фьючерс mix

Сейчас много разговоров о перспективах рынка после проведения выборов в России. Все это пытаются подтвердить статистикой, когда в большинстве случаев рынок снижался. Но так ли это будет в этот раз, этот уникальный, по своей сути, экономический период?

Я предлагаю в качестве примера рассмотреть нефтяной сектор и максимально подробно разложить все составляющие, способные на него влиять. Конечно же, буду это делать оценкой графиков (всю необходимую информацию график учитывает сразу).

 🟣 Вопрос №1. Способны ли котировки нефти повлиять на стоимость российских нефтяных акций?

Давайте внимательно посмотрим на графики нефти + рос. индекса нефти и газа. Первый, очевидный фактор — при росте стоимости нефти должен расти и индекс. Но если в декабре разворот практически синхронен, то в 2024 году задержка у индекса составляет уже порядка 2-3х недель.  А текущий рост котировок нефти вообще не отыгрывается индексом. Возможно из-за последних печальных событий с нефтяными заводами, подвергшимся атаки со стороны Украины. 

Недавно мы начали исследовать поведение акций, отклоняющихся от скользящих средних. Мы нашли самые трендовые бумаги и потенциальные сигналы на коррекцию. Проведём аналогичное исследование по Индексу МосБиржи.

SMA, или скользящая средняя — это запаздывающий индикатор, на графике он представлен дополнительной линией. Значение считается путём усреднения цены бумаги за выбранный период (например, SMA21 — за 21 день). Скользящие средние сглаживают краткосрочные колебания цен, чтобы оценить общие тренды, а также помогают найти потенциальные точки входа и выхода из позиции.

О трендах

Мы взяли данные по Индексу МосБиржи с момента его появления в ноябре 1997 года, и начали считать значения простых скользящих средних (SMA) с 3 августа 2008 года — за 21, 50 и 200 дней. Конечная точка расчётов — 14 марта 2024 года. Всего получилось 6400 сессий.

И вот что сообщили скользящие средние:

• SMA21. Выше данной кривой индекс был 60,2% времени.
• SMA50. Выше данной скользящей средней индекс был 63,4% времени. В среднем каждый период пребывания индекса выше SMA50 длился 189 дней.

Лонг до ~331800, с этого уровня движение вниз последует, похоже)

Зону продаж пока сдерживают. По идее исходы могут быть любые. Ослабление зоны приведет к развороту, в противном случае коррекция продолжится. Добавить по прошлому плану нечего, но есть очень интересные инструменты, о них я напишу.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

headlines Q. (про индекс Мосбиржи):

● На гистограмме — среднее изменение индекса Мосбиржи IMOEX по дням недели за разные периоды.
● В чт и пт индекс склонен показывать слабую динамику, в сравнении с началом недели.

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Закрытые каналы с бóльшим количеством исследований от команды headlines: 
Количественный анализ: t.me/headlines_QUANTS_bot
Детальное изучение действий ФРС: t.me/headlines_FED_bot

Фьюч на индекс мосбиржи
На дневном графике цена протестила границу розового канала и начала отскок. Смотрим за повторным тестом уровня сегодня — в случае отбоя пробуем лонг, в случае пробоя — шорт, скорее всего до границы синего канала
Для сделки ждем тест границ розового(329575) или синего(326325) каналов, трендовой 333575 и гориз.уровень 332700
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней — гориз.уровни 330975, 329800, 327450


На часовом графике цена пробила с тестом снизу фиолетовый канал и немного не дошла до теста его нижней границы. Смотрим на тест границ канала сегодня и встаем по ходу движения
Для сделки ждем гориз.уровни 331800 и 328950 и границ фиолетового канала (332150 и 328575 на утро)
В случае четких теста можно входить от менее сильного уровня — границы желтого канала (335175 на утро)

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена пробила сильный уровень 29707 и в случае закрепления ниже него может уйти на тест другого сильного уровня 28412
Для сделки ждем тест границы голубого канала(30384) Т.к. цена находится вблизи сильного уровня 29707, то его могут запилить и входить от него может быть рискованно