C++

Наконец все предварительные работы по системе закончены. Тесты системы в Python на разных инструментах вы уже видели ранее. Система совершенно новая, хотя, по прежнему Lua и С++, но все переписано заново. Появилось множество потоков — все чтение данных из терминала выполняется в фоновом режиме.
Осталось только вбить саму стратегию. Поначалу хотел в стратегии использовать библиотеки Python, но нашел и оттестировал неплохие эрзацы на С++ (эрзац кофе — это не кофе, а заменитель кофе). Существенной разницы нет, и можно обойтись без Python.
Ожидаются проблемы со сделками и стаканом — на истории и минутных данных это никак не оттестируешь. С этим надо работать уже с реальными данными.
В общем, с завтрашнего дня ухожу в творческий отпуск. В январе надеюсь выйти на тест уже с мелким реалом. До того, еще тест с виртуальными сделками. Учитывая то, что многое не готово, планы не такие уж маленькие.
Топики особо писать не буду, разве, что комментарии.

Всем привет! Продолжаем курс велосипедостроения. И на этот раз зачем-то решил  сделать простенький алгоритм расчета HMAC для SHA256 и SHA512. А то иногда бывает нужно подключить какую нибудь криптобиржу, а там нужен этот самый HMAC. Вот ссылка на репозиторий самой либы.

Для расчета HMAC надо вызвать функцию get_hmac, которая имеет несколько параметров:

std::string get_hmac(
	std::string key, 
	const std::string &msg, 
	const TypeHash type, 
	const bool is_hex = true, 
	const bool is_upper = false);

• key — Строка, содержащая секретный ключ.
• msg — Строка, содержащая сообщение.
• type — Тип хеш-функции. Указать hmac::TypeHash::SHA256 или hmac::TypeHash::SHA512.
• is_hex — Флаг, который отвечает за формат ответа. Чтобы получить строку, содержащую HMAC в шестнадцетиричном формате, данный параметр должен быть указан как true. Иначе строка будет содержать числовое значение HMAC по 8 бит в каждом элеименте строки. По умолчанию данный параметр true.
• is_upper — Флаг, который отвечает за регистр символов ответа (нижний или верхний). Данный флаг влияет на ответ функции только если установлен флаг is_hex. По умолчанию данный параметр false.

Простой пример кода для расчета HMAC SHA256 и SHA512:

( Читать дальше )

Quik, по сравнению с версией 8.2, стал несколько лучше. Меньше подвисает, но иногда бывает. Мелкие, наверно несущественные, изменения в интерфейсе — не сразу и заметил.
Lua 5.3.5, по сравнению с Lua 3.1, летает. То, что исполнялось несколько секунд, теперь пролетает практически мгновенно. В программах Lua никаких изменений делать не пришлось, мною не использовались специфические для Lua 5.1 конструкции.
Вот, DLL, цепляющиеся к Lua, все упали, в буквальном смысле. Пару дней разбирался, несколько изменился C-API, пришлось переделывать функции luaopen в DLL. Помогли ребята с http://quikluacsharp.ru/, если что — смотрите решение у них.
В DLL, по идее, еще надо переделывать int на 64 бит целое (при компиляции куча алармов на эту тему), но, кроме номеров заявок в обозримом будущем, не обязательно. Кроме заявок-сделок, таких номеров в инструментах нет. Пока, по крайней мере.

В общем, сделал библиотеку simple-named-pipe-server для  работы с именованными каналами. Библиотека содержит сервер и клиент для C++11, а также клиент для MQL4.

Очень простая, многопоточная серверная и клиентская библиотека Named Pipe, реализованная с использованием C++11. Проект был проверен на компиляторе mingw 7.3.0 x64. Папка code_blocks содержит примеры для IDE Code::Blocks. Не забудьте в проектах указать свой компилятор, иначе проект не соберется. Сделал либу только сегодня, так что в ней могут быть ошибочки.

Пример сервера

#include <iostream>
#include "named-pipe-server.hpp"

int main() {
    /* в конструкторе сервера можно также задать размер буфера */
    SimpleNamedPipe::NamedPipeServer server("my_server");

    /* обработчики событий */
    server.on_open = [&](SimpleNamedPipe::NamedPipeServer::Connection* connection) {
        std::cout << "open, handle: " << connection->get_handle() << std::endl;
    };
    server.on_message = [&](SimpleNamedPipe::NamedPipeServer::Connection* connection, 
			const std::string &in_message) {
        /* обрабатываем входящие сообщения */
        std::cout << "message " << in_message << ", handle: " << connection->get_handle() << std::endl;
        connection->send("ok");
    };
    server.on_close = [&](SimpleNamedPipe::NamedPipeServer::Connection* connection) {
        std::cout << "close, handle: " << connection->get_handle() << std::endl;
    };
    server.on_error = [&](SimpleNamedPipe::NamedPipeServer::Connection* connection, const std::error_code &ec) {
        std::cout << "error, handle: " << connection->get_handle() << ", what " << ec.value() << std::endl;
    };

    /* запускаем сервер */
    server.start();
    std::system("pause");

    /* останавливаем сервер 
     * (деструктор класса сам выполнит остановку, вызывать не обязательно)
     */
    server.stop();
    std::cout << "close program" << std::endl;
    return EXIT_SUCCESS;
}

( Читать дальше )

К торговому роботу надо было приделать какие-то уведомления, видел кучу вариантов разной степени извращённости, но ни одного адекватного и изящного. На форуме Арки вообще к решению так и не пришли :)

Для себя сделал простой выбор — Slack. Это что-то типа мессенджера («для рабочих групп», как они говорят) с простым и открытым API, без заморочек вообще. Если не нужно городить мощный функционал с форматированием, аватарками, вложениями и прочим, достаточно двух функций, реализованных через HTTP-запросы, которые можно отправлять хоть curl-ом из системной консоли. Для него полно готовых библиотек на любые ЯП, но мне они показались перегруженными в конкретно моём случае.

( Читать дальше )

Я уже писал, что у меня сделана C++ DLL, которая получает данные из Lua и пишет их в БД SQLite. Уже писал также, что DLL под Lua делается на раз, и даже приводил коды и шаблон проекта простенькой C++ DLL. Посмотрело несколько тысяч, скачало, аж 12 человек, применят от силы двое. КПД постов, прямо скажем, оч низкий.)

В DLL реализована как связь с Lua, и будет реализована сама стратегия, вот только не решил какая из них. Повторять старые стратегии на новой для меня платформе Quik уже неинтересно, а новых моделей АТС отработано уже несколько. Все моделируется в Python. Часть стратегий не требует сложной математики, и могут быть легко перенесены непосредственно на С++. Другие непосредственно в DLL перенесены быть не могут, т.к. используют пакеты Python — всяческие регрессии и машинное обучение.
В общем, получилось, что DLL является шаблоном для любой стратегии. Все необходимые для АТС данные доступны АТС — реал-тайм данные поступают в DLL непосредственно из терминала, а необходимая история пишется DLL в БД SQLite и читается АТС из базы данных.

( Читать дальше )

Не далее как вчера опубликовал топик "Смена x86 Quik 7.27.2.1 на x64 Quik 8.4.1.6. Пляски вокруг DLL", где кратко рассказывалось как перекомпилировать проект С++ с платформы х86 на х64. Надеюсь, что у вас все уже получилось или получится.
Но я «крутой» программист, и, естественно, у меня вначале вообще ничего и никак не получалось. А так как проект большой, да еще и непонятно в чем дело, а своими экспериментами я могу вообще все испортить, то решил сделать маленькую простенькую DLL LuaProba.dll, на ней отработать переход на х64, и потом перенести это в большой проект.
Привожу код С++ DLL целиком:

// LuaProba.cpp: определяет экспортированные функции для приложения DLL.
//

#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>

//=== Необходимые для Lua константы ============================================================================//
#define LUA_LIB
#define LUA_BUILD_AS_DLL

//=== Заголовочные файлы LUA ===================================================================================//
extern "C" {
#include "Lua\lua.h"
#include "Lua/lauxlib.h"
}

static int forLua_TestFunc(lua_State *L) // Возвращает заданный текст
{
        const char *cc = "Привет из C/C++ и от меня 2 раза"; //str.c_str();
        lua_pushstring(L, cc);
        return(1);
}

//= == Регистрация реализованных в dll функций, чтобы они стали "видимы" для Lua == == == == == == == == == == == == == == == ==//
static struct luaL_reg ls_lib[] =
{
        { "TestFunc", forLua_TestFunc },
        { NULL, NULL }
};

//=== Регистрация названия библиотеки, видимого в скрипте Lua ==================================================//
extern "C" LUALIB_API int luaopen_LuaProba(lua_State *L)
{
        luaL_openlib(L, "LuaProba", ls_lib, 0);
        return 0;
}

Весь проект DLL для VS 2015 можно скачать по ссылке - 

( Читать дальше )