трейдиг

Меня давно не было, но вот вопрос.
Просто опрос общественного мнения.
Если вы хотите массового голосования, то придется нажать на плюс.

Давно не писал полезностей, не пора ли что то запостить? может про роботов? может про торголю?
Времена нынче на рынке очень профитные, ням ням.

День добрый!
А кто-нибудь уже богатеет с этим сервисом?
Такие стейтменты выкладывают в десятки процентов, а я всё не пойму, почему, почему владельцы этой компании не в списке Форбс???
Кто-нибудь регистрировал у них аккаунт? — тут на сайте о них ни слова.

Бодренько так стартанули ))



Корреляция Si Ri BR



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Ливермор, как и J.P.Morgan по жизни страдал от сильных приступов депрессии. 
Человеческая природа не меняется.
Между счастьем и успехом нет однозначной прямой зависимости.
Воля, а не интеллект, позволяет каждому из нас достичь своих целей.
Ливермор понял, что на фондовом рынке имеет значение лишь то, что люди действительно делают, а не то, что говорят или собираются сделать.
Акции опускаются также часто, как и повышаются, но когда они снижаются, они делают это в два раза быстрее, чем когда повышаются.

Ливермор обладал исключительным математическим складом ума. Ливермор – быстрый, легковозбудимый, суеверный, готовый поспорить на последний медяк, если уверен в своей правоте. Ливермор мог действовать вне зависимости от своего эмоционального состояния. 
Когда Ливермор начинал ассистентом за $6 в неделю, он вставал с первыми лучами солнца и всегда первым приходил в офис. Ему нравилось в работе все. Ливермор научился интересоваться только изменением цены, а не причинами этого изменения. Ливермор никогда ни в чем не обвинял рынок. Было совершенно нелогично злиться на неодушевленный объект. Он всегда хотел учиться на ошибках, и таким образом извлекать из них пользу. Ливермор не боялся попасть в ловушку, он лишь боялся наступить на те же грабли.


( Читать дальше )

Вчера был на мероприятии «Летний инвестиционный брифинг» и наконец услышал то, что крутилось в голове, но до сих пор не могло обрести словестную форму: «Накопление риска». Т.к. я уже давно уверен, что я торгую не фининструменты, а именно риск, то понимаю, что на рынке существуют две большие фазы: накопление риска и раздача (распределение) риска. Использую для этого следующие индикаторы:

ATR (важно не само абсолютное значение, а его число относительно замеченных фаз рынка), нижний график:

 

и IV тоже относительное значение:

( Читать дальше )

Комментарии.

В продолжение ЛЧИ и поста smart-lab.ru/blog/227077.php

 

Первое, это хочу сказать, что работа велась с не более чем одним плечом, количество сделок минимальное и коротким стопом, так что обвинения в лудомании отметаются.

Второе повесил не для того, чтобы перед кем то чем то померяться, а дабы дать некие основные аксиомы торговли и смотрелись они более весомо, так же для мотивации и уверенности начинающим, что зарабатывать на рынке можно.

И так:

1. Рынок это вариативность и цена это случайная величина.

2. В связи с этим забудьте о теханализе,   который якобы может Вам предсказать цену, аналитикам которые говорят со 100% гарантией, что через пару месяцев цена будет столько то и приводят в пример некие графики с разметками фибоначчи или волнами, объемами и т.д., можете плевать в лицо, так как это либо глупые люди, либо балаболы. Сам я, какие то инструменты ТА использую, но это лишь составляющая принятия решений, так же как и фундаментал.

( Читать дальше )

Читаю различные статьи, пишут, что на рботов приходится в зависимости от биржи от 20 до 80‰ рыночного оборота, что в фондах работают в основном люди с высшим физико-математическим образованием, что основной биржевой оборот приходится на маркет-мейкеров( у которых так-же работают роботы), что HFT торговля способна вызывать кризисы за счет слишком быстрого принятия решений и рыководства в сделках одной математикой… что будет с частным трейдингом, кто-что думает? Не вытеснят ли высокотехнологичные вычисления и low latency trading  частных трейдеров?