шорт сквиз

 
В 19:30мск вышел сущфакт (https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xclmPcqW2UyKrQffroJKVg-B-B&q=&attempt=1) в котором сообщается, что АО «Система Финанс» дает на 3 года Сегеже займ в размере 7,7 млрд рублей.

После этого, в энергичных телеграм-каналах пошли сообщения о шортсквизе.

После этого действительно начался шортсквиз.

По некоторым слухам, в акциях Сегежи действительно было открыто много шорта.


( Читать дальше )

Но это только если у Вас ещё остались силы :)


Российский рынок акций сильно отличается от развитых рынков. Если так сказать грубо, то у нас всё проще и понятней. Всё по мануалам маркетмейкеров.


Многие инвесторы(в том числе и я сам) предпочитают работать на российском рынке из-за того, что у нас нет такой волатильности на премаркетах, когда на новостях котировки компании могут улететь на 50% вверх или вниз. На мой взгляд, это реакция капитала на распространение роботов в торговле. Многие отмечают, что интрадей торговля акциями человеком в принципе бессмысленна в США, просто потому что робот всегда переторгует человека. Попробуйте выиграть у компьютера в шахматы :)


А вот на российском рынке роботы вполне себе живут и даже приносят разработчикам прибыль в определённые фазы рынка. Как и инвестиции в российские бумаги довольно предсказуемы и очевидны для профессионалов.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Мосбиржа увеличила требования к ГО.
Поэтому некоторые попали на маржин коллы.
На этом был вчера и продолжается сегодня утром рост.
Хоть маржин коллов в утреннюю и вечернюю сессию не бывает по правилам Мосбиржи.

Сейчас — в деньгах.
На ФОРТС в такое время, если и открываю позу, то с коэф. достаточности средств 2. 

А позитива по геополитике не прибавилось, ничего существенного не произошло...
Болото продолжается: очень бурное, но болото.

С увадением,
Олег.

Похоже что выкуп акций начался, уж очень резво выкупают. Может быть даже движения вниз больше и не увидим. Так и пойдет без остановок на новые высоты. Наверное многие шортов по на открывали, и теперь будет шорт-сквиз. Вынесут всех.

Статья написана в сотрудничестве с каналом Американо

Нашел интересную акцию с начавшимся шорт сквизом.

Citizens, Inc. (CIA)

В этой идее даже неважна сфера деятельности компании.
Основная идея в очень высоком значении short ratio = 55,75, то есть чтобы закрыть короткие позиции по этой акции понадобится 55,75 торговых дней со средним объемом сделок.

Акция растет уже 2 недели и это при падающем S&P.
Этому благоволят неожиданно позитивные результаты компании в этому году.
Текущий рост оказывает сильное давление на короткие позиции.
Когда они в срочном порядке начнут закрываться, рост может быть очень сильный.

С 15-го сентября short ratio сократился на 12 пунктов, значит короткие позиции уже начали закрывать.
Если рост акции продолжится, то впереди еще много топлива для шорт сквиза.

Купил 6 лотов по средней цене 6,29 и 6 страховочных путов 5-го страйка с экспирацией 15 октября за $5 каждый.

Об итогах расскажу ближе к дате экспирации.

Последняя неделя выдалась довольно волатильной.

Индексы США потеряли 3-5%, причем падали качественные бумаги. Apple потерял 8-9%, Facebook потерял около 8%, Microsoft без изменений почти — при этом все три компании отчитались значительно лучше ожиданий.

Падали и многие другие качественные активы, например — booking.com, expedia, uber; в России падал сбер, яндекс, тинькофф проваливался до -7%

В чем причина? Если вы инвестор, то вы даже не должны думать об этой волатильности. Она не имеет значения, тк фундаментально в ваших акциях ничего не изменилось (если, конечно, они не отчитались хуже ваших ожиданий)

Но все же, обсудим возможную причину. На этой неделе, как обсуждали выше, армия психов ритейлеров объявила войну нескольким крупнейшим американским хедж фондам, которые держали короткие позиции (шорты — ставка на понижение акции). Ритейлеры начали активно скупать эти акции, толкая цену вверх. Пример таких акций: GME, AMC, NOK и тп.

Чтобы избежать убытков, хедж фонды были вынуждены закрывать шорты — тем самым создавая шорт сквиз (что такое шорт свиз). Более того, фондам пришлось продавать свои длинные (лонги) позиции, чтобы покрыть шорт или снизить уровень маржи. А длинные позиции они держали в качественных активах — именно тех, которые я упомянул выше.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Крупнейшее  4-х дневное закрытие позиций фондами: продажа лонгов + покрытие шортов.



 

Наконец я узнал, что такое шорт-сквиз после стольких лет торговли на Мосбирже.  И вам рекомендую  его понять. Пример приводят по акции Tesla, которые  могут стать первыми в истории, объем коротких позиций по которым достигнет колоссальных $20 млрд, как сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компашку S3 Partners. По данным этих аналитиков-бездельников, объем шортов по Tesla уже достиг  почти $20 млрд.

          Так вот- высокие объемы коротких позиций по акциям или по каким то другим инструментам нередко приводят к так называемому шорт-сквизу. Это происходит, когда акция на высокой волатильности начинает двигаться против шортистов, приводя к цепной реакции как в деление ядерной реакции.
         Чтобы ограничить убытки, шортисты в панике начинают откупать акции, тем самым подталкивая котировки все выше и выше. Такие движения могут быть очень быстрыми и сильными, иногда на десятки процентов в течение  нескольких дней.
    В S3 Partners указывают, что вместе с акциями Tesla, есть риски шорт-сквиза и в бумагах Nikola. По Мосбирже  можно сказать про бумаги Яндекса.  Хорошо бы ухватиться за этот шорт-сквиз и проехаться на выносе шорьтстов для собственного благополучия!)))


Ваш все тот же самый, 
         S.Hamster   ( я в ЧС у 661 смерда)