тс

Результат на 15.08.2011

 
2 сделки:
-2310 пп
-1331 руб
-4.3 %


Ссылки:

правила
программа для WealthLab
расчет уровней Camarilla (excel)
завтра
 
Собственно, сегодня все сделал по правилам, ничего особо нового для себя не заметил, так что сегодняшний отчет не очень интересный.
 

Торговля

 
12-го числа решил не торговать, т.к., во-первых, увидел, что размах уровней Camarilla L4-H4 соизмерим с размахом лимитов на РИУ (планок) и ожидать хороших движений не приходилось, а во-вторых, решил переработать систему, т.к. правила содержали серьезный недостаток (в том, что каждый уровень проверялся и на отскок и на пробой, что могло привести к пиле).
 
Вчера сделал работу над ошибками, улучшил систему (в симуляторе она показала результат почти в три раза лучший предыдущего), а сегодня начал по ней торговать, это единственное событие на сегодня. Сегодняшнее поведение цены не укладывалось в мою систему, поэтому я оказался в минусе. По статистике за 2005-2011 такие дни бывают (причем иногда по нескольку дней подряд), так что по этому минусу я особо не переживаю.


( Читать дальше )

После недельной работы над первой ТС, построенной на базе уровней Camarilla, было исправлено несколько ошибок и сделано несколько изменений в систему. Была переработана тестовая программа для WealthLab, которая сегодня показывает реузльтаты в три раза лучше (текст программы).
 

( Читать дальше )

Результат на 11.08.11

 
2 сделки:
+8675 п
+5118 руб
+19.7 %
 
(правила, текст программы для WealthLab)
(вчера)
 
 
 

Изменение в правилах

 
 
Пересмотрел правило относительно завершения торгов при достижении лимита по профиту. Решил сделать так: если профит больше 2000п, то продолжаю торговать, но стопы выставляю с учетом того, чтобы при неудачной сделке у меня осталось +2000п.
 
Это изменение я прогнал в симуляторе WealthLab’а, оно показало увеличение дохода почти на 15% (за период 2008-2011), поэтому я счел целесообразным добавить его в свои правила. Цифра 2000 пока под сомнением, и, скорее всего, я ее пересмотрю.
 

( Читать дальше )

Результат на 10.08.2011

 
-5605 п
-3314 руб
-11.2 %
Количество сделок: 1
 
(правила, текст программы для WeathLab)
(вчера)
(завтра)
Последние несколько моих отчетов не очень попадали в категорию «Работа над ошибками», поэтому продолжу свои эксперименты с ТС в своем блоге, чтобы не засорять тему работы над ошибками.
 
Утром цена чуток не дотянула до уровня Camarilla H3, из-за чего сигнала на шорт не последовало. А мог бы и быть. Но спустя час появился сигнал в лонг. ТП был установлен на уровне +5000. Цена прошла вверх +4000 и развернулась.
 

( Читать дальше )

Результат на 09.08.11

 
+7465 п
+4393 руб
+17.5 %
Кол-во сделок: 1
 
(правила, текст программы для WealthLab)
(вчера)
(завтра)
 
 

Ошибки торговли

 
 
Ошибку допустил только одну, и то незначительную: войдя в сделку шорт, я не мог поставить стоп заявку ТП на нужный мне уровень (151817), т.к. он был ниже лимита, определенного биржей (153715). Поэтому я тейк-профит выставил на уровень лимита с отступом 100. В результате при достижении ценой моей стоп-заявки она была выполнена только на отскоке в 100п. Надо было стакить простую заявку на покупку, не потерял бы 100п.


( Читать дальше )

Результат на 08.08.2011

 
-2280 п
-1310 руб
-5 %
 
(правила, текст программы для WeathLab)
(завтра)
Не торговал с 03.08.2011, т.к. понял, что по тем правилам-угадайкам торговать просто нельзя. Пять дней отрабатывал новую стратегию, которая на истории за три с половиной года показала неплохие результаты. Сегодня сел ее испытывать в реале.
 

( Читать дальше )

(14.08.2011 вышло продолжение)

После неудачного эксперимента со своими стратегиями-угадайками (MA5:MA30:MA50 и CBS) я занялся поисками новой стратегии. Среди прочих мое внимание привлекла стратегия, основанная на уровнях Camarilla. 4 дня я потратил на то, чтобы реализовать ее в WealthLab’е и прогнать  на реальных данных.
 

Результат

 
Вот результаты работы. Сначала я прогнал тест на данных от 2008, 2009, 2010 и 2011 годов, начиная каждый год с депозита 100 тыр. Торгую 30% депозита. В среднем выходит 2-3 сделки в день.
 

( Читать дальше )

Подскажите!
1 — Существует ли в Велсе ОТЛАДКА как таковая? чтобы можно было следить за значениями переменных?
 
2 — МОжно ли какт о для выхода из позиции в стратегии использовать условие ИЛИ — т.е. выход либо по опред. положению тех. индикаторов, ИЛИ трейлинг стоп.
 
Спасибо!

Результат на 25.07.11

Сегодня не торговал, т.к. в выходные не смог провести работу над ошибками, а торговать по прежним правилам было бы нелепостью. Работу над ошибками проводил сегодня.
 
Сегодняшний отчет вряд ли кому-то покажется интересным, т.к., во-первых, нет конкретной работы над данными сегодняшнего дня, а во-вторых, здесь я сам для себя буду повторять те выводы, которые делал на прошлой неделе.


( Читать дальше )

(правила)
(вчера)

Результат на 22.07.11

-1735 п
-2915 руб
-7.8 %
 
Стыдно выкладывать сегодняшний отчет. Чувствую: засмеют. Правильно, кстати, сделают. Сегодня впервые за месяц тильтанул, ощущение не из приятных. После того, как привел себя в порядок, опять полез в рынок и снова сделал необдуманный ход. После этого решил стопорнуться, зафиксировав дневной убыток в -1735п. На носу выходные, есть время тщательно проработать ошибки, а также поглубже вникнуть в WelthLab. Все дни цена ведет себя по-разному, и я вижу, что моя стратегия годится далеко не на все случаи жизни.
 
 

Основные ошибки

 
1. Не надо было торговать
 
Первой ошибкой, которой я не придал значение, является то, что еще с утра увидел нездоровые рывки цены и подумал: «может сегодня лучше не торговать?» Думал, сделаю пару сделок, распилит – так распилит, закроюсь – и все. Однако пара сделок получилась удачной, и я продолжил…


( Читать дальше )