стратегия

Взгляните на картинку — там всё написано. Но повторюсь — был лонг, точка входа. Цена пошла в вашу сторону и налилась прибыль, но затем цена начала падать и вот неясно, что это за падение — разворот глобальный или только коррекция. А падение то резкое, страшное. Что бы вы сделали?

4 года как стратегия показывает положительный результат переступая через падения рынков, панику, взлеты ГО и прочие сурпризы рынка. Если быть точнее, от 32 до 82% в год к депозитам она приносила. Есть счет с прибылью 593% за 4 года. Думаю, заявленные в оглавлении 50% — цифра заниженная. А если учесть эксперименты и изменения с целью отшлифовать систему учитывая подводные камни — очень даже заниженная. Просадки больше 11% еще не видел. Уже давно с нетерпением жду новых сюрпризов от рынка, и уже сложилось впечатление что таких больше нет. От скуки, решил учинить мониторинг результатов торговли. Для демонстрации взял самый маленький счет одного из моих инвесторов. Счет на срочном в БКС брокер. С января этого года я начал ежедневно делать скрины таблицы с клиентским счетом, чтобы продемонстрировать свою торговлю. Но только сейчас, наконец-то, решился сделать это на смартлабе. Думаю именно здесь я смогу услышать мнение профессионалов, которые заставят подумать о чем-то, с чем я еще не столкнулся. Знаю, что сейчас многих расстрою, поскольку детально систему представлять сейчас не буду. Ключевое слово — =сейчас=. Позже, конечно же представлю, но не всем. Причины объясню так же позже. Некоторые методы заложенные в стратегии конечно же буду освещать. Надеюсь что в контексте блога будет достаточно полезного. Особенно для тех, кто считают себя уже профессионалами ). Я считал себя таковым лет 10 назад. Да… опыта хватает. Как все нормальные, начинал с =кухни=. Участвовал в конкурсах, вел пам-счета (извините:)), был консультантом от брокера, продавал среднесрочные прогнозы (в альпари как-то подсчитали 82% положительных прогнозов за 2 года). Не буду перечислять все во что я влазил )). Как не странно, во всем этом сейчас я вижу пользу. От этого блога не жду каких-то заработков или известности. Но если заинтересую инвесторов, буду рад, не помешают  (меньше миллиона в рублях даже разговора не заводите. И никаких форексов!). А в общем, просто проявляю интерес к смартлабу как к клубу. Любое мнение мне важно. Спасибо!

Стратегия. Война, революция, бизнес.Фридман Лоуренс Дж.

 

( Читать дальше )

Тимофею и команде SMART-LAB, хочу сказать огромное спасибо за то, что  создали такую площадку для общения трейдеров.
Когда пришли проблемы для общения трейдеров на площадке КОМОН, и все начали от туда разбегаться, я не постеснялся написать в личку известным трейдерам, и спросить, куда они перешли, мне сказали на SMART-LAB. Это было очень давно, и я не разу не пожалел о том, что зарегистрирован на этом сайте.
Из за того, что честно говоря мои публикации не интересны, я перестал писать свои блоги. Но это не означает, что я не читаю публикации своих друзей которых приобрёл на этом сайте. 
Торгуя на срочном рынке фьючерсными контрактами, и раздавать от себя прогнозы куда двинется курс, для меня это прямой обман. Прогноз во многих случаях может быть правильным, и курс который спрогнозирован двинется на 5000-10000 пунктов в направление куда проговорено. А что делать с тем, если он перед этим, в не понятном для всех моменте после сделке просядет на 1000 пунктов? А если так раз пять при прогнозе кого то? 

( Читать дальше )

Коллеги, всем привет. Скажите, а как часто вы меняли или меняете свою торговую стратегию? Вопрос также в том, есть ли у вас она в четком понимании и четко сформулированная.

J.M. Smucker (SJM) (читается как Джей Эм Смакер) — американский производитель джема, арахисовой пасты, кормов для животных и многих других потребительских товаров.

В начале июля компания повысила квартальный дивиденд на 10% до $0,99 на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 3,1%. Что интересного представляет профиль компании и подходит ли она для стратегий Bastion?

Аргументы за покупку

• J.M. Smucker — стабильный и нециклический бизнес. Продажи таких брендов как джем Smucker's слабо зависят от колебаний экономического цикла, что делает компанию защитной к кризисам. Показательно, что во время обвала рынка более чем на 30% в 2008 году, акции J.M. Smucker оказались одними из немногих с положительной доходностью.

• Компания имеет диверсифицированный портфель из +40 брендов. Самые крупные из них — Smucker's (джем и арахисовая паста), Nature's Recipe (корм для собак), Dunkin' Donuts (кофе и пончики), 1850 coffee (кофе).

( Читать дальше )

В этом посте я хочу рассмотреть вариант арбитражной стратегии, и протестировать его на чувствительность к проскальзыванию, чтобы понять возможность применения.

Далее будут приведены мои субъективные умозаключения.

Для начала перечислю виды арбитража, которые я знаю:

1. Арбитраж одинаковым активом между разными биржами. Сложность работы по этой технологии заключается в том, чтобы разместить торговый сервер между двумя биржами так, чтобы задержки пакетов между биржами были одинаковыми.
2. Арбитраж между активом и его деривативом.
3. Статистический арбитраж между коррелируемыми активами.
4. Календарный арбитраж.

Момент, который объединяет эти стратегии, состоит в том, что торговая позиция выставляется всегда одновременно по двум инструментам в противоположные стороны (если активы прямо скоррелированы, и в одинаковые стороны в ином случае).

Все эти арбитражные стратегии в основном относятся к классу рыночно-нейтральных «mean reversing» стратегий, потому что не следуют за трендом, а пытаются вернуться к некой справедливой цене актива (та же трендовая составляющая), выставляя позиции против отклонения от тренда, хотя, конечно, можно придумать и трендовые стратегии, использующие актив-«поводырь» для прогнозирования тренда.

( Читать дальше )

Всем привет!

Приглашаем вас принять участие в онлайн-митапе «Инвестиционная стратегия
на III квартал. Рынки на распутье: ралли или коррекция?». На встрече сотрудники аналитического управления ФГ «ФИНАМ» оценят динамику восстановления мировой экономики, обсудят политику ведущих мировых центробанков в условиях роста инфляционных рисков, а также дадут актуальные инвестиционные рекомендации.

Вопросы для обсуждения:

• Насколько вероятна коррекция на рынке акций в ближайшие месяцы? Что ее может вызвать?
• Сможет ли повышение процентных ставок остановить ралли на фондовом рынке?
• Как планы ФРС по ограничению выкупа бондов могут повлиять на российский рынок?
• Акции каких секторов и стран будут процветать? 
• За какими статистическими показателями важно следить инвесторам, чтобы лучше понимать рыночные тренды?
• Сколько будет стоить доллар, золото и нефть в III квартале?

Участники мероприятия:

( Читать дальше )

Покупка колл-опционов на акции накануне «Дня аналитика» может обеспечить стабильную прибыль выше средней, пишет стратег Goldman Sachs Вишаль Вивек.

По мере окончания сезона корпоративной отчетности инвесторы начинают искать другие возможности для заработка. Покупка колл-опционов на отдельные акции накануне «Дня аналитика»* может обеспечить стабильную прибыль выше средней, так как внимание рынка переключается с коронавирусной макроистории на уровень конкретных эмитентов.

«Систематическая покупка колл-опционов на акции американских компаний с ликвидными опционами накануне «Дня аналитика» приносила в этом году в среднем 19% годовых, что на 12% выше показателей 2020 года и почти соответствует средней доходности за последние 18 лет на уровне 20% г/г», — отмечает эксперт.

Goldman Sachs выделяет 25 эмитентов с привлекательными премиями колл-опционов, которые в ближайший месяц проведут «День аналитика» (тикеры): SRE, MRK, RJF, BMY, CCK, SHW, BLK, UPS, HUM, GSK, VOD, ZI, AGIO, AVLR, CRL, PKI, EQIX, JACK, DXC, MRNA, SNOW, UNFI, NTNX, QURE, RIDE.

( Читать дальше )