теханализ

Si

За прошедшие 3 недели рубль отыграл порядка 2000 пунктов на фьюче от своих минимумов, при этом снижение цены контракта было очень рваным и очень дёрганым, так что работать на этом отрезке было практически невозможно.

Сейчас фьючерс консолидируется по своим июльским минимумов 59500, консолидируется абсолютно безволатильно, и столь длительный застой в валюте сулит нам скорый взлёт волатильности, правда пока не понятно в какую сторону при этом будет движение. Технически более вероятным видится дальнейшее снижение в район 59000 с потенциалом возврата на 58500, откуда фактически начался рост в июне.

Я бы предложил обыграть эту ситуацию через стандартную покупку волатильности, т.е. покупку колов и путов (опционы). Риском в этой ситуации будет потеря временной составляющей, если движение в паре так и не возобновится, что на мой взгляд, кажется маловероятным.

---

Сбербанк

Сбер немного успокоился после своего восходящего ралли и стал больше двигаться в рамках общерыночной динамики, но смотрится немного лучше. Чем дольше длится боковая консолидация на максимумах, тем больше шансов слетать вниз, посмотреть, как там дела на поддержках.

Сейчас Сбер тестирует  широкий диапазон 167 – 169, и если удастся уйти ниже, то можно будет говорить о реализации полноценной коррекционной волны с потенциалом движения  в районе 156 – 160.

Если же при провале ниже 169 снова начнут выкупать, можно будет аккуратно поиграть от лонга со стопом ниже локальных минимумов.

Br иRi

В прошлый раз я отмечал возможность пошортить нефть и ФРТС. По нефти рекомендация не исполнилась, ниже 50 так и не ушли, вместо этого резко вернулись к летним максимумам под 53. Общую ситуацию это не изменило, сменился лишь диапазон колебаний. Скорее всего, пока мы продолжим движение в диапазоне 50-53, возможно, с небольшими рывками за его границы. По Ri же сигнал исполнился, но на растущей нефти попадать также не удалось, в результате шорт был закрыт с символическим минусом, а вместо локального тренда очередной пилящий боковик, причем такой узкий, что в приличном обществе о таком и говорить стыдно. В общем, пока ничего нового, смотрим рынок 

Нефть

Нефть Brent так и не смогла реализовать серьезный отскок от 50 (однако шорт от 51,05, к сожалению, прикрылся в районе 50,6), и сегодня этот уровень вновь тестируется сверху, при этом нижняя граница восходящего канала, которая в прошлый раз также проходила в районе 50, на данный момент уже пройдена.

С прошлого моего обзора меня не покидает ощущение, что недолгое пребывание Брента выше 50 закончилось, и первая цель в районе 49-49,5. Таким образом, при обновлении минимумов пробуем заходить в шорт, но одним глазом посматриваем на объёмы. Немного напрягает готовящаяся дивергенция с осцилляторами, за её развитием тоже стоит следить. Ну и новостной фон также не упускаем. Пока что он нейтральный. Стоп можно будет ставить выше 50,3.

RIU

В целом российский рынок ведет себя как конченная ботаничка на дискотэке: в лучшем случае подёргивает ногой, не забывая при этом поправлять очки. В общем, ловить пока нечего, беспросветный боковик, но… Текущая формация в Ри, когда минимумы продолжают подниматься пропорционально, а вот максимумы практически не поднимаются по уровню расположения, как правило, говорит о предстоящем сливе. Ниже 102500 можно аккуратно продавать, но не раньше. Стопы по позиции ставим выше 103000.

Сегодня вышли данные по запасам нефти и нефте-продуктов от МинЭнерго США. Запасы сырой нефти сократились в два с копейками раза больше, чем прогнозировали. Ожидалось сокращение на 3,058 миллиона баррелей, а запасы сократились на 8,945 миллионов баррелей (на прошлой неделе сокращение было 6,451 миллионов баррелей), запасы в Кушинге выросли не значительно (+0,678 МБ), запасы бензина не показали рост (+0,022МБ), то есть с фундаментальной точки зрения должен быть рост цены, но...

Нефть по обоим сортам начала снижение. В моменте снижение достигало 0,85%, хотя предпосылок к снижению не было. А вот технический индикатор показал начало снижения. Тут и призадумаешься: что точнее обрабатывается рынком- фундаментал или техника. В данном примере фундаментал и техника показывают абсолютно противоположенное направление.

Нефть

После полумесячного узкого боковика на локальных максимумах нефть не смогла продолжить рост, вернувшись к отметке 50, поставив под угрозу восходящий тренд. В последний раз про нефть я писал, что при уходе ниже 51,5 забываем о покупках, и целью станет уровень 49-50, однако с того момента динамическая поддержка в виде нижней границы канала поднялась вверх, и в данный момент происходит её тест. Если удастся пройти, то следующей целью будет 49-49,5.

Вчера у нас по нефти был открыт шорт, скрин смс рассылки ниже. (Время Новосибирское)

Сбербанк

Сегодня наконец-то удалось пошортить Сбербанк, этого я ждал с конца июля, однако, жаль, что шорт был недолгим. Урвать удалось рубь с четвертью, но для шорта в текущих условиях это победа. Скрин с рассылкой рекомендаций по позициям ниже.

Вообще Сбер хорошо корректнулся, чётко отработал уровни и сейчас возобновил рост, что в принципе позволяет покупать снова, причём уже от уровня 170. Скоро закроется сегодняшний гэп, и если удастся закрепиться выше 172, то откроется дорога к новым максимумам в районе 178. Но, разумеется, нужно будет смотреть на ситуацию в моменте.

Ri

Также удалось пошортить ФРТС, открылся шорт вчера, но сегодня в обед по Мск тоже позиция закрылась.

Ри в целом пока продолжает боковик, достаточно узкий и не очень формализованный. Как уже говорил ранее, здесь пока имеет смысл ждать локальных сигналов и отыгрывать короткие рывки в обе стороны.

В этом посте использованы только зарубежные источники, и он не претендует на полноту материала, которую можно найти в сообщении нашего уважаемого аналитика

https://smart-lab.ru/blog/414422.php .

В сегодняшнем обзоре нефтяного рынка за июль Международное энергетическое агентство (МЭА) делает главный вывод о том, что мировой спрос на нефть в среднесрочной перспективе будет расти быстрее, чем ожидалось ранее. Агентство считает, что растущий мировой спрос поможет сократить избыток предложения даже несмотря на увеличение добычи в Северной Америке и не вполне удовлетворительное соблюдение квот на добычу нефти странами ОПЕК.  

МЭА повысило свой среднесуточный прогноз по мировому спросу на 2017 год с 1.4 до 1.5 млн баррелей и ожидает повышения среднесуточного спроса до 2.9 млн баррелей в 2018 году.

Действующее соглашение стран ОПЕК и примкнувших к ним стран предусматривает снижение среднесуточной добычи на 1.2 млн баррелей по март 2018 г. включительно. Однако, по данным МЭА, в июле соблюдение квот на добычу странами ОПЕК составило 75%. Это самый низкий показатель за весь срок действия соглашения о сокращении добычи нефти.

ММВБ

От уровня 1950 я ожидал только отскока вверх, однако ММВБ обновил максимумы, хотя и выглядит это движение довольно сомнительно. Тем не менее, рынок по-прежнему растущий, тренд есть, и он будет сохранять актуальность, пока ММВБ выше 1970, но возобновлять покупки я бы рекомендовал только в случае возврата выше 1980. В противном случае, цели прежние – 1950 и 1930.

Сбербанк

Сбер наконец-то показал подобие коррекции и снял перекупленность, однако сейчас уже восстанавливает позиции. От своих июньских минимумов он вырос уже почти на 30% и похоже собирается еще, но покупать на таких уровнях стратегия не даёт, так что, по-прежнему жду нормального отката. Позиции пока не открывали.