робот

Добрый день. Как-то так отработал 08 числа Хитрый жук. Встречал день он с открытым шортом. В результате попал в сильную пилу, но в итоге рынок все таки пошел ниже, пила была отбита, во второй половине дня робот встал в лонг, с чем и ушел в новый день. Итог дня +4% к депо.
Наблюдая за роботягой заметил, что все продажи были на повышенных объемах. При этом начинались в начале пятиминуток и проходили очень аккуратно, к концу пятиминутки продажи уходили давая рынку отскочить, дабы не спугнуть толпу и не вызвать дополнительных продаж. Отсюда вывод: крупные игроки закрывают длинные позиции, о наборе шортов думаю пока говорить рано.
Как-то так, кому интересно начало этой темы в блоге www.smart-lab.ru/blog/38872.php
С уважением, ваш Koresh25.

Решил выкладывать на суд многоуважаемой публики данного ресурса, результаты труда моего роботяги.
В кратце о нем.
В стратегии «Хитрый жук» используется идея от сложного к простому. На фондовом рынке робот выявляет микротренды дня занимает позицию и выжидает максимальную прибыль, совершает сделки по тренду. 

В стратегии «Хирый жук» системный подход к принятию решений определяет моменты для входа в рынок и выхода из него, используя не сложные индикаторы.

Стратегия запущенна к тестированию на реальных торгах, в реальном времени (c 01.02.2012) можно ознакомиться с результатами торговли. Просмотр организован через сайт — социальную сеть www.comon.ru
 

Инструмент: фьючерс на индекс РТС.

Тайм фрейм: 5 минут

Начало тестирования, кол-во лотов/контрактов: 01 февраля 2012 г., 2 контракта RIH2, стартовая сумма депозита 2,5 ГО.


( Читать дальше )

Тут начал писать на WL сначала с помощью Wizard, ну а потом и просто кодом. И как итог большинство, а точнее все (просто на разных тф, на разных инструментах) роботы (скрипты, как почему то в WL они называются) прибыльны и довольно стабильны.
Количество протестированных на MQL4 для MetaTrader4 (Forex) роботов более 2-3 сотен штук. Практически ни один не оказался сколько-нибудь пригодным для торговли в реале. Все сливали или очень колбасило эквити вверх — вниз.
А тут прямо отдушина (я про Фортс и WL), как ни робот, так прибыльный.
И естественно рождается вопрос. ЧЕ НЕ ТАК? неожиданный и довольно обидный вопрос. В таком случае нужно бы спрашивать «Кто мне даст мильон до конца недели под 10% в день? Я отдам, верняк ребята.» 
Еще подкрепляет тот факт, что здесь периодически выкладывают тесты по типу «я тут от влияния погоды советника написал. Типа если завтра теплее чем сегодня, то с открытия выкупаю, если ниже, продаю. и что думаете? Всего лишь 15000% процентов в месяц. Я растроен».

( Читать дальше )

и смотрю я сейчас на ситуацию и понимаю что сейчас снова будет прорыв вверх... 


историю моего  робота можно почитать в моих блогах 

Доказав себе однажды, что ни один из индикаторов по отдельности или в совокупности с другими работают неудовлетворительно (по тестам от 3-х лет и более) я пришел к простейшим методам Data Mining, которые показали очень хорошие результаты. Пришла пора капнуть глубже, тут как раз и аккуратненькая подборочка, для поверхностного ознакомления, нашлась. 

А вы используете в своей торговле подобные штуки?

Метод опорных векторов
 



Метод опорных векторов был разработан Владимиром Вапником в 1995 году [86] и впервые применен к задаче классификации текстов Йоахимсом (Joachims) в 1998 году в работе. В своем первоначальном виде алгоритм решал задачу различения объектов двух классов. Метод приобрел огромную популярность благодаря своей высокой эффективности. Многие исследователи использовали его в своих работах, посвященных классификации текстов. Подход, предложенный Вапником для определения того, к какому из двух заранее определенных классов должен принадлежать анализируемый образец, основан на принципе структурной минимизации риска. Вероятность ошибки при классификации оценивается, как непрерывная убывающая функция, от расстояния между вектором и разделяющей плоскостью. Она равна 0,5 в нуле и стремится к 0 на бесконечности.




( Читать дальше )

С 17 января тестирую Форекс-робота на демке с перспективой запустить его потом в реале. Поэтому и счет учебный открыл именно на такую сумму, как на рисунке. Плечо 1/500.



Все суммы рублёвые. 

 Шо за это скажете, хоспода трейдеры? 

тут видно

что вход в лонг — 2 сделками

одну он держит
вторую он закрыл

позже от открыл шорт и закрыл его
тем самым вернулся снова в лонг

в реальности это просто было бы

взять двойным объёмом лонг
выйти половинкой
потом выйти из лонга выше  подождать корекцию и снова войти в лонг

так и стоит дальше в лонге

Задача — сделать внутридневную стратегию спсособную проторговывать большие объемы на срочном рынке, приемущественно на RI.
Инструмент — фьючерс на индекс РТС
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — Data mining
Сколько оптимизируемых параметров — 2
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,7% что говорит о большом объеме, который можно протащить через эту стратегию 
Где тестировалась, конструировалась — Wealth Lab
Какой толк от топика — мотивация для тех у кого есть стремление сделать лучше и у кого подобного нет и тех кто пока еще не верит что можно сделать внутридневные системы у которых Sharp > 3, Recovery > 16 и более, Profit Factor > 2,4, среднегодовая доходность к максимальной просадке 8 к 1 и главное - прибыль на сделку > 0,7%, что является хорошим результатом для системы работающей только внутри дня

( Читать дальше )

В прошлый раз как и планировалось робота вытрехнули из шорта среднесрочного и он взял только быстрый шорт

после чего опять ушёл в среднесрочный лонг и по быстрому в лонг  
 


пока он держит лонг
вчера взял 1000п от шорта по быстрому и ждёт прорыва вверх  

диапозон сужается причём движения резкие

в любом случае сейчас для робота многие среднесрочные движения обманные — которые конечно же в один прекрасный день будут много профитной движухой

а пока он компенсирует частично — короткими движениями в профит