форекс

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17:00 GMT+3. USD — Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью

22:00 GMT+3. GBP - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью

GBPUSD:

Пара GBP/USD торгуется на положительной территории седьмой день подряд вблизи отметки 1,3105 на ранней европейской сессии в пятницу. Уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет смягчение денежно-кредитной политики на предстоящем сентябрьском заседании, продолжает подрывать доллар США в целом.

Выступления главы Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли и председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул в пятницу будут в центре внимания и могут дать более четкое представление о траектории изменения процентной ставки. Протокол заседания FOMC от 30-31 июля показал, что большинство политиков ФРС поддержали идею снижения ставки в следующем месяце на фоне прогресса в снижении инфляции до целевого уровня. В четверг президент ФРС Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что скоро будет уместно начать снижать ставки, так как данные по инфляции соответствуют большей уверенности в том, что инфляция вернется к 2%.

Команда MSCinsider продолжает изучать движения средств на рынке. Сегодня с помощью открытых позиций Юридических лиц и RSI-индикатора рассмотрим падение Индекса РТС.

Начнём с чистых позиций — разницы между количеством лонг и шорт договоров.

1) Чистые позиции Юрлиц во фьючерсе Индекса РТС с апреля 2022

В 2022 году заметны высокие чистые позиции — Юрлица оптимистично смотрели на Индекс и ждали его роста, поэтому количество лонг позиций превышало шорт. 

В 2023 году ситуация поменялась и график начал опускаться. Сейчас график находится на рекордном минимуме за этот период, что говорит об экстремальном количестве продаж.

Дальше воспользуемся RSI-индикатором, улавливающим скорость изменения значений — это поможет точнее определить резкие скачки в позициях.

2) Сигналы Юрлиц во фьючерсе Индекса РТС с сентября 2023

Вчера курс юаня резко упал, опустившись в диапазон 11,7-11,9 руб., привычный для начала месяца. Укрепление рубля происходило на фоне существенного роста торговой активности, — следствия  увеличения продаж валют со стороны экспортеров, начавших готовиться к налоговым выплатам 28 августа. Текущий навес предложения на рынке носит локальный характер, однако в условиях сохраняющихся проблем с платежами, ограничивающих спрос, способен уронить курс юаня на более низкие уровни. Допускаем уход китайской валюты в зону 11,5-11,7 руб. в ближайшие дни.

С сентября ждем разворота тенденции в рубле. Уменьшение поступлений валютной выручки, связанное с нынешней слабостью нефтяного рынка, с одной стороны, и традиционное оживление потребления осенью, усиливающее спрос на валюты, с другой, по нашему мнению, будут подталкивать курс юаня к повышению к более обоснованным с экономической точки зрения уровням. К концу квартала ждем повышения курса юаня к 12,4 руб.

Не так сложно продвинуться вглубь вражеской территории, как удержать захваченные позиции. Увеличение глобального аппетита к риску, сокращение дивергенции в экономическом росте США и еврозоны, а также разная скорость монетарной экспансии ФРС и ЕЦБ позволили EURUSD совершить победоносное шествие чуть ли не к 1,12. По данным Bank of New York Mellon, каждый день в течение двух недель финансовые менеджеры покупали евро. UBS отмечает, что алгоритмические трейдеры сбросили около $70-80 млрд в августе, и одним из главных бенефициаров стала региональная валюта. Однако сумеет ли она удержать завоеванные рубежи?

Последняя статистика по деловой активности, казалось бы, должна была добавить масла в огонь ралли EURUSD. Композитный индекс менеджеров по закупкам в еврозоне ускорился до трехмесячного максимума, его американский аналог, напротив, замедлился. На бумаге это говорит о сокращении дивергенции в экономическом росте. Однако если копнуть поглубже, успехи европейского PMI, вероятнее всего, связаны с Олимпийскими играми в Париже. Как только эффект пройдет, индикаторы пойдут вниз.

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Пятницу 23 Августа 2024 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.