торговые роботы

Всем привет!

Недавно закончил разработку коннектора для подключения к Валютному рынку Московской биржи по протоколу FIX/FAST через терминал OsEngine. Пройдена официальная сертификация.

Некоторое время назад, мой коллега Никита Буйда (https://smart-lab.ru/profile/fininja/) разработал коннектор к Фондовому рынку Московской биржи по протоколу FIX/FAST. А этот для Валютного рынка.

Информация, изложенная в его первых статьях, актуальна и для использования FIX/FAST коннектора к Валютному рынку:

1. Коннектор OsEngine FIX/FAST для фондовой секции Мосбиржи: зачем нужен, что позволяет и чем отличается от других профконнекторов к MOEX. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1035852.php

2. OsEngine Moex Fix Fast Spot: где брать инструкции и мануалы. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1036167.php  

3. Коннектор OsEngine FIX/FAST к фондовой секции Мосбиржи: как выписать демосчёт, возможные проблемы и куда писать. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1036543.php

4. Коннектор OsEngine FIX/FAST к фондовой секции Мосбиржи: как настроить рабочее место для запуска. https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1036873.php

( Читать дальше )

Друзья мои, хочу поздравить Сергея с завершением активной стадии написания коннектора для MOEX FixFast Currency (Валютная площадка). Каждый профконнектор – большой труд! Титанический! И каждый завершённый профконнектор добавляет ещё одного специалиста в наше небольшое алгокомьюнити!

А для сообщества алготрейдеров РФ это – большой праздник. Ибо с появлением таких коннекторов с открытым кодом снижается порог входа в алго.

Сергей, СПАСИБО!

 

Программисты со стажем (мидлы и архитекторы) уже могут начинать разбирать исходники.

Находятся они в проекте, вот здесь:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/tree/master/project/OsEngine/Market/Servers/MoexFixFastCurrency

 

Пользователям пишется ГАЙД.

Несколько статей о том, чем подключение к валютной секции отличается от спота, подключение к API из OsEngine и обзор кода. Будут выложены на следующей неделе.

 

Сертификат получен. Автотесты пройдены. Однако

У нас сейчас ещё будет несколько недель (А то и месяцев) обкатывания проекта в боевых торгах. Т.ч. ещё какие-то проблемы обязательно будут исправлены. Держите руку на пульсе.

( Читать дальше )

Привет, друзья алготрейдеры!

Сегодня я покажу вам, как создать торговую систему MACD Sync Strategy на платформе TsLab!


🎯 Эта стратегия использует уникальный метод фильтрации трендов и уже доказала свою эффективность на разных тестах.

?si=j2NZLaWr-xuSwMk_

Мой ТГ все скрипты бесплатно здесь ====>  t.me/ArgusAlgo

( Читать дальше )

Всем привет!

Постил я, постил в этот блог, и задумался: а для кого пишу? Сотрудничать никто не хочет. Поэтому, не совсем понятно. Знаю, что ТС хороша, оба кода работают хорошо, кладу сюда последний скрин результатов фьючерсных алготрейдов, это пока рекорд.

И первые результаты торговли тоже есть: с профита теперь могу позволить себе свои неплохие вычислительные мощности для набора статистики.


( Читать дальше )

 
не забываем записываться на конференцию в Москве 26 октября!

conf.smart-lab.ru/

промокод -20% = MARTOS👍

StrategyParameterInt представляет собой обертку для целочисленных значений.

 

Расположение в репозитории ГитХаб: https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Entity/StrategyParameter.cs

Расположение в проекте, если отрыть его на ПК:

( Читать дальше )

Видео о том, как роботы видят мир, какие типы данных для них доступны. В чём разница между специальными терминалами для алготрейдинга вроде OsEngine и простым API.

VK Видео:



Рутуб:

( Читать дальше )

С развитием искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения меняются не только технологии, но и способы их изучения. Особенно это заметно в области финансовых технологий, где программирование торговых роботов играло ключевую роль в автоматизации торговли и принятии инвестиционных решений. Однако с появлением новых ИИ-инструментов, многие считают, что традиционные курсы по программированию торговых роботов могут стать менее актуальными. В этом лонгриде мы рассмотрим, почему это происходит и какие изменения стоит ожидать в ближайшем будущем.

1. Автоматизация разработки торговых алгоритмов

Одним из главных факторов, влияющих на снижение необходимости традиционного обучения программированию торговых роботов, является автоматизация самой разработки торговых стратегий. Ранее, для создания успешного торгового робота требовались глубокие знания в области программирования и алгоритмов. Разработка сложных торговых стратегий включала анализ данных, написание и тестирование кода, а также оптимизацию алгоритмов. Это подразумевало длительное и дорогостоящее обучение на специализированных курсах.

( Читать дальше )

70% скидка на лекции и скрипты по направлению «Индексный арбитраж». Одно из самых полезных и глубоких направлений, которое многие алготрейдеры игнорируют.

Эта программа обучения на нашем портале сейчас стоит 28 т.р. Но следующие 2 дня для клиентов АЛОР из нашего сообщества будет доступна по 8.4 т.р.

( Читать дальше )

Алгоритмическая торговля — это высокотехнологичная и узкоспециализированная область, где успешное программирование и разработка стратегий могут напрямую влиять на финансовые результаты. Важно понимать, что простое определение популярности языков программирования на основе общего количества репозиториев на GitHub для задач, связанных с алгоритмической торговлей, может дать искажённое представление. Когда мы рассматриваем языки программирования, используя стандартные метрики, такие как общее количество репозиториев, мы можем прийти к ошибочным выводам. Давайте рассмотрим, почему это так.

1. Почему среднее по больнице не работает

Когда мы оцениваем популярность языков программирования на основе общего количества репозиториев на GitHub, такие языки, как JavaScript или Python, могут оказаться на первом месте. Это связано с тем, что они широко используются для разработки веб-приложений, которые составляют значительную долю всех проектов на GitHub. Однако, если мы ограничимся этими данными, мы рискуем упустить важную информацию о том, что действительно используется в узких сферах, таких как алгоритмическая торговля.

( Читать дальше )