статистика

 США: ноябрь, Продолжительность рабочей недели +0,1 часа до 34,5 часов
 

США: ноябрь, Количество новых рабочих мест в секторе услуг +159 000
 

США: ноябрь, Уровень безработицы 7,0 % с 7,3%
 

США: ноябрь, Количество новых рабочих мест 203 000 с 204 000
 
 США: ноябрь, Количество новых рабочих мест в промышленном секторе +27 000

круть

Во вторник, 2 декабря, стартовал новый сезон Utcallenge, одновременно 5 и 6 сезоны FORTS и третий сезон NYSE.
Вчера был не самый легкий день на фондовом рынке, как FORTS? так и Nyse. Однако, несмотря на это, участники сделали весьма неплохой результат.

FORTS F5 SEASON:


( Читать дальше )

Пост навеян несколькими моментами. Во-первых первым исследованием товарища Shnurevich, во-вторых парой просьб от друзей.
Итак поехали.
Данные брались с финама, анализировались данные  с января 2009 по октябрь 2013. Анализируем фьючерс на индекс РТС.
Смотрим месяц.

Термины:
Бар – минимальная анализируемая единица таймфрема (в нашем случае месяц)
Тело — тело свечи(бара) от открытия до закрытия (в пп)
Свеча — вся свеча(бар) от Хая до Лоя (от максимальной цены до минимальной) (в пп)
Хай — максимальная цена
Лой – минимальная цена
Оупен – цена открытия
Клоуз – цена закрытия
Хай тень – верхняя тень свечи (в пп)
Лой тень – нижняя тень свечи (в пп)
Шорт – свеча с ценой закрытия ниже открытия (отрицательно направленное движение)
Лонг — свеча с ценой закрытия выше открытия (положительно направленное движение)

( Читать дальше )

История с МТ4 форекс брокера, естественно реальный счет.
Кто разбирается тому интересно будет. 
Кому подробности нужны, могу в личку скинуть файликом.
это  сентябрь 2012 — август 2013:



( Читать дальше )

Добрый день! Сегодня продолжаем серию разговоры о трейдинге.

Сегодня у меня к вам не вопрос, а просьба: пожалуйста, если вам известна какая-то обобщенная статистика по трейдерам, относительно их сливаемости, доходности, статистика с разбивкой по рынкам, достоверная статистика по доверительному управлению. Привидите пожалуйста источники и ссылки.

Я от себя могу напомнить следующее:

Анализ счетов на Comon.ru: http://smart-lab.ru/blog/33064.php
Анализ ПАММ счетов в Альпари: http://smart-lab.ru/blog/mytrading/38482.php

+ картинка из журнала Financial One 
 

Можете приводить не только фактические цифры, но и свои эмпирические оценки. 

Росстат решил порадовать правительство внезапным ростом ВВП. Статистическое ведомство намерено пересмотреть методику расчета внутреннего валового продукта, согласно рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития. В частности в расчет будет включена так называемая «условная рента», то есть стоимость аренды жилья, даже если вы это жилье не  снимаете, а им владеете. Насколько это обоснованно, судить специалистам. Но на Западе это, действительно, практикуется. Кроме того, к основным производственным фондам будет добавлена военная техника, как будто танки истребители можно будет использовать для производства чего-то полезного человеку.

( Читать дальше )

Краткосрочная трендовая стратегия. Фьючерс РТС. В среднем 1 сделка в день. Комиссии и проскальзование в тестах учтены. Период тестирования — 7 лет. Без плечей, но с реинвестированием.
 
Результаты  тестирования стратегии #1 PDT следующие:
 
Доходность за весь период: 481%
Средняя доходность в год: 33,5%
Всего сделок: 1383
% выигрышных сделок: 40%
Максимальная просадка: 10%
Профит фактор: 1,34 
Процентный фактор восстановления:  46,6
 
Рекомендуемое плечо для торговли: 2-4 




 Источник: http://eugeny8.blogspot.ru/2013/11/1-pdt_28.html

Начну с того, что почитав коментарии виднух участников данного ресурса слышу такие цифры  99% или 1% сколько остается спустя столькото столько лет в трейдинге, так вот, чтобы говорить о статистике необходимо знать изначальную цифру, сколько живут трейдеры, как торгуют и у кого какие цели были поставлены изначально.А так ваши цифры латентны не более того !!!!!

Возможный пример: Дядя Федор узнал о бирже дай думаю  попробую отнес брокеру к примеру 100 т.р необходимых навыков познаний соответственно нет, просмотрев некоторые разные вебинары семинары за один день, неделю не сделают сразу опытного и бывалого трейдера =))
100т.р это та сумма которую не жалко дяде федору и он уверенно нажимает кнопки плюс, минус, тильт и т.д 
Тут наступает череда отрицательных сделок и взависимости от психо типа человека наступает желание отбить свои кровные ))Риск значительно увеличивается и повторив серию сделок счет, уменьшается значительно.

( Читать дальше )

Update: текст значительно доработан, цифры исправлены.
Тут сегодня много топиков на тему «сипи дорогой, рост безумный, я фшортах».
Я и сам не в лонгах, а скорее в шорте, и поза на меня очень сильно давит, потому что взял максимальный сайз (ничему не научился за год =( ). Но! Давайте будем объективны.
Просто оценим наши шансы с точки зрения исторической действительности. До Нового года осталось всего 5 недель. Посмотрим динамику фьючерса ES по годам и выделим эти 5 недель:
 
* В колонке VIX — значение индекса волатильности за 5 недель до НГ, а точнее Close от прошедшей пятницы.
** Год ещё не закрыт.
 
В среднем за 13 лет крайние пять недель года дают нам ~1,73% роста. Не густо, но всё-таки стабильно положительное значение. Кроме того, если взять не пять недель, а шесть, то динамика радикально отличается. За те же годы у нас было бы в среднем ~3,11% роста за шесть недель.


( Читать дальше )