ртс

    Сегодняшний перл про рост невиданной силы это конечно круто но я о другом фраза покупаем осторожно это также шедевральная фраза от наших аналитиков.
     Типа бла бла по рынку и в итоге мы рекомендуем осторожные покупки)))
   Вот кто нибудь может сказать осторожные покупки это как? и чем они отличаются от неосторожных?

Сегодня утром мой бай анулировался… Ставлю заявку на 152600… Стоп 152000... 

Недавно узнал, что для того, чтобы транслировать биржевые котировки на сайт, необходимо заплатить бирже ежемесячно:

• 25К, если отставание будет 15 минут
• 300К, если котировки пойдут онлайн 
• оплата осуществляется за каждый сайт отдельно

А за что реально плата? За то, чтобы узнать текущую котировку.
Если биржа, как организатор торгов, взимает плату из серии — хочешь крутой сайт, делись баблом, то хотя бы сделала бы открытую онлайн информацию на своем сайте. Сейчас можно бесплатно юзать только индексы.


Короче, считаю, что это грабеж. Можно было бы сделать что-то вроде открытого доступа до своего web-квика, где уже бегают котировки, но это сложно вбивать логин и пароль каждому, зашедшему на сайт.
Неужели в других странах так же?

    Ни коим образом никого не провоцирую но сегодня кто то упомянул результат 2400% за неделю.
     Результат отличный, поздравляю.
  А можно уточнить на каком инструменте фондового рынка а то глядя на фьючерс РТС как то скучно а тут такие дела.

От 153850 лонг… Стоп короткий 153500… Пробуем докупиться))

всем привет. Есть три свободных места на российской и американской торговых сессиях у меня в офисе.
 
на россии одно, на америке два. 
суть предложения: ежемесячно вносите абонентскую 5000 руб.( обсуждается).
 
что получаете:  возможность пообщаться с теми, кто торгует не один контракт, а десятки и сотни. посмотреть на их сделки в режиме реального времени, а не на красивых картинках годовой свежести. поприсутстствовать на еженедельных разборах сделок, поучаствовать в тестировании наших технологий( в основном на  россии), получить четкую оценку своей эффективности в торговле, доработать риски и параметры собственной торговли. обучение не входит, но помочь конечно поможем.
технические условия: быстрые компы, ибп,  2-3 монитора, wi-fi, два+один канал интернета( на случай чп), кондиционер( скоро лето), вкусное кафе, близость к метро., парковка, чай-кофе в офисе. 
 
кто в офисе: 
на россии ребята торгуют фьючами, размер позиции по 100 лотов интрадей и есть пара скальперов., на америке акции  от 2х до 10 лотов. демо счета отсутствуют. скоро появятся в списке акции и валютная секция биржи. форекса в офисе нет!


( Читать дальше )

 

Ответ на топик Тимофея Мартынова. Предыдущий ответ был неправильный, там ошибка была в исходных данных у меня) 

Но принципиально все равно мало что изменилось. Итак. Берём исторические дневные данные по фьючерсу РТС с 2005 г. Берём среднюю за 30 дней. Берём максимальное _абсолютное_ отклонение за 30 дней от средней. И получаем следующее эмпирическое распределение этой величины:

по данным с 2005 года: (по оси X — макс. абсолютное отклонение за 30 дней от 30 дневной средней, в пунктах, по Y — число наблюдений)


кумулятивно (по оси Y — относительные частоты, они же — эмпирическая вероятность, что отклонение составит не больше, чем X пунктов):

( Читать дальше )