Индекс МосБиржи в апреле обновил годовые минимумы, а затем начал восстанавливаться. Мы проверили редкий, но эффективный сигнал ширины рынка: сколько акций торгуются выше своих скользящих средних. Анализ показывает, что сейчас рынок может находиться в точке разворота.
Скользящие средние (SMA) — один из базовых инструментов технического анализа. Они показывают усреднённую цену актива за определённый период и помогают определить тренд.
Однако, помимо анализа одной акции, в США и других развитых рынках активно применяется один из вариантов подхода анализа ширины рынка — оценка того, какая доля всех бумаг находится выше своих скользящих средних.
Мы адаптировали этот подход к Индексу МосБиржи: для всех компонентов рассчитали долю бумаг, торгующихся выше своих 50-дневных (SMA50) и 200-дневных (SMA200) скользящих средних.
Анализ доли акций выше скользящих средних позволяет оценить общее состояние рынка — его внутреннюю силу или слабость. Получившийся индикатор помогает определить, когда рынок перегрет или, наоборот, перепродан.
MA Color — это модифицированная скользящая средняя, которая меняет цвет в зависимости от направления тренда.
Индикатор помогает визуально определять направление тренда, особенно на мелких таймфреймах.
Settings = { Name = "MA Color", MAPeriod = 29, -- Период MA MAType = 0, -- Тип усреднения (0 = SMA, 1 = EMA, 2 = SMMA, 3 = LWMA) line = { { Name = "MA Up", -- Линия роста MA Color = RGB(0, 255, 0), -- Зелёный (рост) Type = TYPE_POINT, Width = 2 }, { Name = "MA Down", -- Линия падения MA Color = RGB(255, 0, 0), -- Красный (падение) Type = TYPE_POINT, Width = 2 } } } -- Функция расчёта скользящей средней (без рекурсии) function MovingAverage(index, period, matype) if index < period then return nil end -- Проверяем, есть ли достаточно дан
Сегодня инвестирование — это не просто выбор активов, это профессиональная диверсификация потенциальных доходов и диверсификация потенциальных рисков. Это умение найти и использовать все возможные инструменты для достижения стабильного роста капитала.
Задумываясь о совершенствовании трейдинговых стратегий, все мы приходим к выводу, что традиционные методы анализа данных становятся ограниченными. Человек способен обнаружить 5–10 закономерностей, иногда до 100, например на стратегии основанной на скользящей средней и цены, но этого недостаточно для работы на сложных и быстрых финансовых рынках.
Нужно больше возможностей для обработки информации, анализа и тестирования, и здесь на помощь приходят Алгоритмические стратегии (АС) и Машинное обучение (МО). За счет использования этих инструментов можно получить более глубокую картину рынка, которая остается нераскрытой полностью при ручном анализе.
Можно заранее понять, есть ли шанс получить прибыль и с какой вероятностью это может произойти, какие шансы получить убыток и какая вероятность его наступления. Тестирование исторических данных дает возможность увидеть потенциальное количество сделок, количество прибыльных и убыточных трейдов, максимальные просадки и, в принципе, результативность системы, в зависимости от настроек.
Разберём, как работает старейший и самый известный ценовой индикатор на примерах из веб-терминала Альфа-Инвестиций.
Скользящая средняя — трендовый индикатор, который показывает среднюю цену актива за несколько последних периодов, например, дней, часов или минут. По мере добавления новых (последних) цен и исключения старых линия как бы «скользит» за графиком — так и появилось её название.
Это один из первых технических индикаторов, он появился ещё в начале ХХ века. В частности, его активно применял в анализе акций Чарльз Доу, основатель первого биржевого индекса (Dow Jones).
Скользящая средняя может быть простой (Simple Moving Average, или SMA) или экспоненциальной (Exponential Moving Average, или EMA), это зависит от формулы расчёта.
SMA — классическая скользящая средняя. Она выводит среднюю цену за каждые последние n периодов путём сложения всех цен P и деления полученной суммы на число периодов, то есть: (P1 + P2 + P3…) / n.
Скользящие средние можно использовать в качестве инструментов трендовой и свинговой торговли в техническом анализе. Они количественно определяют направление и импульс существующих ценовых движений на графике. Они могут отображать тренды и колебания цены посредством их слияния подъема или спада по отношению к цене.
Скользящие средние фильтруют рыночные настроения в разных временных рамках, когда цена остается выше единицы в течение нескольких дней. С помощью ленты вы можете увидеть импульс и направление тренда ценового действия по тому, на сколько скользящих средних цена находится выше на графике.
Мои стратегии построены на этих скользящих средних.
5-дневная экспоненциальная скользящая средняя — импульс
10-дневная экспоненциальная скользящая средняя — краткосрочный тренд
20-дневная экспоненциальная скользящая средняя — возврат к среднему
30-дневная экспоненциальная скользящая средняя — фильтр колебаний
50-дневная экспоненциальная скользящая средняя — откат в восходящем тренде
Одна из самых полезных вещей, о которых ты можешь узнать — это скользящие средние.
Меня часто спрашивают какие я использую? Я использую 15 и 30 экспоненциальные средние.
Хотя на самом деле период ЕМА не так уж важен, скорее важно последовательное осмысленное применение метода.
В целом индикатор хорошо работает на трендовых рынках и вообще не работает в боковиках, поэтому построить стабильную систему на основании средних не получится.
Но доп подсказкой он всегда может служить.
Например за последние 1,5 года средние могли позволить залететь в хороший тренд из которого было 2 ложных сигнала на выход.
Третий сработал. И если набраться терпения и не покупать до тех пор, пока средние не пересекутся в обратном направлении наверх, это могло бы сэкономить ловцам дна немало нервов и денег.
С 28 мая средние направлены вниз, а в начале июля был отскок к средним, который зачастую является очень хорошим сигналом на шорт с точки зрения risk/reward.