точка минимальных выплат

Информация для тех, кто смотрит открытый интерес по опционам и соответственно точку минимальных выплат.
Как мы уже не первый раз видим на сайте http://robotrade.org не всегда обновляются ссылки на текущие контракты.
Для того чтобы посмотреть интересующую вас информацию по текущим сериям делаем следующее:
1. Выбираем, например, имеющую ссылку на открытый открытый интерес по  RTS-3.13 с исполнением в марте 2013.
2. В появившейся адресной строке меняем соответственно RTS-3.13 на RTS-6.13 и интересующую нас дату экспирации, например, 15-04-13

Таким образом мы можем смотреть инфу по интересующим нас сериям.
Всем добра.

Есть какие то интересные идеи, закономерности, техники, по поводу возможности заработать именно в день экспы? Периодически наблюдая вижу как стоимость опциона может вырасти на 1000% в течение дня

И второй вопрос по позициям в майских контрактах:
Если следовать логике о продаже крупняком опционов, и заработке на временном распаде и удержании цены в диапазоне между проданными колами и путами, верно ли что ниже 140 000 мы уже врядли увидим фьючерс РИМ2 до экспирации? Огромная поза открытая в 140м страйке в путах как бы на это намекает? 

Попробую подробнее изложить и первое и второе мнение (см.ниже)

КАКОГО х.я вы анализируете Точку минимальных выплат ???
Если в итоге Вас разводят ??? РИМ 194700 клоз, а РИУ 186000 !!!

:) хочется спросить по-русски, а хулетолку ???? да мудераторы вырежут один хрен.

Несмотря на сегодняшний неугасающий оптимизм и штурм 190000 по фРТС, жду завтра отскок, а не продолжение роста.

Почему отскок? Потому, что в июньских опционах на фРТС всё по прежнему. График выплат по июньским опционам на фРТС:

Что видно на графике выплат:

1. область минимальных выплат в диапазоне 185000-190000
2. при движении фРТС выше 190000 выплаты резко пойдут вверх, что продавцам опционов очень не выгодно.

В пользу коррекции также говорит и то, что фРТС сейчас в районе сопротивления низходящего канала. Плюс к этому нефть находится под давлением предстоящего повышения квот странами-членами ОПЕК.
Итого: жду завтра коррекцию в район 184-186.

Вот и пришло лето. В Питере солнечно, тепло, свежо! Май кончился - результат работы на опционах за месяц +10,86%! То чего я и хотел. Вот мой эквити. После просадки — 18 апреля 2011 года, рост может не очень впечатляет, но главное, есть уверенность в том, что я делаю и чего хочу получить!



   С начала года я использовал в основном направленные стратегии, думая, что при помощи направленных позиций, возможно, используя еще и спреды (страхуясь немного) я добьюсь лучших результатов, чем используя дельта-нейтральные системы. Весь 2010 год я готовился, с середины 2010 начал пробные торги опционами только покупая и продавая опционы, без построения сложных конструкций, счет увеличился за 3 месяца на +73%, потом начал падать, к концу 2010 года закончил в прибыли +36%.  
   В 2011 году я стал применять широкий перечень систем (благо есть интернет, можно найти что угодно): колл и пут спреды, стренглы, стредлы, чисто покупки и продажи, обратные спреды, пропорциональные обратные спреды, но 70% шло на направленные позы, я не контролировал риски вообще никак, считая, что использование широкого списка систем уже и так хэдж сам по себе. И итог закономерен, хорошо, что он так бытро произошел, а то сколько бы еще времени счет около нуля болтался и я бы ждал, не меняя ничего коренным способом. Результаты в этом году: январь

( Читать дальше )

  На данный момент до ближайших экспираций опционов на фьючерс РТС еще много времени (до июньской 8 недель, до майской чуть менее 4 недель).  По майской серии еще открытый интерес не велик и точку мимнимальных выплат смысла нет определять сейчас.
   По моим наблюдениям по ТМВ прогноз цены экспирации более-менее точный начинается за 3 недели до экспирации. Но все-таки по квартальным июньским опционам ОИ уже сейчас довольно большой, и за 8 недель (это очень много) возможно получиться сделать точный прогноз на 15 июня 2011 года.


 


  Получается по июньской экспирации это 195000. Но мы возле этих значений уже сейчас. Так что либо ТМВ будет меняться (а она обычно меняется), либо рынок должен от этой точки сходить подальше вниз или вверх, чтобы

( Читать дальше )

В продолжение http://smart-lab.ru/blog/mytrading/4980.php

Завтра апрельская экспирация, но цена фРТС уже ниже точки минимальной выплаты (ТМВ) по опционам (200000). 

 

  Прогноз данный неделю назад (200000) сбылся, две и три недели ТМВ была 195000, практически и эта цель сбылась. Может и в правду маркет-мейкер  кукловод существует?! 
   Как можно было использовать это «знание» ТМВ, в пятницу (08.04.2011) апрельские колл_200 стоил 8210 п., колл_210  1385п., сегодня в 18-45 уже 280 п. и 10 п. соотвественно. Прибыль к зарезервированному ГО за 6 дней +49% и +12% соотвественно!  Очень хорошо! 
   Думаю данная закономерность системна, и можно будет запускать в работу, еще на майской и июньской экспирации проверю. По месячным опционам за 3,2,1 недели, а по квартальным 8,7,5,3,2,1 недели проверяю. ММ сейчас хорошо используют опционы, это может стать ориентиром, хотя бы раз в месяц перед экспирацией, и это хорошо...