форекс

Макроэкономический опрос  Банка России, или как волатильность курса на недостатке продаж валюты экспортерами в ноябре значимо переставляет долгосрочные прогнозы.

Медианный аналитик теперь ждет курс 102-107 руб. за USD в 2025-2027 гг. против 95-99 руб. в сентябре.

Кажется, макропруденциальные меры требуются не кредитам, а коллегам, кто переставляют прогнозы на ослабление курса при неизменности прогнозов цен на нефть и торгового баланса.

Мой прогноз вырос с 91 до 95 руб. на все три года, потому что понизил цену нефти Brent с $80 до $75/bbl. Прогноз по курсу остался самым оптимистичным — по нижней границе.

💡Конечно, этот прогноз реализуется в случае изменения экономической политики по отношению курсу. Мы должны отказаться от бюджетных прогнозов на ослабление рубля и цели по нулевому дефициту бюджета, чтобы не пытаться свести бюджет любой ценой. Но главное, пора уже активнее использовать резервы для ограничения колебаний, вызванных краткосрочными внешними шоками.

PS.
Читаю в обзоре крупнейшего банка:

🐕 По запросам DOGE, команда Трампа изучает вопрос о реформе банковских регуляторов США — WSJ.

🏦 Согласно консенсус-прогнозу ключевая ставка достигнет 23%. Инфляция продолжает расти — до 9% в декабре. 

💰 Активы мировых ETF выросли на 30% и достигли $15 трлн. Основным драйвером притока капитала стали США, где суммарно вложения в ETF в этом году превысили $1 трлн. 

🧪 Доходность облигаций строительных компаний закрепилась выше уровня 40% годовых, это более чем вдвое больше начала года. 

💳 На перевод денег между Россией и ОАЭ теперь в среднем уходит до 14 дней, по сравнению с прошлым годом показатель вырос почти на 30% — РБК. 

🕙 За январь-ноябрь частные инвесторы вложили в акции, облигации и биржевые фонды более 1 трлн руб., оценила Мосбиржа. 

🕗 Валюта экспортеров РФ опять скапливается за рубежом на фоне проблем с торговыми платежами из-за новых санкций США — BBG.

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Пятницу 13 Декабря 2024 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила снижение, обновив лои предыдущего дня и приблизившись к сильной поддержке 242850. Ожидаем теста этой поддержки и в случае отбоя (с возможным проколом) можно будет пробовать лонг. Пробой этой поддержки с тестом снизу на малых ТФ может придать цене новый импульс вниз
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 242850
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных гориз.уровней 240100, 235850

На часовом графике цена после утреннего подскока возобновила снижение, пробив (с тестом снизу на малых ТФ) свою локальную поддержку 247875 и приблизилась к сильной поддержке в виде границы желтого канала. Ожидаем теста этого уровня и в случае отбоя можно пробовать лонг. Пробой этого уровня с тестом снизу на малых ТФ пробуем в шорт до следующей поддержки в виде трендовой
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы желтого(244475 на утро) канала и трендовой(240975)
В случае четких тестов можно входить от менее сильного гориз.уровня 247875 и ема233(254175 на утро)

Среднегодовой курс доллара к рублю, 1993-2024 (https://t.me/politolog_Orlov/19200)
◾️1993 – 0,9
◾️1994 – 2,2
◾️1995 – 4,6
◾️1996 – 5,2
◾️1997 – 5,8
◾️1998 – 9,8
◾️1999 – 24,6
◾️2000 – 28,1
◾️2005 – 28,3
◾️2009 – 31,8
◾️2014 – 38,6
◾️2019 – 64,6
◾️2023 – 85,8
◾️2024 – 94,2 (ожидаемый)
В 1993-1996 гг. курс приведен с учетом последовавшей деноминации.
@ejdailyru

В этом году Центробанк четыре раза снижал цену денег.
Декабрьское снижение составило 25 базисных пунктов до 3% (ставка по депозитам).
В ЕЦБ есть те, кто предпочитает приберечь «порох» на случай будущих кризисов.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов в четвертый раз в этом году и на третьем заседании подряд, чтобы оставить официальную цену денег на круглом уровне: 3% от ставки по депозитам. Таким образом, цикл сокращений уже приводит к снижению цены денег на 100 базисных пунктов. При этом основная ставка рефинансирования осталась на уровне 3,15%, а аварийное окно — на уровне 3,4%. Сегодняшнее решение было своего рода «заключенной сделкой», о которой рынки были уведомлены по телеграфу. Самое сложное наступает сейчас. В 2025 году ставки говорят о пяти снижениях ставок, в результате которых цена денег опустится ниже 2%, в то время как несколько членов Правительственного совета выступают против такого резкого снижения процентных ставок, поскольку считают, что борьба с инфляцией не закончилась и, более того, они предпочитают приберечь эти боеприпасы (снижение ставок) на случай, если в краткосрочной и среднесрочной перспективе наступит экономический кризис. Следите за всеми событиями, связанными с заседанием ЕЦБ, в прямом эфире здесь.