Постов с тегом "фьючерсные контракты": 32

фьючерсные контракты


Нужен совет по хеджированию пиломатериалов

    • 10 декабря 2021, 23:42
    • |
    • neLat
  • Еще

Коллеги, приветствую!

Допустим есть предприниматель использующий для своей продукции пиломатериалы. Если посмотреть Lumber futures, то он с ноября без ста с лишним баксов вырос в 2 раза. И без откатов. Риска для производителя их есть у нас в удорожании конечного продукта, что неизменно приведет к падению спроса. Но если контракты заключались в ноябре и по тем ценам, можно предугадать недополучение прибыли.

Один из вариантов КАК не терять прибыль?

И второй — если прогнозируем падение стоимости пиломатериалов, то даже по ценам ноября переплачивать никто не захочет. Ну гипотетически.)

Для первого варианта можно пипсовать фьючерсом, хотя некоторые эксперты говорят о не ликвидном рынке, да и движения в основном гэповые, тогда остается торговать опционы?! Продавать путы и покупать коллы? Как вариант..

Со вторым вариантом при текущей цене лучше покупать путы где нибудь близко к вне денег ближе к экспире 16 января можно коллов попродавать.

В общем теряюсь в раскладах! Буду благодарен за возможные варианты в комментах.

Данке шон

Нужен совет по хеджированию пиломатериалов

 


VolF Street OnLine - о рубле, США и процентных ставках

-
В этом видео: 
00:00 Экономический календарь 
4:30   Нефть 
10:00 Dollar 
17:00 Gold 
30:00 ES 
35:00 Bitcoin 
40:00 Ruble


( Читать дальше )

После роста сборов за фьючерсы в Китае рухнули цены на железную руду

После роста сборов за фьючерсы в Китае рухнули цены на железную руду
30.05.2019 
Как сообщает агентство Reuters, в среду, 29 мая, железорудные фьючерсы рухнули, закончив ралли, которое привело к рекордным максимумам после того, как Далянская товарная биржа (DCE) объявила об увеличении комиссионных сборов за некоторые фьючерсные контракты.

В уведомлении от 28 мая своим членам DCE заявила, что более высокие комиссионные за транзакции, которые охватывают несколько контрактов, включая текущий эталонный тест — самый активный железорудный контракт на сентябрь 2019 года, — вступят в силу с 30 мая.

Этот шаг следует за уведомлением на прошлой неделе от DCE членам, просящим их торговать «рационально» после того, как они заметили большие колебания цен на фьючерсы на железную руду и кокс.

Вскоре после начала торгов в среду объем наиболее продаваемых контрактов на добычу железной руды на DCE упал на 3,8% до 731,5 юаня ($105,80) за тонну, а по состоянию на 0256 по Гринвичу снизился на 3,0%.

( Читать дальше )

Торговля фьючерсными контрактами E-mini

Торговля фьючерсными контрактами E-miniE-mini — это малые фьючерсные контракты на основные индексы рынка, такие как S&P500, NASDAQ 100, Dow 30 другие. Их торговля представляет собой особый мир внутри вселенной деривативов.

Почему E-mini?

Торговля фьючерсами на индексы позволяет трейдеру участвовать в движениях широкого рынка путем открытия одной позиции, без необходимости отбора отдельных эмитентов. Фьючерсные и опционные контракты на индексы тесно следуют за движением цен на соответствующие базовые индексы. Эти продукты широко используются как профессионалами финансового рынка, так и индивидуальными инвесторами для защиты своих портфелей и получения дохода от инвестиций. Торговля E-Mini доступна практически круглосуточно, 5 дней в неделю. Для этих инструментов брокеры обычно предлагают хорошее плечо при открытии стандартного торгового счета.

E-mini и «большие» фьючерсные контракты

В то время как индивидуальные и институциональные инвесторы, обладающие достаточными ресурсами, участвуют в движении широкого рынка путем торговли фьючерсов на S&P, многие трейдеры не имеют возможности торговать «большие» фьючерсы на S&P 500, поскольку для этого...

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/19246-torgovlya-fyuchersnymi-kontraktami-e-mini



( Читать дальше )

О ситуационной торговле

Хотелось бы обсудить со сторонниками ситуаационной торговли возможность обмена идеями о входах и выходах на фьючерсном рынке акций, индексов, сырья, валютных пар. Особенно интересуют таймфреймы 1 и 4 часа. Если есть желающие общаться на эту тему, то можно было бы создать отдельную ветку для обсуждения и обмена идеями. Часто бывает, что у монитора не нахожусь постоянно (текущая работа, поездки на машине, походы в магазин, игра на бильярде в снукер и т.п.) и в результате пропускаю интересные моментвыдля входа и выхода из позиций. А было бы неплохо, если бы приходило СМС сообщения от членов группы об отрисовке на графиках и уровнях интересного момента для открытия позиций. Достаточно набрать группу из 30-40 трейдеров, обменяться контактами и соответственно делать рассылку друг другу по СМС + общение по эл. почте. если есть желающие пишите на личную почту: eliseev.56@mail.ru
P.S. Сам торгую только небольшими позициями до 50 т.р. для одного инструмента.

Биржевая работа с валютным фьючерсом на примере австралийского доллара.

    • 13 апреля 2015, 14:41
    • |
    • margin
  • Еще
Вторая попытка донести суть. На СМЕ существуют стандартизированные биржевые фьючерсы на валюты. Эти контракты стандартизированы по основным параметрам: 
  • базовому активу;
  • размеру контракта;
  • строку жизни; 
  • размеру тика;
  • цене тика.
Цена базового актива фиксируется на момент сделки трейдером. Таким образом, как только трейдер совершит покупку или продажу, его контракт начинает жить и либо приносить ему прибыль, либо приносить ему убытки. Чтобы получать прибыль, трейдер должен угадать по направление движения цены БА. Каждый трейдер в одинаковой степени может открывать сделки на покупку фьючерса («длинную позицию»), если он полагает, что цена БА вырастет, либо на продажу фьючерса («короткую позицию»), если считает, что цена БА снизится.

Важным моментом в работе трейдера является выполнение финансовых обязательств. Для подтверждение этих обязательств биржа ставит условия о внесении маржи для того, чтобы трейдер мог иметь право участвовать в сделке. Эта маржа носит название Initial Margin — первоначальная маржа. Размер этой маржи брокеры устанавливают сами, но они не просто так с потолка берут эту сумму, а обычно увеличивают биржевую маржу на 10%, если БА торгуется в условиях стандартной волатильности и средних рисков. На сайте биржи в спецификациях фьючерсных контрактов указан размер Maintenance Margin — суммы, необходимой для поддержания для трейдера статуса участия в сделке по фьючерсу.

( Читать дальше )

Закрытие фьючерсных контрактов

Хотел бы поинтересоваться последствиями, в случае не закрытия на день экспирации фьючей.
Больно будет или нет? 

История: Бум фьючерсных контрактов

    • 14 июля 2013, 14:37
    • |
    • domino
  • Еще
(Отрывок из: Д.Эргин — Добыча (переиздание новая версия 35.глава) 
История: Бум фьючерсных контрактов

Появление этого нового потока сырой нефти -«Уэст Тексас интермедиат» — отразило еще одно важнейшее новшество в операциях нефтяной промышленности. Это новшество появилось также в переломном 1983 году, однако не в Вене, Эр-Рияде или Хьюстоне, а в Нижнем Манхэттене, на восьмом этаже Центра мировой торговли, где Нью-Йоркская товарная биржа, известная как НИМЕКС, ввела в практику фьючерсный контракт на сырую нефть.
 

При продаже товара главным образом на наличных рынках, где цены крайне изменчивы и неопределенны, покупатели и продавцы стремятся найти механизм, который сводил бы их риск до минимума.
Именно это дало толчок появлению фьючерсных контрактов, которые дают покупателю право купить товар по согласованной цене для его поставки в будущем.

При такой сделке покупатель фиксирует определенный уровень цены покупки, он знает, чем он рискует. Точно так же и производитель продает свою продукцию заранее, даже до того, как она произведена или в случае с сельскохозяйственной продукцией до того, как она убрана с полей. Он тоже фиксирует цену. Таким образом, и покупатель, и продавец выступают в качестве хеджеров.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн