фьючерс MIX

Уж больно все оптимистичными стали!
Ситуация с инфляцией, ставками, экономикой — поменялась?
Наоборот- тех.дефолты, ухудшение кв.отчетов.
Ужесточение ставки до 20%.
Остальное — придумаете сами, по ходу падения рынка ...

 


( Читать дальше )

     Депозит всё больше попадает под критерий «сомнительные инвестиции» и сейчас расскажу почему.


     16 августа была поставлена точка в инвестировании в акции некоторыми людьми. Вот, кстати, пост был. Он собрал 186 лайков, 8 добавлений в избранное и почти 9к просмотров. Автор обрёл счастье и я за него рад. Однако уже не до конца. Дело в том, что пост этот был написан вот когда:



( Читать дальше )

Немного преодолели диапазон.Активность продолжает нарастать, но аккуратно, на слабых объемах все выкупается. Тут у меня уже предельный диапазон и пока жду нормальной реакции, с нормальным результатом продавцов.

ТГ: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

( Читать дальше )

Когда-то любимым контрактом для многих трейдеров на бирже был индекс РТС.
Сегодня он во многом уступил место индексу IMOEX.

Для этого есть веские причины.
Потому что  великолепная пятерка — вечный фьючерс IMOEXF, календарный фьючерс MXI, спрэды MXI, маржируемый опцион MXI и премиальный опцион IMOEX дает отличные возможности для хеджинга, спрэдинга и спекуляций со стандартным плечом 10.
Желающие могут его повысить до 100+ и более, если любят рискованные стратегии.
Ликвидность варьируется в диапазоне от 0 до 100 по этим контрактам, но ее динамика внушает оптимизм.


До последнего времени торговал преимущественно на валюту как БА.
По известным причинам приходится переходить на рублевые БА.
Наконец-то  через адекватного брокера  удалось получить  полный доступ к премиальным опционам (ПО).
К лонгам и ШОРТам без ограничений.
И оказалось, что это клондайк и непаханая целина!
Добавив их к уже расторгованным фьючерсам, получаем мощный арсенал для реализации практически любых стратегий.

Посмотрим на ближайшие недельки.

( Читать дальше )

Возможная разволновка.

Толпа ликует и народный консенсус вверх, РГБИ валиться .
Есть чувство не доделанности, проторговка дна была короткая по времени.

Индекс Мосбиржи.

После вчерашней вечерней публикации геополитический фон в негативную сторону не изменился, корпоративного негатива тоже не поступало, прогнозируем открытие вверх.

Уровни поддержки: 2.800, сопротивления 2.908

Учитывая величину пройденного движения по индексу, сопоставимую величину движения цен по ключевым акциям, в долгосрочный портфель покупок выполнять сегодня не планирую. Нужно дождаться коррекцию.




Нефть.

После вчерашней вечерней публикации картина в активе как раз поменялась, в отличии от Индекса. На движение цены повлияло рад факторов:

• усиление напряженности на Ближнем Востоке;
• новые меры поддержки экономики Китая (во вторник в Пекине было объявлено о ряде мер стимулирования экономики страны: об увеличении объемов банковского кредитования потребителей и корпораций и о снижении ключевой краткосрочной процентной ставки);

 

На новостях цена развернулась вверх, нарисовав длинную нижнюю тень и вернувшись к ЕМА_22. Сегодня утром цены вновь движутся вверх, пытаясь закрепиться выше скользящей. По технике картина снова выглядит бычьей. Вероятна проверка сопротивления на 75,6.

( Читать дальше )

$IMOEX 📉

🕯После того как отработал треугольник и дошел до 2831, пытается развернуться и пойти на коррекцию.

🔈Обновили вершину коррекционного движения — это значит, что скорее всего повышение цены будет продолжено после коррекции.

🔽Нижняя стенка маленького канала 2793, 19 — это сильная поддержка, там предыдущая вершина, туда вполне можем сходить, но тренд краткосрочный восходящий и третья волна ещё не достроена, если не пойдёт на глубокую коррекцию, то следующая цель 2864, 43.

⚠️О глобальном развороте говорить пока что рано, для этого нужно обновить следующий максимум, то есть пробить уровень 2906,88. Сказать точно, что прямо с утра мы увидим рост — я не могу, потому что движение на повышение цены было длительное, актив Вполне может пойти на коррекцию.

Наблюдаем.

Канал в тг: t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy
Не ИИР
#теханализ #трейдер #индекс

1. Вчера индекс МБ открылся расчетно к 2805 и добил до 2820 где по сути стоял весь день

2. Отмечал что удержание 2730 открывает дорогу к 2850-2900 тактически

3. Сегодня потестим 2847. 

4. Во многом благодаря вбросу от Агентсва Одна Бабка сказала  (Блумберг). Да НДПИ ГП отменят. Но позже. И это будет одним из драйверов его роста.

5. В целом мои спекцели сделали сбер, гп, роснефть, лукойл. Так что спеклонги пока на паузу. Возможно мы добьем и до 2900 в этой воллне роста, но закупиться дадут пониже. Моментум октября и бюджета на 2025г. окажет влияние.

6. А тактически в декабре жду ралли. Через откат пока. СОкращать ли среднесрок, набранный ниже? Вопрос творческий. В итоге жду рынок выше. Спекулятивно да — лонгов пока избегаю

7. Покупка валюты (бакс 84 и юань ниже 11) оправдывает себя. Но технически подходим к значимым уровням сопротивления. Сокращение.

8. Сегодня смотрю отработку 2847

9.  Итог спеклонги на паузу. В кои то веки за откат. Среднесрок с прицелом на весну лето 2025 держу

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила свой рост, дойдя на вечерней сессии до своего сильного сопротивления в виде границы желтого канала и закрылась под ним. Чуть выше еще одно сильное сопротивление в виде гориз.уровня 296825. С первого раза эти сопротивления, скорее всего, не пройдут, так что ждем вначале откат от них с возможным пробоем этих сопротивлений со второго или третьего раза. Закрепление выше 296825 даст сильный сигнал на продолжение роста
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 296825, границы желтого(293700) канала
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 304100, 286925 и 284125

На часовом графике цена росла весь день, немного не дойдя до своего сильного сопротивления 295250. Сегодня ждем добоя до этого уровня и смотрим его отработку — пробой с тестом сверху — лонгуем, а отбой — шортим
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест границы желтого(285800 на утро) канала и гориз.уровня 295250

( Читать дальше )

• ВДО

     o Обоснованно надеемся, что в ближайшие 6 месяцев портфели ВДО под нашим управлением будут лучше депозитов (на данный момент у них ~13-14% за последние 12 мес., незначительный проигрыш средней ставке депозита за это время).
o Ждем продолжения или усиления давления на рынок облигаций. И от растущей ключевой ставки (ЦБ не исключает подъема до 20%), и от растущих дефолтных рисков из-за сложностей с перекредитованием.
     o Однако считаем, что риски во многом учтены рынком. Так, средняя доходность к погашению облигаций, входящих в наши портфели ВДО, сейчас около 27,5% (при среднем кредитном рейтинге «BBB-»). Это превышает нынешнее значение КС в 1,45 раза. Оцениваем запас как достаточный и на случай дальнейшего повышения КС, и на случай всплеска дефолтов.
     o Большая доля денег в РЕПО с ЦК (эффективная доходность превышает 20% годовых), около 40% от активов, повышает кредитный рейтинг портфелей (с ее учетом он около «А») без значимого снижения результативности и дает им короткую дюрацию, 0,6-0,7 года. Что в свою очередь минимизирует волатильность. И делает результат максимально предсказуемым.

( Читать дальше )