CoT

Соотношение позиций крупняка и спекулей (COT) на COMEX за последнее время практически не изменилось, особенно по сравнению с предыдущими точками смены тренда:

 
Организации (золотодобыча) продают, трейдеры покупают, объемы стабильны уже года два, ну разве что последнее время колебания пошире.
 
Аналогичная информация по РТС на их сайте нашлась только за последние пару месяцев, у нас ситуация менее понянтная — в районе 5 августа был непонятный переворот на фьчах, как будто юрики передали половину своих лонгов физикам, не меняя при этом шорты и опционы, а на следующей неделе все вернулось обратно (может, глюк РТС, но вряд ли они эти данные готовят вручную):



( Читать дальше )

После столь мощного движения на рынке было очень интересно посмотреть на свежие данные по открытым позициям:

Как оказалось, юрики закончили неделю в лонгах (нетто-лонг 73 тыс. контрактов), засадив в шорты физиков. Что ж, посмотрим кто окажется прав :)

Графики по остальным инструментам, как обычно, можно посмотреть здесь.

Как и предполалось (в пред.выпуске) фРТС дважды без успешно тестировал поддержку 194000, а повышательный настрой к 200000 и выше также не получил продолжения из-за отсутсвия компромисса в США. Таким образом, крупные игроки ждали момента для роста.

Состояние текущих поз СОТ хорошо описано в топиках dvoris
на прошедшей недели юрики:
немного нарастили шортов по доллару...
а по нефти и вовсе сформировали нейтральную позицию, закрыв значительную часть шортов (47%).
также немного продали фРТС, причём это практически совпало с измением ОИ.
В итоге, позиция юриков по фРТС стала  чуть отрицательной (по чистым позициям), в тоже время юрики купили больше путов, захеджировав риск снижения. Поэтому общий результат действий юриков больше нейтральный.

( Читать дальше )

Обновилась информация об открытых позициях на FORTS, данные за неделю 25.07-29.07:

RTS



( Читать дальше )

Вопросы

1. СОТ РТС.
2. Текущий уровень волотильнасти — страха (виксы).
3. Оционы: варианты статегий.
4. Профиль объемов фРТС.
5. Отток капитала.

как и предполалось (в пред.выпуске) УД всё же состоялся оттолкнушись от ТМВ, что больше давало преимуществ юр.лицам. в результате виксы уменьшились, а выход из торгового диапазона (по профилю объёма) произошёл также вверх.

Состояние текущих поз СОТ
описано в топике
dvoris здесь
и в топике option-systems здесь

в отличие от мною описанной ситуации здесь и здесь
в том что юрики начали по оционнном продовать путы (воспользовавшись ситуацией — снижением фРТС),

( Читать дальше )

Обновилась информация об открытых позициях на FORTS, данные за неделю 18.07-22.07:

(Смотрите также график по SBRF и GAZR)


( Читать дальше )

Вопросы и логика рассуждений:

1. СОТ РТС о фьючах на акции (СОТ фРТС).
2. Текущий уровень волотильнасти — страха (виксы).
3. Оционы: варианты статегий, ТМВ.
4. Профиль объемов фРТС.
5. Сформулируем выводы.

Покажем СОТ для фьюча Сбера





( Читать дальше )

Продолжаем исследовать российский СОТ (начало здесь...)







возможный профиль позиций юр.лиц (текущий момент, тенденция — сц.1, экспирацию — сц.2)



( Читать дальше )

На основании российского СОТ были сделаны выводы и предположения:
1. тенденция предыдущей недели (до 1.07) продолжилась и на этой.
большая часть компаний продавала фьючерсные контракты: их количество стало превалировать над покупками. В то же самое время физлица в отличие от компаний, наоборот, увеличивают свои длинные позиции: число коротких контрактов стало меньше количества длинных.
2. также обращяет внимание продажа нефти — видимо это основный риск краткосрочно.
3. экспирация 15.07.2011 может быть на уровне 185000 (максимум по выплатам), что -5000 к текщей ТМВ (190 000).

эта возможный профиль новых открытых позиций юр.лиц (текущие и момент эксперации 15.07.2011


( Читать дальше )

Вот самые свежайщие данные по российскому аналогу COT
























начало см.
Графики объемов контрактов торгующих на бирже компаний и физлиц.

Теперь мы узнаем где и кто кукл?
а вот страйки, где расположены позиции участников


эта возможный профиль новых открытых позиций юр.лиц (текущие и момент эксперации 15.07.2011


Итак, сделаем выводы и предположения:
1. тенденция предыдущей недели (до 1.07) продолжилась и на этой.
большая часть компаний продавала фьючерсные контракты: их количество стало превалировать над покупками. В то же самое время физлица в отличие от компаний, наоборот, увеличивают свои длинные позиции: число коротких контрактов стало меньше количества длинных.
2. также обращяет внимание продажа нефти — видимо это основный риск краткосрочно.

3. экспирация 15.07.2011 может быть на уровне 185000 (максимум по выплатам), что -5000 к текщей ТМВ (190 000).