эквити

Здравствуйте дорогие читатели. Возникло желание поделиться эквити и опытом. 
Предыдущий анализ сливов был в статье smart-lab.ru/blog/240125.php.
Постараюсь не повторяться, а написать новые детали.

Краткое содержание.
Старт торговли 21 октября 2014.
Сейчас у автора просадка по счёту фортс 40000р.  (последний день не вошёл на график, в нём ещё чуть слито)
Максимальная прибыль  была в период с 11 декабря по 25 декабря, за тот период было заработано около 440000 руб, которые потом были подслиты. Счёт заводился на 900000р.

Торговля велась не только роботами, было много ручных сделок, что и привело к просадке. 
Не могу сказать что я делал глупые сделки — в целом нормальные, большую часть времени ручные сделки тоже давали прибыль, иначе я бы этим не занимался. В последний месяц что-то вручную совсем не свезло, в итоге примерный суммарный вред от ручной торговли 200т.р.  В очередной раз решено прекратить торговать вручную.

( Читать дальше )

На графике выше результаты моей торговли роботами за апрель. Прибыль показана в процентах от начального капитала с начала торговли 10 марта 2015 года (апрель отделен красной линией). В прошлом посте были приведены основные характеристики рабочих алгоритмов.

Как видно на графике имела место значительная просадка 16 апреля, причем до этого три дня были хоть с небольшим, но минусом. Это вызывает уже вопросы о робастности применяемых алгоритмов, таких просадок я не наблюдал на используемых мной исторических данных, что может свидетельствовать о подгонке на бэктестировании. Хотя день 16.04 был очень интересным, ниже приведен график прибыли за день:

( Читать дальше )

Не путать с работорговлей :). Как автор блога об алгоритмической торговле, считаю нужным выкладывать эквити моих роботов, которые запущены на бирже в настоящее время. В заглавии поста результаты за март, в процентах от капитала на начало месяца.  В боевых торгах алгоритмы принимают участие с 10 марта.

Немного расскажу об используемых роботах. Общая архитектура этих программ основана на структуре robot_uralpro, но значительно усовершенствована в плане гибкости, что позволяет добавлять любой новый алгоритм без перестройки основного скелета робота, вплоть до опционных стратегий. Новый робот торгует валютным фьючерсом Si, но применяются некоторые элементы старого алгоритма robot_uralpro. Всего реализовано 3 стратегии на данный момент, в торгах принимают участие пока только две, третья не набрала достаточного количества статистики, так как медленнее остальных, поэтому только тестируется. Сделана диверсификация по параметрам для каждого алгоритма на 10 разных наборов, следовательно, торгуют одновременно как бы 20 роботов. Стратегии основаны на наблюдениях, сделанных при тестировании математических моделей, никаких ценовых паттернов не используется. Роботы подключены к бирже через Plaza2, колокейшена нет, выбран обычный хостинг с минимальным пингом до плазовских IP. На данный момент он равен 3 мс. Средний раундтрип заявок составляет около 10 мс. Эквити за один день — 23.03.2015 — на графике ниже. Выбрал, конечно, один из лучших:)

( Читать дальше )

Здравствуйте, трейдеры и прочие биржевые специалисты!

Подскажите, пожалуйста, куда (к кому) можно обратиться за услугой бек-тестинга?
Возникла необходимость в тестировании системы, а что-то никак не могу найти ни одного специалиста в данной области. Но ведь кто-то же это делает? Компании или отдельные программисты… В общем, подскажите, плиз, кто что знает.
Заранее спасибо.

Создаётся такое ощущение что Майтрейд хочет с помощью эквити на лчи написать свой никнэйм… )

С сентября у меня кончилась череда из 8-ми подряд прибыльных месяцев и началось непонятно что )))) Точнее что случилось я прекрасно понимаю и ничего критичного в этом нет, хотя жаль что испортил такой красивый график. В конце августа доходность была почти 48%, а цель на конец текущего года я ставил себе на отметке 55%. Сейчас достичь этой цели будет немного сложнее, хотя всё возможно. Некоторые мою эквити сравнивают с динамикой SP500 и судя по эквити скоро начнется пятая волна роста :) Хотелось бы верить, но в любом случае, всё будет зависеть только от меня.


( Читать дальше )

Есть 2 эквити: первая без оптимизации — EQ1 и оптимизированная-EQ2, торговля везде 1 лотом. В первой ниже «выхлоп», но местами и просадка пониже, во второй же при соизмеримых максимальных просадках лучше результат на 20%. Вопрос знатокам: какая из них лучше и по каким параметрам?
 

Всем привет! Хотел попросить совета у добрых Смартлабчан. Возможно, кому-то мой вопрос покажется совсем тупым, но я реально не совсем понимаю как это сделать. Итак вот что дано:

Например у меня в начале года есть депозит в 4 млн. рублей. Затем через какое-то время торгов этот депозит увеличился до 5 млн. Я снимаю этот прирост в 1 млн. руб и вывожу в кэш. Депозит становится снова 4 млн. Затем я торгую дальше и ближе к концу года приращиваю еще 1 млн. руб. Счет снова становится 5 млн, и вновь я этот 1 млн. прироста вывожу в кэш.

По итогам года я заработал 2 млн. руб, соответственно 50% за год. Так вот как мне нарисовать график доходности за этот год, с учетом того, что я 2 раза делал вывод, чтобы была растущая эквити и был виден этот прирост в 50%? К тому же это нужно сделать за несколько лет с учетом всех выводов. То есть мне нужен график доходности такой, как будто я ничего не выводил, чтобы показать именно изменение счета и доходность.

Как это сделать? Может есть  какая-то специальная программа? Заранее спасибо)) 

Подошел к концу 1-й квартал этого года.
Можно подвести некие итоги. Не буду томить — итоги хорошие :)  +186% в целом по счетам.
 
Что было до этого:


( Читать дальше )