торговые роботы

После того, как было принято решение перейти в ИИС с секции срочного рынка на фондовый, необходимо было портировать системы, применяемые на срочном к фонде, плюс добавить новые. Со старыми особых проблем не возникло, пришлось немного переписать логику распределения средств, ну и еще немного по мелочи :)

А вот с новыми системами, применимыми исключительно для фондового рынка получилось интереснее.

Так как и на срочной секции я торговал в медленной части в основном системами, использующими большое количество инструментов (скринеры, в терминологии некоторых коллег), то и на фондовом рынке пытался найти применимые к данному подходу методы.
В продакшн пока попали три новые системы: пробой объема, пробой годового хая и моментум.

Здесь будет график системы на пробой годового хая, просто потому, что нужна картинка для приятного вида статьи на главной странице ;)


В данной статье речь пойдет про моментум.

Свою систему на моментуме в итоге я собрал благодаря помощи, советам и подсказкам уважаемого @quant_trader, за что ему огромное человеческое СПАСИБО. Но об этой системе чуть позже.

( Читать дальше )

Пожалуй, спрашивать нужно было до начала разработки. Но теперь как есть.
В декабре ко мне обратился клиент с просьбой сделать удобную аналитику сделок для торгового робота.

Чтобы не портянка из купил-продал и миллиона операций, а агрегированные сделки хотя бы открыл-закрыл позицию в одну строку. Комиссию посчитать и прочее.



Набросал скринов в экселе как считает и я реализовал автоматизацию этой аналитики. 

После чего я решил, что разработка достойна внимания, проанализировал существующую функциональность в тинькове, посмотрел существующие приложения и решил сделать из этого сервис, в который вводишь токен для api брокера, а оно выдаёт тебе результат торговли.

Получается примерно следующее:

1. Таблица с агрегированным результатом


( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BBBY, оптимальная цена для покупки — 1.07$. Цель — 1.1636$. Предсказанная вероятность роста 88.4%
VERU, оптимальная цена для покупки — 1.61$. Цель — 1.7281$. Предсказанная вероятность роста 85.6%
BYSI, оптимальная цена для покупки — 1.21$. Цель — 1.3123$. Предсказанная вероятность роста 86.1%


Результаты поста от 2023-02-17

BBBY, купили по 1.79$. Продали 17 марта по 1.065$. Итоговый процент -40.5%
INSG, купили по 0.94$. Продали 17 марта по 0.6168$. Итоговый процент -34.38%
CVNA, купили по 11.2$. Продали 17 марта по 7.5703$. Итоговый процент -32.41%

Итого: из 3 сигналов 0 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Причем несколько месяцев назад, и никто даже не написал об этом. Заговор?
Причем у них в списке изменений или ещё где-то об этом ни слова, случайно нашёл в новой версии.
Сначала я не хотел писать так как я годами перебирал тикеры вручную а потом  смастерил франкештейнов из кубиков для перебора.
А вы теперь сможете перебирать парой кликов. Ну ок, жизнь красива отчасти потому что несправедлива.


( Читать дальше )

В этот день исполнялись срочные контракты (с привязкой к котировкам спот-рынка), и спекулянты могли поднять курсы валют, чтобы скорректировать свою позицию на фьючерсах. Такие операции не редкость для российского рынка, однако нынешняя узость рынка привела к резкому скачку курсов, усиленному торговыми роботами.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5876229

В то время, когда я получал второе высшее образование по экономике, я предложил тему для дипломной работы, которая не входила в общий перечень — «Управление капиталом на российском фондовом рынке». Несмотря на то, что никто из членов дипломной комиссии не понимал сути моей работы, я получил отличную оценку благодаря множеству графиков, таблиц и расчетов.

Моей настольной книгой на тот момент была «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» Ларри Вильямса. Я сначала скачал эту книгу с торрента, но позже понял, что она стоит уплаченных денег, и купил бумажную версию в магазине. Все основные идеи для моей дипломной работы я черпал из этой книги.

Для расчета размера капитала и количества покупаемых акций были выбраны следующие методы:

1. Торговля на весь депозит
2. Торговля фиксированным объемом в процентах от депозита
3. Применение формулы процента Келли из книги Ларри Вильямса
4. Применение формулы Ларри Вильямса из той же книги
5. Оптимальный F Ральфа Винса из книги «Математика управления капиталом»

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BBBY, оптимальная цена для покупки — 1.06$. Цель — 1.1365$. Предсказанная вероятность роста 88.4%
CVNA, оптимальная цена для покупки — 7.08$. Цель — 7.5376$. Предсказанная вероятность роста 88.4%
MARA, оптимальная цена для покупки — 7.2$. Цель — 7.7617$. Предсказанная вероятность роста 79.2%


Что это такое? || Отчет

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

Торговая система закрыла позиции в акциях: MSNG, MTSS и частично в UPRO.
Купила: OZON и TATN.

Портфель сейчас выглядит так:


( Читать дальше )

К сожалению, на прошлой неделе, да и в начале текущей, не было времени продолжить основную часть истории о моём приходе в алготрендинг. Был шибко занят с другом запуском третьего бота на ММВБ.

На этот раз, была успешно реализована идея создания скринера на платформе OsEngine. Суть идеи заключается в том, чтобы запустить рабочие стратегии на постоянный мониторинг выбранных бумаг ММВБ, и при определенных условиях, бот автоматически совершает сделки.

Однако, на практике все оказалось гораздо сложнее. Подбор акций для портфеля, которые в прошлом давали положительную доходность, занял довольно много времени. Конечно, это не гарантирует доходность в будущем, но шанс успеха явно выше, чем при использовании стратегий, которые ранее уже приводили к сливу депозита конкретно на тестируемой бумаге. Кроме того, требовался подбор весов для каждой акции в портфеле, а также подбор стратегий для каждой отдельной акции.

Я убежден, что для того, чтобы торговый бот зарабатывал, его необходимо настраивать индивидуально. Каждый бот должен учитывать размер депозита и готовность трейдера к принятию потерь. Кроме того, в одном боте могут быть использованы различные стратегии с разными таймфреймами для одной и той же акции, и таких акций может быть более 50 в скринере.

( Читать дальше )

Совместная группа специалистов Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и Департамента анализа данных и моделирования Банка ВТБ разработала новый метод для прогнозирования колебаний котировок акций на российском финансовом рынке.

Особенность метода заключается в использовании двух источников данных: изменения цены акций во времени и новостных статей. Алгоритмы тематического моделирования и определения тональности новостей в СМИ также играют важную роль в методе. Если коэффициент алгоритма STTM больше 1, то акции должны вырасти в цене, если меньше 1 — упасть.

Метод был проверен на данных за 8 лет, с 2013 по 2021 год, и опубликован в журнале PeerJ Computer Science.

Источник: www.rbc.ru/spb_sz/15/03/2023/6411a93c9a7947077f2046de?from=from_main_10