статистика

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ В США В НОЯБРЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 0,2%, ОЖИДАЛСЯ РОСТ НА 0,6%.
Розничные продажи и продажи продуктов питания без учета автомобилей в США в ноя +0,2%, прогноз +0,5%.
Розничные продажи и продажи продуктов питания в США за окт пересмотрены до +0,6% с +0,5%.

Александр Герчик любит говорить что любой гэп будет закрыт. Давайте посмотрим, насколько это утверждение можно применять для построения ТС.

Раз Александр торгует рынок США, то для тестов возьмем 20 ликвидных акций этой страны за последний год. Торговать будем на часовках.
 
Итак, открытие рынка США обычно происходит с гэпом. Если гэп на этой же свече не закрывается, то будем считать, что цена будет стремиться этот гэп закрыть. Это будет первое правило.
 
Также будем считать, что попытаться закрыть этот гэп цена будет стремиться прямо сейчас. Значит, можно будет поставить небольшой стоп и большой профит. Таким образом, будем ловить движение на закрытие гэпа как можно быстрее. Вход будет сразу же после закрытия первой свечки торговой сессии на часовом графике.
 
Как обычно, возьмем для установки стопа и профита «обвязку» по дневному ATR. Берем дневной ATR за L дней. Стоп ставим в M% от среднедневного ATR. Профит ставим в N раз больше стопа.
 
Чтобы понять, насколько эффективно утверждение про закрытие гэпа, сравним полученные результаты с той же самой ТС, только входы будем делать не против направления гэпа, а по его направлению. Сведем результаты вот в такую таблицу:

( Читать дальше )

Обратил внимание что у многих довольно оптимистичные ожидания от предстоящей недели решил проверить, каким был этот период года ранее (для сравнения взял ни неделю, а декаду) и вот результаты. Может кому интересно будет )))

Расклад по второй декаде декабря:
 
 (РТС):
 
 13 — 20.12.1995
76,37 — 83,84__________рост + 9,79%
20.12.1995__ max 83,84____+ 9,79%
13.12.1995___min 76,37______0,00%
 
 11 — 20.12.1996
 184,92 — 185,14________рост + 0,12%
11.12.1996__ max 186,84___+ 1,04%
18.12.1996___min 184,35___- 0,31%
 
 11 — 19.12.1997
 369,16 — 354,41_____снижение — 4,00%
18.12.1997__ max 384,51___+ 4,16%
15.12.1997___min 338,05___- 8,43%
 
 11 — 18.12.1998
 60,95 — 59,24______ снижение — 2,81%
16.12.1998__ max 60,95______0,00%
11.12.1998___min 58,48____- 4,06%


( Читать дальше )

Рекомендую к просмотру фильм «moneyball»


http://www.youtube.com/watch?v=UwsysZ1G5e8&feature=related


это что-то...
сила статистики во всей красе
фильм основан на реальных событиях
да и сам фильм очень и очень неплох 

смотрим как снимают с лонгов

Господа, поскажите, пожалуйста, литературу или ресурсы по Робастным статистическим методам, где вы почерпнули что-то, что применяете при разработке ТС, исследовании ценовых рядов, параметризации индикаторов. А то закопался в источниках. Дайте вектор, создайте себе потенциального конкурента. Заранее мерси-с.

• Мировое промышленное производство в III квартале 2011 года увеличилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует ежеквартальный отчет организации ООН по промышленному развитию.
  Несмотря на то, что этот показатель ниже, чем рост, отмечавшийся в 2010 году и I квартале текущего года, последние исследования показывают, что спада в промышленном производстве не наблюдается. В первые несколько месяцев 2011 года уровень производства мировой промышленности достиг докризисного состояния. Также очевидно, что годовой рост возвращается к докризисным показателям, отмечается в отчете.
  Несмотря на опасения, что глобальная экономика замедляется, а еврозона находится в состоянии мягкой рецессии, ситуация в промышленном секторе обстоит иначе. В большинстве случаев рост промышленного производства был выше, чем увеличение ВВП, в том числе и в европейских странах. Согласно исследованию ЮНИДО, промышленное производство индустриальных стран Европы выросло в годовом выражении на 4,5% в III квартале 2011 года. Если сложившийся тренд продолжит развитие, эксперты организации прогнозируют стабилизацию экономической ситуации в 2012 году.
  

( Читать дальше )

Очень часто встречаю две крайности: брокеры и форекс-кухни кричат трейдинг это так здорово прибыльно и быстро, но стоит новичку завести тему на одном из форумов, как набегут люди, рассказывающие ему страшные истории о том, как их друзья и знакомые вскрывали вены и оставались без жилья после неудач на рынке. И хоть они сами торгуют, но не за что не захотят, чтобы их дети занимались тем же.

Конечно правда где-то посередине. Лично для меня нет понятий «сложно» или «легко», есть «нужно» или не «нужно». Если по-настоящему нужно то, ни какие мысли, кроме достижения своих целей вас не должны посещать. Видать это особенности моего характера, мне не часто приходилось в жизни, что-то выбирать, скорее нужно было брать что есть. Ну не об этом сегодня.

Кто-то выдумал цифру, что только 5% людей зарабатывают на рынке, а остальные 95% планомерно сливают деньги. Безусловно, эта цифра взята с головы и реальной статистики нет, да и вообще есть ложь, наглая ложь и статистика. А разве в другом виде деятельности «пропорции» другие? Взять, допустим, армию: сколько в ней генералов по отношению к другим служащим? Или математиков: сколько из них стали действительно выдающимися учеными, которые совершили великие открытия? Я думаю, там цифра тоже не превышает 5%.

( Читать дальше )

Сегодня правительство Китая понизило резервные требования для банков впервые с 2008 г.! До этого Китай постоянно ужесточал свою монетарную политику в целях борьбы с инфляцией и надувания пузыря на рынке недвижимости, тем самым охлождая перегретую экономику и замедляя этим свой экономический рост. Только 2 месяца назад у них получилось хоть как-то притормозить инфляцию и даже уменьшить ее.

В связи с этим напрашивается вопрос, почему они решили пойти против политики последних лет, что приведет опять к росту инфляции в стране?

Завтра утром в Китае будет опубликован ноябрьский индекс деловой активности в промышленности – PMI Mfg. Ожидания слабые – 49,8 пункта в ноябре против 50,4 в октябре.

Мое лично мнение в том, что данные по PMI завтра выйдут хуже ожиданий, что будет свидетельствовать еще о большем замедлении экономики Поднебесной. Снижение требования по резервированию вышло специально раньше этой статистики, чтобы дать оптимизма рынкам. К тому же американские агенства рекомендуют избавляться в потфелях от бумаг китайских компаний.

Думаю положение в Китае не так уж и  безоблочно .

Что сами думаете по этому поводу? Правда завтра утром и так будет уже видно, что к чему))