Постов с тегом "стейтмент": 246

стейтмент


Стейт работорговца за 2013

    • 28 декабря 2013, 12:48
    • |
    • ves2010
  • Еще
1 Торгую только ботами под тслабом почти 3 года. Год хороший — не слился. Заканчиваю год на обновленных хаях, рынок дал почти лям грязными — чистыми будет где-то 700к, остальное комисы, расходы и ндфл. Оборот сделал 3.5ярда.  Брокер айтиинвест. Прошлый стейт smart-lab.ru/blog/128118.php
На начало года торговал только 1/3 счета, остальное было в долгосрочной позе и в просадке -20%.
smart-lab.ru/blog/148808.php
 Три года думал что делать долгосрочной позой, в сентябре дописал бота, который управляет долгосрочным портфелем (год писал и переписывал), и сейчас торгую всем счетом. Т.е у меня всегда висит портфель примерно в 2 мио, а бот тусует этот портфель по своему усмотрению делая альфу.  
 Т.к. ввели Т+2 планирую расширить торговлю на споте. У меня по тестам переход с фьюча на спот увеличивает среднюю сделку на 0.03-0.04% что покрывает расходы на более высокую комиссию (0.013%)… а ликвидность и диверсификация на споте на порядок выше… кроме того, на фьюче комиссы меньше, но он более волатилен, больше спред, проскальзывание и часто попадаешь на контангу с бэкводрацией т.е платишь скрытую комиссию…  


( Читать дальше )

Итоги ЛЧИ

Видео с итогами ЛЧИ2013 выложим ближе к пятнице на нашей странице facebook (с комментариями Валерия Скотникова).

Грааль - ALGO-SCALP-MONSTR

    • 16 декабря 2013, 17:19
    • |
    • Jaguar
  • Еще
ALGO-SCALP-MONSTR  — Трендовый торговый робот, агрессивно снимает скальп с рынка Forex. Доходность более 10 000% годовых. Встроена уникальная система управления капиталом, используется реинвестирование.

Результаты тестирования за 3 года на EUR/USD:

Депозит: 1 000 дол.
Доходность: 317 139%
Средняя доходность за год: 10 571%
Прибыль:  3 171 391 дол.
Максимальная просадка: 21%
Фактор восстановления процентный: 15 123
Прибыльных сделок: 77%
Загрузка/плечо: 100
Сделок: 591

Грааль - ALGO-SCALP-MONSTR
 


( Читать дальше )

Моя торговля

Торговать прибольно достаточно легко! 
Главное — верить в себя!
Статемент с 01.12.2010 по 01.07.2011
Моя торговля

Моя статистика с сентября 2012

    • 03 декабря 2013, 22:07
    • |
    • PaulEgo
  • Еще
История с МТ4 форекс брокера, естественно реальный счет.
Кто разбирается тому интересно будет. 
Кому подробности нужны, могу в личку скинуть файликом.
это  сентябрь 2012 — август 2013:Моя статистика с сентября 2012



( Читать дальше )

Мой стейтмент за 2013 год

Развлеку вас немного.

По счетам:
счет №1 -16%
счет №2 -25%
счет №3 -25
счет №4 -17%
счет №5 -25%
 
Помесячно:
Стейтмент за 2013 год Тимофей Мартынов 

А как весело было до этого момента:

( Читать дальше )

Equity ЛЧИ


Изначально планировал отсидеться в «молчунах,» и, если получится сделать эквити выше нуля, — объявиться)))) С отрицательной — появляться не хочу.

Собсно, вопрос:  Стоит ли «объявляться» вот с такой эквити, даже если она вскорости устремится к небесам?

Заранее спасибо за мнения.

Фиолетовая, если возникли затруднения с определением, которая моя))))

 Equity ЛЧИ

Мои торговые итоги за ноябрь.

    • 29 ноября 2013, 16:50
    • |
    • Dr Volk
  • Еще
В одном из предыдущих постов я выкладывал свой подробный стейтмент за шесть месяцев. Пришло время подводить итоги ноября. Немного усредняя в свою пользу, восемь месяцев торговли выглядят так:

апр-май-июнь-июль-авг-сент-окт-ноябрь
-10  -15  +40   -15   0    +20   +20   +12

Ноябрь:

Мои торговые итоги за ноябрь. 
Первое что бросается в глаза — на протяжении ВСЕХ!!! восьми месяцев я сливаю на последней неделе каждого месяца. Это что-то мистическое. Без текщей недели доходность последних трех месяцев выглядела +20+20+20. Испортил такую картинку ((( Если бы я не торговал последние недели месяца, то средняя месячная доходность за последние ШЕСТЬ месяцев вместо 30% была бы под 50. Ладно доходность, здесь явно кроется какая-то особенность нашего рынка.

( Читать дальше )

Стратегия #1 - PDT - Тесты

    • 28 ноября 2013, 15:35
    • |
    • Jaguar
  • Еще
Краткосрочная трендовая стратегия. Фьючерс РТС. В среднем 1 сделка в день. Комиссии и проскальзование в тестах учтены. Период тестирования — 7 лет. Без плечей, но с реинвестированием.
 
Результаты  тестирования стратегии #1 PDT следующие:
 
Доходность за весь период: 481%
Средняя доходность в год: 33,5%
Всего сделок: 1383
% выигрышных сделок: 40%
Максимальная просадка: 10%
Профит фактор: 1,34 
Процентный фактор восстановления:  46,6
 
Рекомендуемое плечо для торговли: 2-4 

Стратегия #1 - PDT - Тесты


 Источник: http://eugeny8.blogspot.ru/2013/11/1-pdt_28.html

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн