торговые стратегии

Представляю изысканному вниманию присутствующих мой блог. Познавая себя познаешь и окружающий мир. Форекс не исключение. Все лучшее только здесь и сейчас.
Р.S. Извиняюсь, ссылку временно удалил. Технические проблемы.Будем решать. Прошу отнестись с пониманием.

и быкам и медведям должно хватить корма — ШАНГРИЛА)

Торговый сценарий находится на стадии отладки.

Обычная эффективность для инвестора (соотношение затраты/доходность) до 20-30% при достаточно небольшом размере торгового капитала.


Выглядит так:

Пока что небольшие техпроблемы, как только все решится, ссылка появится.

Протестировал в Excel скальперскую трендовую стратегию за 6 лет. На разных инструментах и на разных таймфреймах результат практически одинаковый — около 20% годовых (без реинвестирования), кривая доходности тоже везде одинаковая. Просадок в более чем 5% не было. Т.е. смело в системку можно нагружать плечо. И самое что интересное, в ней нет никаких параметров для оптимизации! Оптимизировать не надо)) Да и рынок прогнозировать вообще не нужно. Как ни странно, Эллиотта для практической торговли использую все меньше))) Единственная проблема, пока не получается написать этот алгоритм для TSLab, т.к. в программировании я не силен. Пока торгую эту стратегию ручками на часовых, дневных и недельных свечках. Буду звать ее «Пантера»)))) На графике показана доходность за 6 лет по акциями Сбербанка. Синяя линия — это доходность грязная (без учета комиссии), а красная линия — чистая доходность (за вычетом комиссии).

http://eugeny8.livejournal.com/

Некоторые клиенты торгуют втб. Кто-то любит сбербанк, а втб считает сумасшедшей акцией. Поступают запросы на другие рынки и инструменты. Поэтому, следуя потребностям подписчиков, пересмотрел список предлагаемых продуктов.

Теперь, кроме акций и фьючерса на индекс РТС, можно получить торговые сценарии по целому ряду инструментов российского и зарубежного финансовых рынков. Более подробно читайте на следующей странице.

Стараясь предоставить максимально эффективный сервис, я обращаю ваше внимание, что построение сценариев или торговых рекомендаций всегда связано с вероятностями наступления того или иного события. Поэтому определенные погрешности неизбежны.

Источник.

В памяти всплывает оброненная по ходу лекции фраза преподавателя матанализа «Древние потому и были великими, что сосредотачивались на главном(сущностном) отметая мелочи. Они решали общую задачу, например: материален ли мир?»

Применив такой общий подход к трейдингу получаем, что всю задачу торговли можно свести к своевременному переключению типа торговой стратегии на противоположную (таблица).

Если это верно, то основной «трудностью» становится своевременность.

И тут, копаясь в мелочах, нынешние наследники великих и несуетных предков спешат удариться во все тяжкие ради наиболее раннего обнаружения момента переключения ТС, например: переходим на младший ТФ (от окон и до расчета индикаторов на нем включая HV). Нужно сказать, что суета ограничена лишь степенью фантазий и образования, а сущностно речь идет об одном и том же — момент смены ТС.
Некоторые в этой суете даже умудряются ловить рыбку семинарить на тему «Ротации ТС».

( Читать дальше )

Доброго всем выходного дня!

О торговых системах сегодня поговорим.

Все торговые системы, как всегда хороши по левую сторону графика, в правой происходит если не слив, то полное разочарование.

Единственное, что меня отталкивает в торговых системах, так это, некий параметр, который оптимизировав на истории, будет давать хорошие результаты.

Все хорошо на истории, но торговая система и смотрит только в прошлое.
Решение вижу в адаптивных к рынку системах.

Далее, следующий насущный  вопрос.
Есть торговая система. Все замечательно, логика понятна. Входы идеальные, держит позицию до самого конца...


Например как этот случай, эта сделка.  Система поймала тренд… Примерно больше 52,00 % профитных сделок (в данной стратегии ~47.50), и не смотря на это, стратегия все равно будет сливать. На одну такую сделку — будет с десяток убыточных...


Буду пилить напильником систему, для того, чтобы в лишний раз убедиться в том, что  система убыточна…

Всем привет!

Буквально час назад закончился наш совместный с Игорем Чечетом вебинар.

К огромному нашему удивлению на вебинар записались БОЛЕЕ 250 ЧЕЛОВЕК!!!

Здесь выложу схемку того, что рассказывал на вебинаре я:



Еще раз скажу, что видео вебинара у нас есть. Однако в общий доступ для всех выкладывать его не собираемся.

Однако каждый желающий в течение 2-х недель может бесплатно просмотреть (конечно, если есть такое желание) наш вебинар.

Все подробности можно почитать здесь...

Даже не мог предполагать такого аншлага!!!

Очень хотелось бы получить отзыв от тех участников, кто посещал вебинар.

Впервые тестировали сервис AdobeConnect — лично оплатил его (правда для этого пришлось представиться немцем).

Приятным сюрпризом оказалось то, что комната вместила не 25 человек, как я предполагал изначально, а целых 100 посетителей...

Однако за дверями остались более 150 человек (и это только тех, кто предварительно записался). Предполагаю, что еще несколько десятков имели ссылку на вебинар не записываясь предварительно....

Платформа показала себя просто великолепно и звук и изображение было отличным...

Даже запись получилась неплохой...

Темы выступлений были следующими:

Игорь Чечет:
Как перестать играть в «угадайку» и сделать свою первую торговую систему за 1 неделю...

( Читать дальше )

Включать краткосроч. среднесрок и долгосрок

Всем привет. Многие у меня спрашивают, как можно установить связь между Wealth-Lab и Visual Studio для того, чтобы проводить отладку торговых стратегий используя всю мощь Visual Studio, а не в родном велсовском убогом редакторе.

Здесь уже были выложены краткие инструкции, однако многим с этими инструкциями трудно разобраться. Поэтому я очень подробно (с картинками) описал весь процесс установления связи между Wealth-Lab и Visual Studio и процесс отладки стратегии в этой программе.

Почитать об этом можно вот тут...

Кто любит визуальную информацию — смотрите видео:



Кто интересуется темой построения торговых стратегий в Wealth-Lab и языком C# приглашаю посетить мои бесплатные вебинары (6-го августа в 15 часов или 9-го августа в 19 часов). Записаться можно здесь.