трейдинг

Сегодня речь пойдет о волновом🌊 анализе рынка и теории Эллиота. Хоть данную модель часто критикуют, она полезна для понимания той фазы движения, в которой находится рынок. Принято выделять два типа волн – импульсные🚀 и коррекционные⬇️. Импульсным моделям характерно движение по главному тренду, их нумеруют с 1-ой по 5-ую. Коррекционные волны обычно обозначают A-B-C. Для изучения рекомендую статью Волны Эллиота как метод технического анализа рынка.

На что обратить внимание:
🔹Первая, третья и пятая – волны направленного движения, то есть импульсные. Вторая и четвертая – это волны противоположного движения, то есть коррекционные, или откатные.
🔹Волны Эллиота применимы как для растущего, так и для снижающегося тренда.
🔹Временные интервалы никак не могут повлиять на формирование волн (довольно спорное утверждение с точки зрения тайминга).
🔹Вторая импульсная волна не может опускаться до уровня отправной точки первой волны. Если такое явление имеет место быть, значит, не стоит утверждать о формировании тренда.

Из любопытства зашла посмотреть объем торгов в Тинькофф Т-Инвестициях сегодня.  

Причем зашла в Сбер — очевидно в одну из самых ликвидных акций — но тут в стакане прям боль, остальное даже открывать боюсь… 

Кто торгует и как вы это делаете с такими объемами, признавайтесь 👍

Приглашаю вас присоединиться к моему Telegram-каналу, где я делюсь экспертной аналитикой, полезными инсайтами и практическими советами по инвестициям и финансам — t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков! 😊

📊Теория эффективного рынка (или гипотеза эффективного рынка, EMH) — одна из ключевых идей в финансах. Она утверждает, что цены на акции, облигации и другие активы всегда отражают всю доступную информацию. Это значит, что рынок эффективен, и «обыграть» его, то есть получить доход выше среднего, почти невозможно. Остается только следовать за его движением.

Как появилась эта теория❗️

В 1965 году американский экономист Юджин Фама сформулировал эту теорию.Фама предположил, что рынок мгновенно реагирует на любую новую информацию. Например, если компания сообщает о росте прибыли, цена ее акций сразу же изменится. Таким образом, рынок быстро адаптируется к новым данным, и те, кто владеет инсайдерской информацией, могут получить преимущество.

Основные идеи теории 

Для того чтобы рынок был эффективным, должны выполняться несколько условий:

1.   Все участники получают информацию одновременно.
2.   Никто не использует инсайдерскую информацию.
3.   Инвесторы действуют рационально, оценивая риски и прибыль.

Первая неделя марта вышла изматывающей и убыточной. Было 8 сделок, из которых закрыл только одну в плюс, одну около нуля, остальные в минус.

На этот раз по многим сделкам не ждал срабатывания стоп-лосса, а старался распознать, когда движение идёт против меня и выходил раньше.

Это позволило сократить убыток на 105 593 руб. Конечно, лучше было бы вовсе не открывать эти сделки, но, как говорят, задним числом все гении.

Открывал следующие сделки:

Магнит – шорт в ожидании того, что акции будут снижаться в ожидании исключения из индекса МосБиржи 21 марта.

МТС – шорт в ожидании слабого отчёта за 4 кв. 2024 г. Отчёт выше слабый, но из-за новостей о смягчении санкций развернули весь рынок. Подробнее об этом писал здесь.

Самолёт – лонг на пробое 1400 руб., выходил частями по 1454 руб. и 1425 руб.

СПБ Биржа – лонг на пробое консолидации около 300 руб. на фоне новостей о смягчении санкций. Сняли стоп одной свечой в среду на открытии утренней сессии.

ММК и Газпром – открывал лонги на пробое локальных максимумов после замедления инфляции, но вышел руками, когда сразу же развернули на выступлении Макрона.

Книга Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта» — это не просто автобиографический роман о легендарном трейдере Джесси Ливерморе (под вымышленным именем Ларри Ливингстон), но и вневременное пособие по психологии рынка, управлению рисками и искусству трейдинга. Несмотря на то, что события разворачиваются в начале XX века, многие уроки остаются актуальными и сегодня, что делает книгу обязательной к прочтению для всех, кто интересуется финансовыми рынками.

Автор мастерски раскрывает внутренние борения трейдера: страх, жадность, самоуверенность, дисциплину. Ливингстон учит, что успех зависит не от умения предсказывать рынок, а от умения контролировать свои эмоции. Книга подчеркивает важность ограничения убытков («режьте убытки быстро»), что актуально для любого инвестора. Описание спекулятивных бумов и крахов (например, кризис 1929 года) помогает понять повторяющиеся закономерности в поведении толпы. История подана как захватывающий роман с яркими диалогами и примерами, что делает сложные концепции доступными.