тренд

РАБОТАЕМ МОЗГАМИ. В Трейдинге выживает не каждый. 




( Читать дальше )

( Читать дальше )

Давно хотел разобраться, за что судили Сергея Полонского, и вот сегодня дошли руки. 
Вкратце: случился маржин-колл осенью 2008, было много заемных средств.

Застройщик-середнячок из региона, начав бизнес в 1994, просто ошалел от свалившегося на него тренда и с 2005 года начал «торговать на плечо» (говоря трейдерским языком).


В феврале 2008 журнал Форбс включил его в список миллиардеров. В июле 2008 его компания оценивалась в 4-8 млрд$...
Ходят слухи, что продал во время суда ее за 100 млн$ два раза. Сейчас на компании висит долг 550 млн$.

Во как выходит: лонгуешь с плечами себе, лонгуешь… Становишься миллиардером… Потом бац- тренд сменился, а закрыться резко нельзя — недвижимость продать это не акции Галицкому на ММВБ продать. И остаешься еще и должным 550 млн$.


Я к чему это все...

trend is your friend — в любой области жизни. Не надо путать гениальность с трендом.

Кукл наш Всемогущий, что верим мы в тебя,
Дай нам сил досидеть до целей Сбербанка.
И пережить все тягости и невзгоды коррекций,
Которыми ты нас испытываешь.
Ведь знаем мы, что тренд не заканчивается на уровнях
И границах канала, и что ты за этим строго следишь.



И что эти коррекции — не более чем способ выбить неверных,



( Читать дальше )

Прошу прощения сразу тех кто меня не понимает, это фундаментальное исследование.

Все цифры с официального  сайта FED

На прошлой неделе я писал, что считаю, что изменение тренда на рынке облигаций происходят не одновременно с движениями на рынке SP500. Из-за этого стал часто возникать вопрос:

Когда же, в таком случает, будет происходить изменение тренда?

Давайте, для начала, рассмотрим зависимость между высокой доходностью BofA Merrill Lynch и фондовым индексом DOW. Как видите, высокая доходность демонстрирует тенденцию быть лучше в начальной стадии цикла ( после рецессии ), а затем стабилизируется, в то время как SP500 и DOW сохраняет стабильность роста и на поздней стадии перед рецессией.

из платформы TradeNavigator

Такая же история повторяется и с «бесполезным хламом» из ценных бумаг: сегмент с рейтингом CCC (и ниже) который часто демонстрирует явное преимущество над индексом SP500 или DOW (2007 год был исключением. Я вернусь к нему позже).

( Читать дальше )

Любой, даже самый маленький трейдер, может остановить рост Сбербанка. Для этого достаточно просто встать в лонг на всё депо. Я вот например за последние сутки вызвал 2 коррекции. Кто со мной?!)

Вот такой жареный заголовок прочитал в масс медиа.
Речь о неудачнике, который до этого возомнил себя «Богом нефтяной торговли». Ну, или его так другие называли. И тогда было за что.

Господин Холл стал настоящим гуру после того, как в кризисном 2008 году заработал на торговле нефтью $100 миллионов, однако с тех пор его преследовали неудачи. В 2014-2015 годах он оставался рьяным быком, и в одном только июле 2015 года, когда черное золото рухнуло с $60 до $47, его фонд Astenbeck Capital понес убыток в $500 миллионов. В первой половине этого года фонд потерял почти 30% и был закрыт.



А теперь, товарищ Холл подрабатывает журналистом.

По сообщению Bloomberg News, господин Холл (наряду с представителями Citigroup и Schlumberger) станет одним из докладчиков на конференции ОПЕК в Вене, где он обещает задать представителям Картеля пару вопросов насчет перспектив сланцевой индустрии США.

А я, профессиональный астролог, совсем недавно подрабатывал трейдером.

( Читать дальше )

Николай Скриган, 
Предлагаю обсудить Ваш SWT-метод.
--------------------------------------------
Николай Скриган, 
я читал Ваши посты, когда Вы ещё были «Неофитом» на «Инвесто.ру» и Вас очень поддерживал «Phd».
На том форуме много обсуждали трейдинг на Форексе.
*****
У меня тогда сложилось такое представление о Вашем SWT-методе:
Ваша идея базировалась на постулате, что цена=сигнал+шум.
Такое представление ценового процесса в принципе допустимо.
Особенно если учесть, что основным способом линеаризации случайных процессов является разложение в ряд Фурье.
При разложении цены на гармоники вполне можно вырезать «шумовую компоненту», заранее предположив, что она является высокочастотной.
Оставив преимущественно низкие частоты Вы, очевидно, распределили их по группам — по тайм-фреймам, в которых основные частоты являются как бы локальными трендами.
--------------------------------------------
Николай Скриган, 
Расскажите, пожалуйста, правильно ли я представляю себе суть Вашего SWT-метода?