt» «MVID.txt» «NLMK.txt» «NMTP.txt» «NVTK.txt» «OGKB.txt» «PHOR.txt» «PIKK.txt» «PLZL.txt» «POLY.txt» «PRTK.txt» «PSBR.txt» «QIWI.txt» «RASP.txt» «RGSS.txt» «RNFT.txt» «ROLO.txt» «ROSN.txt» «RSTI.txt» «RTKM.txt» «RTKMP.txt» «RUAL.txt» «RUALR.txt» «SBER.txt» «SBERP.txt» «SELG.txt» «SIBN.txt» «SNGS.txt» «SNGSP.txt» «TAER.txt» «TATN.txt» «TATNP.txt» «TGKA.txt» «TGKO.txt» «TRMK.txt» «TRNFP.txt» «UNAC.txt» «UPRO.txt» «URKA.txt» «UWGN.txt» «VTBR.txt» «YNDX.txt»

Исследуются 5 стратегий:
BH — купил и держи;
R1 — входим в лонг после белой свечи, выходим из лонга после черной свечи;
R2 — входим в лонг после двух подряд идущих белых свечей, выходим из лонга после двух подряд идущих черных свечей;
R25 — входим в лонг, если открылись выше линейного прогноза по 25 предыдущим свечам, выходим из лонга, если открылись ниже этого прогноза;
R50 — аналогично R25, но линейный прогноз строится по 50 предыдущим часам.

( Читать дальше )

Рынок растет все выше и скрипучее, а я перестраиваю портфель все бронебойнее, в акциях оставил только Доу Джонс ака DIA.
Не к добру такие настроения:

Что то много радости на рынке...

На днях начал покупать длинные трежерис, 30 летки.

( Читать дальше )