портфель

Выкладываю описание своей МТС. Она основана на фундаментальных данных по США. Каждая сделка имеет длительность в 1 квартал. Ниже результат тестирования с 1960 по 2010 год:



Вот результат очищенный от инфляции (рост/падение капитала исключительно благодаря сделкам с акциями):



В среднем система генерирует 2 сигнала в год (104 сигнала за 50 лет). Однако на самом деле есть несколько длинных периодов, когда система молчит (1971 — 1976, 1980 — 1984, 1992 — 1995). Если взять последние 10 лет, то сигналы выдаются 3 раза в год.

( Читать дальше )

Выходит у меня из портфеля несколько «папирок», сижу думаю чем замещать ?!

на текущий момент выбираю из следующих:

 
И вот, как они выглядят на карте доходности:

 

Только что во время кофе-брейка на работе мою голову посетила интересная (как мне кажется) идея.
Давайте сделеам этакое подобие ПИФа, и все вместе будем в нем управляющими. Только это будет не ПИФ в чистом виде, будем и шортить в нем тоже.
Суть следующая:
1) Скидываемся на специально открытый кошелек яндекс-деньги или киви. Кто сколько хочет и может.
2) Выбираем куратора счета, на кого будет открыт счет у какого-нибудь брокера.  Этот самый куратор будет ответственным за перевод денег с кошелька на брокерский счет. Кроме того, он же будет совершать сделки.
Тут возникает вопрос доверия к этому куратору, его должны все знать и доверять.
Раз уж это будет ПИФ «Смарт-лаб», может быть этим куратором будет Тимофей? В принципе трудоемкость небольшая. В комментах обсудим в общем.

( Читать дальше )

В одном из прошлых комментов, я говорил о разнообразии инструментов в портфеле и предлагал «пересиживать» «колбасный цех» в инструментах с фиксированной доходностью — а именно, в «бондах» (облигации). 
Были приведены примеры по кривым доходностей разных групп инструментов… То было достаточно общее — текущий пост короткий и по «делу».

Предлагаю вашему вниманию бумаги в облигационный портфель.
Для простоты оценки они приведены в таблице и в «кривых» для сравнения. 

Таблица эмитентов:


Соотношение доходности и дюрации:


Как и в прошлом комменте, для сравнения доходностей даны 2 логарифмические линии регрессии — ОФЗ (красная) и регрессия по выбранным бумагам (синяя) — как Вы можете заметить доходность ближних выше.

Данные облигации вынесены на финансовый комитет, и будут использованы в портфеле, скорее всего закупаться буду в течении 2 недель апреля.
Портфель актуален для инвесторов и управляющих инвестиционным пулом, рекомендуемый лимит на бумагу указан в млн. рублей.

 

Это график доходности портфеля в сравнении с индексом РТС, взято за год — с марта 2010 по текущий момент.
График взят из проги — где личный кабинет и отчетность от брокера:

 

Парни!

http://www.smart-lab.ru/blog/3678.php

вот этот пост меня натолкнул на мысль! А что, если создать портфель Смарт Лаба?

Что я имею в виду — желающие скидывают определенную сумму денег (кто сколько сможет)

Затем, заводим счет на разных площадках, мамба, фортс и так далее

затем, как в топике, что я ссыль кинул, каждый, кто сложился, пишет свое вью — ну там вверх, вниз и так далее, только более конкретно

каждую неделю менять будем состав голосованием

выручку делим каждый месяц согласно вкладу :) 

На Фортсе — работаю вверх по Сберу.
На Форексе — Газ вниз, Пшеница вверх, Доу вверх, EURAUD вниз.
Из золота выскочил перед самым полетом :( -  буду ждать отката…

Шорт Брент.
Лонг СБЕР.
Буду шортить и Лукойл, если дадут по 19700-19750 на половину макс. размера позы.

Я тут пишу только торговлю, никаких экономик, геополитик и прочее (голосом Mr Freemana).

1. Еще раз повторю. Быки затягивают петлю на шее у себя еще туже.  Время играет за медведей. Март (месяц, а не Dr.) статистически очень сложный месяц для США, РФ и вообще для ФР.
2. Выкупать СиПи на 1350 не то же что выкупать СиПи на 1000. По неофициальным данным, которым я доверяю, хэджики набрали левериджа лонгового на трюллик.
3. Нефть. Ребят кто среднесрочно будет покупать бумаги нефтегаза при цене на нефть 107 баксов? Вы уверены что пойдем на 200?
4. Про ваш любимый РИХ нижнюю границу пробили.
5. Вчера быки затянули себе петлю на шее на нашем рынке начав этот рост. сегодняшний гэп может быть незакрыт долгое время.
6. Все что касается нестабильности на ближнем востоке — это вторично.

Я предупреждал насчет Сбера. Сейчас предупреждаю насчет Лукойла. На мой взгляд — туда набилось очень много народа под крики о 2300. На этих уровнях кто-то очень хорошо встречает. Я бы был осторожен с этой акцией. При всей видимой силе — апсайд не очевиден. ИМХО.

( Читать дальше )