фьючерс РТС

Купил контракты в рих3 и готов бороться с рынком и тысячей трейдеров  как я или лучше хуже меня.А судя по реакциям стакана я играю один на один с роботом на мой айпиадрес.Стакан реагирует даже на щелчок мышкой рынок стоит пока я все не продам и тут же улетает НО без меня.В какую сторону без разницы.И только поймав ММ когда ему мудрить уже безсовестно есть профит.---ИЛИ МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ-особенно вечером.да ладно не гони.

Отношение фьючерса РТС к фьючерсу DAX:




Вчера не стал гадать, будет ли наш рынок догонять запад, и пофиксил большую часть линейных позиций. Чем хорошо иметь опциончики? Потому что даже если они обнулятся, у меня останется зафиксированный профит по лонгам — потому что фиксировать даже небольшой профит по лонг фьючерс спокойнее, когда у тебя остаются опциончики.

В целом по относительной динамике российского индекса складывается впечатление что кто-то из нашего рынка методично выходит.
Забавно: пока раша была закрыта, рынок нормально подняли в Лондоне.
Как только раша открылась, начали подливать потихоньку.

Волатильность по-прежнему расстраивает = вчера фьюч колебался в диапазоне 1000п. Объем на ММВБ вырос до 29 млрд. вчера с 18 млрд в четверг. 

Итог:
приходится констатировать пичальку. Общий диагноз: лучше скорее вообще не торговать. Похоже многие так и делают

Если бы рынок открылся сегодня на 155,500, я бы фиксанул.
Но поскольку рынок открылся на 154, я решил что это слишком низко и докупил (спасибо неверящим в рост/шортящим).

Сегодня первая свеча на открытии — самая агрессивная с 14 января. Тогда правда было около +1400 пунктов.




В целом я по рынку в неуверенности.
Вижу, что местные игроки все на очке сидят постоянно.
Вижу, что пока наш рынок был только лишь underperformer.
Веских оснований для outperformer пока нет:)
В целом остаюсь за рост в соответствии со сценарием.

набор 150 срайка опционы пут, а на следующий день...


( Читать дальше )

Вчера я выложил картинку со стандартным отклонением фьючерса РТС, которое посчитал в экселе. Получилось, что годовое СО фртси составляет около 10 тыс пунктов, а 30 дневное около 3000 пунктов.

Теперь я не понимаю как это вяжется с волатильностью 20%, которая сейчас на рынке:))



То есть 20% от 150 тыс. это 30 тыс пунктов, а никак не 10 тыс. и не 3000))

( Читать дальше )

Рекомендация №3    (http://smart-lab.ru/blog/104636.php)
вылетела по стопу...

Reco #3:      Long fRTS at 152400.
Stop-loss:    149500
Take-profit:  159500
Date:            26.02.13  
        

Общий результат по рекоменадациям в пунктах на текущий момент в расчёте на один лот:  +11300.



Post-trade comments:

• Досадно сорвало стоп. В чем ошибка? Возможно, в том, что сделка была «ловля ножа» и стоило подождать. Возможно, был неверно выставлен стоп...
• Может быть, стоило дождаться более-менее серьезного движения вверх и по этому факту входить... 

 
Америка будет обновлять хаи по S@P500.
т-фрейм месяц

Контракт fRTS
Очень вероятно резкое движение вверх.
Уровень 150 000 может оказаться разворотной точкой и началом восходящего тренда.



( Читать дальше )