статистика

Итак, моя любимая статистика.

• За последний месяц, благодаря нашей самой лучшей публике и ее творчеству, наша посещаемость выросла на 1000 в день.
• По посещаемости мы уперлись в уровень сопротивления 5000 чел в день
• На прошлой неделе мы шли нога в ногу с 2стоксом.
• По количеству постов в день в эту среду мы поставили новый рекорд=78! Также рекордную активность мы видели и в комментариях.

• Надеюсь, следующая неделя на смарт-лабе будет еще богаче на хорошие интересные посты о рынке, богата инвест идеями, актуальными новостями, инсайдом и т.п., а значит привлечет нам еще больше посетителей.

Мой шедевральный трейд ) Снят давно, но актуален вечно — на стате очень много разводов )





Не забываем голосовать за ролик )

Размах дневных свечей фРТС (опять статистика)
Предыстория
19 мая 2008 года РТС достиг отметки 2498,1 спустя 5 месяцев 24,10,2008 значение индекса было 549,53. За 107 торговых сессий падение составило около 1950 пунктов. В среднем в день падали 18,25 пунктов.
Получается чтобы «поймать» это движение нужно было каждую торговую сессию делать по фРТС 1825 пунктов. Много это или мало?
 
Немного теории:
Размах = максимальное – минимальное значение
Мода — значение во множестве наблюдений, которое встречается наиболее часто
 А тепер веселые картинки
 
Потом я подумал можно ли ловить «такие» движения постоянно?

 
Получилось что мода была в районе 3000п ± 250п. Поэтому чтобы взять с рынка 1825 пунктов нужно в день брать от ½ до 2/3 от размаха. Много это или мало каждый решит сам для себя
 
дополнение 1: график ртс и размах savepic.ru/2428713.png

Навеяно постом Dr_Vas-ka www.smart-lab.ru/blog/4496.php
«первые» торги в апреле обычно проходили под знаком -
при этом в большинстве случаев когда закрывались в — рынок сразу шел вниз. исключение 2003 год подросли на 0,04 и 2009 на 0,21
Поэтому если завтра с открытия рынок идет в — то можно попробовать встать в шорт и ставить стоп в 0,25-0,5% от открытия

 По ммвб картинка прямо противоположная получилась

 И деревянный :) за данные спасибо asf-trade

Перепост моей статьи с сайта ByTrend.ru
 
В прошлом посте мною была подведена статистики по дням роста и падения фьючерса на EUR/USD.
Идея эта появилась во время прочтения книги Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», где данным аспектам уделяется довольно большое внимание.
 
Помимо данной статистики по дням роста и падения фьючерса на EUR/USD, я решила сделать так же статистику по определению наиболее вероятного времени возникновения экстремумов (минимума  или максимума) на фьючерсе РТС, часовом графике, период: с начала 2009 года. Утренние гэпы в 10:00 были удалены для более объективного взгляда.
 
P.S.: В течение дня есть два экстремума: минимум и максимум. Но для исследования выбирается только первый экстремум. То есть в 23:00-23:50 может быть максимум дня, но минимум уже был до этого часа, и тогда учитывается именно минимум.
 
Результаты получились довольно интересные и приведены ниже:

 
И, для большей наглядности, график:



( Читать дальше )

Перепост моей статьи с сайта ByTrend.ru


На досуге было проведено любопытное исследование касательно изменения цен пары евро/доллар.

Информация по изменениям была взята с сайта finam.ru, там данные с 2001 года, выборка относительно небольшая, но кое-какие представления даёт.
Основой задачей было выяснение, в какие дни на неделе, а также в какие месяцы пара чаще растёт или падает.
Так же для сравнения был введён фильтр на боковик – изменение от цены открытия до закрытия не более 0,2%.
 
Итог по дням недели следующий:

Как видно из таблицы, рост пары наиболее вероятен в среду и в четверг, падение – в понедельник.  В остальные дни рост и падение распределяются относительно одинаково.


( Читать дальше )

От нечего делать решил проанализировать динамику ртс по месяцам
Получилось что март и апрель чаще росли чем падали