CNYRUB

В кои то веки решил проверить — а как там фандинг копится и... ничего не понял.

Привожу скрин, такие вводные:
CNYRUBF лонг +100 лотов,
цена закрытия вечернего клиринга на графике в 18:45 (5 минутка) 12.974,
текущая цена CNYRUBF 12.951
фандинг отрицательный  -0.0295, т.е. на мой лонг должно накапать +2950 руб,
В итоге ожидаю
Вармаржу= ТекущаяПереоценка  + Фандинг
(12951-12974)*100 + 2950 = +650
а в Квике вижу — 3900!!!!




плиз, покажите где я ошибаюсь.

Еще смущает в Квике параметр Эффект.цена.поз. = 12.990 это что за цена такая? на закрытие не похожа.
Есть подозрение, что именно Эффект.цена.поз. изменяется при фандинге:

Эффект.цена.поз.=ЦенаЗакрытия + Фандинг

но блин в моем случае она должна быть:

Эффект.цена.поз.=12.974 - 0.0295 = 12.944  но в квике вижу 12.990!!! т.е. ухудшение позиции при плюсовом фандинге.

Официальные курсы валют на 19 сентября: ¥ — Р12,9451, $ — Р91,6712, € — Р102,0390





cbr.ru/

Курсы валют 

валюта	18.09.2024	19.09.2024
Китайский юань1 CNY	12,9226	12,9451
Доллар США1 USD	91,4292	91,6712
Евро1 EUR	101,5057	102,0390

( Читать дальше )

📈Юань достиг 13 руб впервые с 18 апреля 2024г

Ставка по однодневному репо в юанях.  

RUSFAR ON CNY
Последняя ставка:
18.09.2024   12:30:01 
87.55%

RUSFAR ON CNY
Ставка:
13.09.2024   12:30:02 
43.94%


USFAR ON CNY
Ставка:
12.09.2024   12:30:01 
12.5%  
 
RUSFAR ON CNY
Cтавка:
11.09.2024   12:30:01 
11.39%

Доля валют недружественных стран в расчетах России с Европой за экспорт упала до 21,6% в июле, следует из данных ЦБ («Известия» их изучили). Это минимум за весь период наблюдений — с января 2019-го. В то же время растет процент расчетов в рублях — в июле он обновил рекорд в 66,7%. Оставшиеся 11,7% приходятся на другие денежные единицы.

Доля нацвалют в расчетах с Азией выросла до 84%: из них 33% приходятся на российский рубль, а еще 51% — на другие денежные единицы (например, юань или рупии). Аналогичная ситуация с Африкой. В июле на платежи за отечественный экспорт в токсичных валютах пришлось лишь 19%, в рублях — 80%, и в других нацвалютах — 1%.

iz.ru/1760666/mariia-stroiteleva-evgenii-grachev/pro-tcent-menshe-dolia-rublia-v-raschetakh-rf-za-eksport-v-evropu-obnovila-maksimum