тс

РЕЗУЛЬТАТ НА 21.09.2011
 
2 сделки:
+775 пп
+490 руб
+1.3 %
 
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel
Вчера
Завтра
 
 
Для моей стратегии сегодня был нудноватый день. Особенно под вечер: еле высидел, чтобы не закрыть сделку вручную, но потом, после Бернанке, меня выбило по стопу. В вечернее движение я не полез.
 

( Читать дальше )

РЕЗУЛЬТАТ НА 20.09.2011
 
1 сделка:
+800 пп
+502 руб
+1.5 %
 
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel
Вчера
Завтра
 
Сегодняшняя сделка была затянутой, но выполненной четко по правилам, так что особо сегодня писать не о чем, и сегодняшний отчет только для галочки.
 

( Читать дальше )

РЕЗУЛЬТАТ НА 19.09.2011
 
2 сделки:
+25 пп
+15 руб
0 %
 
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel (обновлено: исправлены СЛ и ТП для уровней H5 и L5)
Вчера
Завтра
 
 
Опять вышел в нулях. Весь день РИЗ был в падающем настроении, но под конец дня, как раз тогда, когда я ожидал резкого движения вниз, стопорнулся, развернулся и пошел наверх.
 

( Читать дальше )

РЕЗУЛЬТАТ НА 16.09.2011
 
3 сделки:
+1325 пп
+809 руб
+2.2 %
 
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel
Вчера
Завтра
 
Сегодня цена летала внутри канала L4-L5, две прибыльные сделки удалось в нем совершить. С 19:15 я уже был свободен, т.к. по системе не захожу в сделку после 19:00.
 

( Читать дальше )

РЕЗУЛЬТАТ НА 15.09.2011
 
4 сделки:
+25 пп
+15 руб
0 %
 
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel
Вчера
Завтра
 
Хоть и вышел сегодня в нулях, в целом работой сегодня доволен. Не совершал ошибок, не жадничал. Правда, зная, что сегодня день экспирации, не подготовился.
 


( Читать дальше )

РЕЗУЛЬТАТ НА 14.09.2011
 
1 сделка:
+2865 пп
+1736 руб
+5.1 %
 
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel
Вчера
Завтра
 
Сегодня были сильные движения, но по системе удалось поймать только одно из них. В общем-то, не жалею, т.к. предэкспирационный день мог преподнести всяких неприятных сюрпризов. Пока еще не решил, буду ли торговать завтра. Ночью посмотрю историю таких дней, что там творилось в прошлые времена.
 

( Читать дальше )

РЕЗУЛЬТАТ НА 13.09.2011
 
2 сделки:
-795 пп
-482 руб
-1.4 %
 
 Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel
Вчера
Завтра


Рынок какой-то дерганный сегодня был. Резкие рывки по 2000п, зебры (особенно в 23ч). Несколько раз порывался закрыться досрочно, но удержался и все сделал тупо по правилам. Хорошо то, что с утра смог прикрыть вчерашний овернайт в ноль, выведя таким образом вчерашний результат в символический плюс.
 

( Читать дальше )

Это поразительно...
Как по этому можно найти где вход-выход?

ЗЫ: скрины с просторов инета
ЗЗЫ: видел ещё круче, но не заскринил в своё время

РЕЗУЛЬТАТ НА 12.09.2011
 
2 сделки:
-4675 пп
-2777 руб
-8.1 %
(Примечание: овернайт удалось закрыть в 0, общий результат +505п = +300руб)
 
 
Ссылки:
Правила
Текст программы для Wealth-Lab 5.4
Рассчет уровней camarilla в excel
Вчера
Завтра
 
 
Стыдно сегодняшний отчет выкладывать, но тем не менее. Совершил сегодня почти все ошибки: закрылся раньше времени, вошел не по системе, пожадничал, использовал два контракта, перенес позицию овернайт и все такое прочее. А ведь мог быть сегодня в неплохом плюсе.
 

( Читать дальше )

Приветствую всех, как всегда постараюсь наиболее кратко и ясно высказать свое мнение. Позволю себе немного отвлечься от цепочки выводов и задач, обозначенных в предыдущих блогах, и привести общие рассуждения о мифах идеальной ТС, основанной на анализе цены.

Для любой системы, имея график состояния счета за определенный промежуток времени с большим количеством отраженных сделок, можно ввести переменную, которая бы характеризовала реальную эффективность совершаемых операций.

Введенная нами переменная будет являться аналитически заданной функцией торгового баланса от времени.  Однако, стандартно используется и воспринимается как некий абсолютно обьективный показатель текущее состояние счета. Говоря просто, человеку, который изучает эффективность стратегии не важен размер депозита какое-то время назад, если имеется сильное отклонение от начальных размеров на текущий момент.



( Читать дальше )