BRENT

WTI, часовики, на хаях разглядывается восходящий клин, если пробиваем снизу буду шортить.

Брент, часовики, на хаях аналогично прослеживается клин, правда неопределенной направленности. 


( Читать дальше )

Основные американские фондовые индексы завершили пятницу ростом на 1,3-1,85%, Dow Jones и S&P 500 достигли максимального с начала года уровня на фоне подорожавшей нефти и оптимизма касательно монетарной политики Европейского центрального банка, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,28% — до 17213,31 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,85%, до 4748,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,64%, до 2022,19 пункта.

ЕЦБ в четверг понизил базовую процентную ставку с 0,05% до нуля, планируя также с апреля увеличить объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) до 80 миллиардов евро с 60 миллиардов евро ежемесячно.

Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что Центробанк в текущей экономической ситуации не видит оснований для дальнейшего снижения базовой ставки, добавив, что «новые факты могут изменить ситуацию и прогнозы». Драги также не исключил введения отрицательных ставок.

( Читать дальше )

Краткая легенда здесь



( Читать дальше )

В общем, всю пятницу изучал R. Кое-чему научился. Что я сделал для анализа Brent: 

1. Взял 15-минутку нефти за последние 10 дней, преобразовал в доходности, посчитал среднее значение, ср.-кв. отклонение (это все ниже в результатах), построил график:



2. Проверил получившиеся доходности по двум тестам на независимость друг от друга (типа если в предыдущие 15 мин росла нефть, будет ли расти в след. 15 минут?)

Тест ADF (Augmented Dickey–Fuller test) проверяет независимость следующей величины от предыдущей или другими словами это тест на стационарность. Этот тест, вроде как, показывает, что процесс стационарный. 

Тест BDS также проверяет что-то похожее (я не шарю, честно говоря):

The BDS test (after the initials of W. A. Brock, W. Dechert and J. Scheinkman) detects nonlinear serial dependence in time series. The BDS test was not developed as a leading indicator, but it can help to avoid false detections of critical transitions due to model misspecification. After detrending (or first-differencing) to remove linear structure from the time series by fitting any linear model (e.g. ARMA(p,q), ARCH(q) or GARCH(p,q) models), the BDS tests the null hypothesis that the remaining residuals are independent and identically distributed (i.i.d.).

( Читать дальше )

тайм-фрейм ГОДЫ = ТРЕНД ВВЕРХ
уровень «угрозы слома» тренда = 31,50… закрытие года ниже реализует угрозу
поддержка основная = 71,50… пробита в прошлом году
поддержка вспомогательная = 53,00 … пробита в прошлом году


тайм-фрейм ПОЛУГОДИЯ = ТРЕНД вниз
уровень «угрозы слома» тренда = 110,00;
поддержка основная = 75,50
поддержка вспомогательная = 76,00


тайм-фрейм КВАРТАЛЫ = ТРЕНД вниз
уровень «угрозы слома» тренда = 90,00;
поддержка основная = 66,00
поддержка вспомогательная = 81,00

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Предыдущий прогноз предполагал добой 3 точки в области цен 39,70-41,50


Добой состоялся и теперь можно предположить что перед нами «правильная» 5-ка 

В пользу отработки говорят и объемы, которые сосредоточились на отметке 48 долларов за барель.
Так же опционный баланс на середину года все тот же — 58 долларов, поэтому тест 25$ по нефти и ниже будем значительно позднее.


Для подписки на платные сигналы стучаться в skype: Snap4ug

( Читать дальше )

Легенда к восприятию здесь

Легенда по восприятию здесь