статистика

headlines Q. (про USDRUB):

● На графике — внутридневные изменения* по дням недели в 2022; пунктирные вертикальные линии — середина торговой сессии в каждый день недели (14:30 по МСК).
● Минимум торговой сессии достигался приблизительно в 14:30 по МСК, причем в каждый торговый день недели.
● Можно сказать, что средняя динамика имела U-образный характер, что соответствует среднему внутридневному изменению по всем дням 2022 года.

* внутридневные изменение рассчитывались относительно открытия основной торговой сессии в пн, т.е. относительно открытия недели.

Насколько велик потенциал у инвестиций в России, настолько же велика стена между ними и населением. С одной стороны, Мосбиржа отчитывается о том, что инвесторов стало почти 30 млн (около 20% всего населения или 26% старше 18 лет). С другой стороны, опрос «СберСтрахования» этого самого населения старше 18 лет показывает, что инвестируют 4% — всего 4,5 млн с определённой погрешностью.

В принципе, данные бьются, активных инвесторов в 2023 году было ежемесячно около 3 млн, это на 800 000 больше, чем было годом ранее.

Тем не менее, кроме 4% смельчаков, ещё 16% взрослого населения имеют пассивный доход с банковских депозитов или накопительных счетов, 3% имеют доход от сдачи недвижимости, а 1% отнёс деньги в ДУ, следует из результатов опроса. Естественно, тут не учитываются люди, которые покупают наличные доллары или золото, поскольку они не дают пассивного дохода, а просто дорожают.

Ещё интересно, что на FIRE большинство этого населения не вышли: у 85% пассивный доход составляет до 20% от основного, у 7% — 20–50%, у 1% — 80–100%, еще 6% опрошенных сообщили, что пассивный доход для них является единственным источником денежных средств.

USDRUB (средний результат по дням недели):

На гистограмме отражены средние результаты изменения за периоды 10 лет, 5 лет и 3 года. В Пн и особенно в Чт USDRUB склонен к снижению.

По предварительным данным Банка России за декабрь 2023 года, профицит текущего счета страны почти обнулился, снизившись до $0,6 млрд с $4,7 млрд в ноябре. Это связано с сезонностью и особенностями учета выплат дивидендов. Аналитики считают, что реальный профицит составил бы около $4 млрд, если не учитывать искажения. Профицит торговли товарами остался на уровне $8,7 млрд в декабре. 

Данные о внешней торговле могут корректироваться, и Банк России уже уточнил оценки экспорта и импорта товаров за октябрь — ноябрь 2023 года. Экспорт товаров в 2023 году сократился на 28,6%, составив $422,7 млрд, а импорт увеличился на 10,1%, достигнув $304,4 млрд. Внешняя торговля вернулась к уровням 2019 года и сосредоточена в основном на Китае.

Эксперты прогнозируют нормализацию профицита текущего счета в первом квартале 2024 года, а затухание импорта может стать ключевым событием первого полугодия, связанным с охлаждением кредитования. По прогнозам, импорт товаров уменьшится до $285–290 млрд в 2024 году.

Мосбиржа поделилась итогами декабря и 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель декабрьского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню декабрь с ноябрём, так проще оценить динамику. Если сравнивать с декабрём 2022 года, то рост составил впечатляющие 47%.

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за 2023 год увеличилось на 6,7 млн и достигло 29,7 млн, ими открыто более 52,4 млн счетов (+14 млн за 2023 год). В 2023 году в среднем было 3 млн активных инвесторов ежемесячно (2,2 млн в 2022 году).

Я, один из этих 3 млн активных инвесторов, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.

Доля частных инвесторов в акциях в 2023 году в среднем составила 79%, в облигациях — 32%, на спот-рынке валюты – 18%, на срочном рынке – 65%. В 2023 году физлица вложили 1,1 трлн рублей, в том числе в акции 178,1 млрд, в фонды – 215,4 млрд, в облигации 715 млрд рублей (72% – в корпоративные).

паттерн: (D) 4 черных свечи (со вторника по пятницу)
дата: 12.01.24
инструмент: USDRUB
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 39
частота: 1.95 раз в год
без сигнала: 5.46%

Краткосрочно, до двух недель, сигнал указывает в сторону продолжения укрепления рубля против доллара.

headlines Q.

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo

15 января (понедельник)

✔TCS Group #TCSG — ВОСА. В повестке вопрос редомициляции с Кипра в РФ.

США Выходной. День Мартина Лютера Кинга

16 января (вторник)

✔Нет важных корпоративных событий

17 января (среда)

Китай ВВП (кв/кв) и (г/г) (4 кв.)

Китай ВВП Китая YTD (г/г) (4 кв.)

Китай Уровень безработицы в Китае (дек)

Китай Пресс-конференция НБС

18 января (четверг)

США Запасы сырой нефти

19 января (пятница)

✔СПБ биржа #SPBE — ВОСА, в повестке — упразднение СД и передача его функций правлению компании.

США Fed's Balance Sheet

#календарь