торговый план

Анализ дневного графика RIM3 (RTS-6.13)

За две недели майских праздников на российском рынке состоялось мини-ралли от 135000 почти до 145000. Однако рост этот проходил на очень низкой ликвидности. В понедельник-вторник нужно будет внимательно следить за рынком — возможно крупные игроки прийдя после праздников захотят зафиксировать прибыль, что вызовет нисходящее движение. Также нужно помнить, что 15 мая экспирация опционов, которая может вызывать нервные движения фьючерса. Предполагаемые границы коридора на экспирацию 135000...140000 (исходя из открытых позиций по опционам). Технические уровни по дневному графику: сопротивления 145000 и 148500, поддержки 135500, 131200.
 
Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIM3 (RTS-6.13)



( Читать дальше )

Анализ дневного графика RIM3 (RTS-6.13)

Итак, неделя оказалась растущей, как и предполагалось в прошлом обзоре. Индекс РТС дошёл до ближайшего сопротивления в районе уровня 136000 и верхней границы нисходящего канала. Уровни по дневному графику: поддержки 131000 и 128000, сопротивление 136000, 141000, 145000. По технике вполне вероятным сценарием является возврат в район 131000, и в случае удержания этого уровня попытка продолжить рост и пробить 136000.
 
Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIM3 (RTS-6.13)



( Читать дальше )

Анализ дневного графика RIM3 (RTS-6.13)

Прошедшая неделя стала шестой подряд снижающейся неделей для индекса РТС. С учётом этого факта, плюс с учётом того что фьючерс находится у нижней границы канала, велика вероятность, что следующая неделя закроется выше. Уровни сопротивления по дневному графику: 136200, 141200, 145000. Единственная поддержка на дне, 129000. 
 
Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIM3 (RTS-6.13)



( Читать дальше )

Анализ дневного графика RIM3 (RTS-6.13)

За прошедшую неделю индекс РТС оттестировал сопротивление 141300 и выше подняться не смог, закрыв неделю практически на уровне открытия. Поддержка 136000 в вечернюю сессию пятницы была удержана, но при следующем подходе к этому уровню очень велика вероятность его пробоя. Технические уровни сопротивления по дневному графику: 141500, 145000 и 151000.
 
Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIM3 (RTS-6.13)



( Читать дальше )

Анализ дневного графика RIM3 (RTS-6.13)

Уже в понедельник индекс РТС не смог закрепиться выше поддержки 140000, продемонстрировав нежелание покупателей работать на этих уровнях — и в среду при коррекции SnP на 1% (от хая контракта) RI пробил лоу и ушёл вниз почти на 2%. Технические уровни на следующую неделю по днёвкам: сопротивления 139000, 141300 и 145000, поддержка на лоу 136000.
 
Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIM3 (RTS-6.13)



( Читать дальше )

Анализ дневного графика RIM3 (RTS-6.13)

В понедельник индекс РТС не смог уйти выше диапазона сопротивления 143600..144300, указанного в прошлом обзоре. На неделе российский рынок три дня тестировал психологически важный уровень 140000 по RI и всегда закрывался выше этой отметки. При этом выходили достаточно неплохие объёмы, т.е. этот уровень старательно защищали. Вполне вероятно что 140000 послужит отправной точкой для коррекции вверх. Технические уровни сопротивления по дневному графику — 145000 и 148500.
 
Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIM3 (RTS-6.13)



( Читать дальше )

За прошедшую торговую неделю индекс S&P 500 вырос на +2.3%. В лидерах роста оказались акции сектора потребительский товаров (+2.9%). В новостном информационном фоне встречается много информации, которая призывает к дальнейшему беспрепятственному росту в фондовый рынок США. Однако является ли это истинным призывов в наращивании доли экспозиции в портфеле?
Я отношу себя к консервативному инвестору и данный порыв в веру дальнейшего роста фондового рынка США рассматриваю как очередную фазу «распределения активов» крупными участниками рынка к слабым держателям (планктону). Это относительно базовый сценарий развития экономических циклов и ничего в этом нового нет. Для успешного инвестирования должен быть здравый смысл. Я считаю, что на текущий ценовых уровнях, соотношение риск/доходность – не приемлемое для наращивание позиций. Основная идея по портфелю — наращивание доли кеша и облигаций, сокращение доли в акциях. 
Проведем не большую экспертную оценку акций входящих в индекс S&P 500. Я проанализировал все акции входящие в индекс и получилась следующий результат:


( Читать дальше )

В предыдущей статье была проведена оценка общего состояния финансового рынка и секторов. В рамках текущей статьи рассмотрим более подробно основные секторы и сформируем наиболее перспективные идеи следующей недели.
 
В секторе нефть, газ на текущей неделе определенная сила сохраняется в акциях Сургутнефтегаза, которые смотрелись лучше рынка, а также в акциях Транснефти_П. Аутсайдер недели – Газпромнефть, где на текущий момент сохраняется нисходящая динамика. Прирост объемов намечается в акциях Газпрома и Новатэка. В предыдущей статье было отмечено, что этот сектор в рамках текущий недели имеет хороший шанс подрасти. Наиболее вероятен рост в акциях Роснефти, которые проседали несколько недель до 258 руб. В последние часы торгов в пятницу наблюдались закрытие коротких позиций и рост индексов быков. Труднее всего придется акциям Газпрома, которые испытывают трудность на преодоление уровня 150 руб. и Лукойла, которые также находятся около максимальных значений. В Транснефти, несмотря на нахождении цены вблизи максимальных значений, сохраняются очень хорошие шансы на рост, куда постепенно стала поступать ликвидность с четверга.

 


( Читать дальше )

Последняя неделя на российском фондовом рынке вышла на редкость результативной. Те тренды, которые стали формироваться в декабре предыдущего года, имели достаточно устойчивую тенденцию на текущей неделе. Причиной этому стала достаточно позитивная отчетность от крупнейших американских банков, а также позитивная макростатистика Америки и Китая. Также порадовала отчетность Сбербанка и Газпрома. В результате этих событий главный индикатор российского фондового рынка, индекс ММВБ, вырос на 1,85% за неделю. Прирост его, конечно же, не аховый. Но если учесть, что он растет с конца ноября 2012 года, то можно это рассматривать как некий позитив. Особо радуют подросшие объемы, которые в пятницу перебили долгожданную планку 30 млрд. руб в сутки. Теперь они составляю в среднем 27,1 млрд.руб против 23,3 млр.руб неделей ранее.  
 
На основе анализа секторов видно, что резкий прирост объемов наблюдается в секторе машиностроения, который вырос за неделю на 2,4 раза, а также в электроэнергетическом, химическом, телекоммуникационном и финансовом секторах. В остальных секторах также наблюдается прирост объемов, правда не такой стремительный. Лидеры недели – энергетический сектор, который вырос за неделю на 4,87% при росте объемов в 2 раза до 2,34 млрд руб. сутки против 1,2 млрд. неделей ранее; сектор машиностроения, который вырос на 3,55%. Аутсайдеры недели – химический и нефтегазовый сектор, где рост составил менее 1%, да и объемы выросли незначительно.  Хочу отметить, что у нас наблюдается рост объемов по всем секторам. А это может означать, что поступают новые деньги на российский финансовый рынок, что может привести к устойчивой квартальной тенденции. Но пока об этом говорить рано. Надо дождаться подтверждения хотя бы таких же объемов на следующей неделе, которая обещает быть не такой сильной в силу достаточно подросших цен.
 


( Читать дальше )

Торговый план «Предновогодний».

Фундаментальные предпосылки — Новый год и наличие запасов в холодильнике и баре.
Дополнительные сигналы теханализа — бутылочка вискаря и бутылочка шампанского на каждый лот.
Консервативный вход в позицию — холодные закусочки, салатики, холодец, разминочка шампусиком…
Агрессивное добавление объемов — горяченькое, печеное, и всякое разное, до чего еще есть возможность дотянуться...
Попытка зафиксить лучший профит — фрукты, кофе… полировочка сухарем (пивом по желанию).
Обязательное наличие стоп-лосса!!! — салатик оливье для морды лица.
Таргет — бутылочка холодного пива утром… к 19-ти часам.

Желаю всем успешно закрыть позицию!!! ;)