стратегии

Все гениальное просто, или халява для торговых роботов

17 апреля 2016, 08:14
|
HPotter

Всем доброго дня.

Прошу сразу относиться к статье как к нотке воскресного юмора на тему трейдинга и торговых роботов. Но как говорится, в каждой шутке есть сигнал для входа...

Итак, TradingView уже давно добавили возможность «торговать» из скриптов на которых раньше можно было писать только индикаторы. Теперь, можно писать стратегии и прям там бэктестить. Если вы в поиске новых идей для своих роботов для фьючерса РТС, то работники TradingView уже все сделали за вас.
— Заходите на сайт,
— Открываете символ RIH2016, получасовик
— Открываете вкладку Pain Editor -> New -> Blank Strategy Script
— Далее жмете кнопку Add to chart

и вуаля! у вас отличная страта с не плохой доходностью за мартовский фьючерс РТСа.

А вот тест за текуший контракт RIM6

Ну а дальше уже играйтесь сами )

Всем профитов!

спецраздел:
торговые роботы

На торгах одолевают страх и жадность, как бороться?

14 апреля 2016, 08:02
|
андрей самойлов

Earnings seasons

08 апреля 2016, 12:52
|
CloseToAlgoTrading

В ближайшие пару недель на амереканском рынке нас ждет очередной сезон отчетов, а значит есть что обсудить :).

Предлагаю рассмотреть два варианта стратегий, они не новы и всем известны и возможно кто то уже использует их, было бы здорово услышать Ваше мнение. Итак:

1. Суть стратегии такова, за несколько дней до выхода отчета мы покупаем стрэдл/стрэнгл в расчете на рост IV. И продаем его перед выходом отчетности. Риск тут не слишком велик, но если даже цена никуда не двинется с места, есть большая вероятность что рост волатильности поможет нам заработать или в худшем случае выйти из позиции с малыми потерями.

2. Стратегия заключается в том что бы перед выходом отчетности купить календарный спрэд, а сразу после выхода отчета его продать. Обычно у ближнего опциона IV выше чем у дальнего, а сразу после выхода отчета волатильность падает. У ближнего она падает много сильнее чем у дальнего, а следовательно в моменте мы можем получить неплохую прибыль.

Какие плюсы/минусы видите в этих подходах?

спецраздел:
опционы

Помогите новичку =)

08 апреля 2016, 12:07
|
Radun

Привет всем!!! помогите со стратегией, я торгую наверно пол года пока в убытке.

Арбитражные стратегии

06 апреля 2016, 23:57
|
facevalue

Почему в общем доступе, или даже за платное обучение, нет хороших стратежек по арбитражу? Или я не там искал? Почему мой друг суперматематик и суперпрограммист не додумался закодить арбитраж? Почему я, гуманитарий, до него додумался? Почему он вообще мало популярен? Потому что доходный?

Я не про межбиржевой арбитраж или еще какой-то сложный. Нет. Тот же простой ES vs NQ, измыленный во всех англокнижках. Российский рынок не смотрел, но думаю и там возможностей много. Там один гвоздь правильно забить, и вокруг него крутится вся прибыль. Тупо Один Гвозь.

ПОЧЕМУ?

спецраздел:
торговые роботы

СЕКРЕТНЫЙ ТЕХАНАЛИЗ ИНСАЙДЕРОВ

01 апреля 2016, 22:10
|
Инсайдер

В основе этой стратегии лежат дуги Коуэна, волны Элиота, углы и циклы Ганна. Каждый из этих авторов смог постичь только часть рыночных закономерностей. Мне удалось совместить их наработки в единую систему рыночного анализа.

Суть стратегии.

В основе стратегии лежит графическая фигура, построенная по дугам Коуэна. Это один из тайных масонских символов (Коуэн является членом масонского ордена). Также этот символ отражает суть многих рыночных процессов.

https://gyazo.com/877a284641a1c2615f4bb0e458e8fbb0

Фигура универсальная и дает сигналы как на шорт, так и в лонг. Изначально, эта фигура для лонга (если нет пробоя вниз).

В нашем случае произошел пробой вниз, что явилось сигналом для входа в шорт на ретесте фигуры. Стоп ставим на тик выше предыдущего фрактала (в нашем случае 7 тиков). Выход из шорта – как только длина импульса будет равна ширине фигуры (здесь использован синтез волн Элиота и углов Ганна). Профит составил 95 пунктов! Соотношение риск–ревард 1к13, что тоже не случайно, т к 13 – это число из ряда Фибоначи.

( Читать дальше )

Ищу с кем скооперироваться, и совместно заниматься поиском и роботизацией стратегий. Предпочтительно оффлайн в Киеве, но можно и онлайн.

01 апреля 2016, 00:12
|
Григорий

Возможно палю грааль ))

17 марта 2016, 19:14
|
Logan1085

Здравствуйте, на ум пришла интересная стратегия вроде возможно осуществление стабильного дохода без риска сильных просадок… правда считаю что к нашему рынку стратегия еще не готова мало дивидендных инструментов по которым есть ликвидные фьючерсы, в принципе можно и на индекс ММВБ и РТС пользоваться… идея в принципе такая покупаются дивидендные акции и полностью хэджируются опционами или фьючерсами, в результате получаем дивиденды, дивидендный гэп нам пофигу минус комиссии и свободные деньги на поддержание ГО по фьючерсам и опционам. Дивиденды реинвестируем. Минус комиссия постоянный доход. Но наверно не нашей бирже… ВАша критика? )

Опять про календарный спрэд на малом временном промежутке

16 марта 2016, 13:13
|
CloseToAlgoTrading

Приветствую всех.

Возможно тема уже много раз обсуждалась но тем не менее. Очень привлекательными выглядят недельные опционы и календарные спрэды с ними.
В рассмотрение возьмем не сильно волатильную акцию Intel (INTC) и попробуем получить выгоду от временного распада. Признаюсь, что идею стратегии где то читал в нете, где не помню уже.
Суть стратегии, продаем во вторник вечером опцион истекающий в пяницу и покупаем который истекает через месяц. Однако мы пойдем дальше и возьмем два календарных спрэда со страйками равноудаленными от цены актива.

Вот как это выглядит.

позиция

Опять про календарный спрэд на малом временном промежутке

( Читать дальше )

спецраздел:
опционы

В поисках конструктива

07 марта 2016, 18:08
|
lari

Ребят покидайте ссылки на сайты где можно реально посмотреть торговые идеи и системы, конечно кроме различного форекс — кала.
Или таковых не осталось?

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги